Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Кстати, а можно ли удваивать депо без мега рисков каждый месяц? Под мегарисками я понимаю примерно 3-5 сделок что убивают депо. К слову, после серии неудачных сделок мы должны быть в состоянии открываться теми же (или немного меньше) лотами, что и до убытков, поскольку как правильно заметил Джонсон в книге, наши шансы вырастить депо резко падают, так как мы должны будем заработать на условную единицу лота денег больше, чем потеряли
    Я как консервативный безумец предлагаю все-таки более реальную схему не 2х2х2 и т. д. Так мы через год Сороса догоним ;). Вариант маловероятный.
    А вот линейное удвоение 2х12 месяцев = 24 раза на мой взгляд хоть и безумство, но вполне разумное. Отсюда и моя цель из 500 сделать 10к.
    В месяц при соответствующем наращивании нам нужно то всего будет делать чуть больше 30 процентов. Но регулярно. т. е. оно конечно от месяца к месяцу выйдет по -разному, но в среднем должно быть так.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...нужно то всего будет делать чуть больше 30 процентов. Но регулярно. ...
    Поэтому на первое место по значимости выходит, безусловно, отработка входов и выходов.
    Пропорциональный лот, как таковой - это не проблема.
    Т.е. необходима оптимальная следящая система.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Поэтому на первое место по значимости выходит, безусловно, отработка входов и выходов.
    Пропорциональный лот, как таковой - это не проблема.
    Т.е. необходима оптимальная следящая система.
    :D Другими словами - всего ничего, нужен хороший трейдер. :bow: :D
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    :D Другими словами - всего ничего, нужен хороший трейдер. :bow: :D
    Да хорошее замечание :thumbsup_002:.
    Однако не все так просто при увеличении лота. Мрак в принципе правильно подметил что часто сразу после увеличения лота идет серия лоссов, отбрасывающая трейдера далеко назад. ММ вообще нельзя применять слепо и формально.

    Ладно, раз уж начал открою еще одно ноу-хау из своей первой книги.
    Кривая доходности получается фильтрацией данных с помощью правил нашей ТС из графика (ов) цены и в принципе имеет те же хотя и отличные от исходного графика свойства (свои тренды и флеты) и к нему применим технический анализ. Не новость что один из методов ММ - скользящие средние на кривой капитала.
    Р. Джонс - предложил задействовать такой инструмент как уровни, но расчет их и использование дал чисто механическое - играть всегда на пробой (увеличивая лот).
    В торговле же нас не удивляют уровни поддержки и сопротивления, Фибо и т. д. Если взглянуть на кривую доходности см. например вложение - мой стейт из прошедшего Баклавра. Там все это отчетливо визуально можно определить.
    Тот же Мрак зная по опыту что чаще возникает отскок чем пробой мог скидывать вверху лот, а не наращивать. И наоборот, пытаться увеличить лот на нижней границе, а если не прошло резко скидывать как по правилам. Но он предпочел действовать строго по инструкции. :bow:
    По идее можно пережидать 60-70% длины серии вообще с 0 лотом, торгуя на демо. В принципе я и использовал Бакалавра как демо (интереснее и повыпендриваться перед друзьями можно :D), фильтруя с его помощью сделки для реала - результат отличный. Тьфу -тьфу не сглазить.
    В данной схеме много субъективного, но для чего нам вообще тогда нужны мозги.
    Кстати, не удивлюсь увидив книгу по ММ с параболиком в главной роли. :geek:
    Короче юзайте. И да прибудет с вам профит.
     
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Вот еще одна иллюстрация с мелкого счета. пробой может быть как в одну, так и в другую сторону. (Торговля велась фиксированным лотом)

  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Вот еще одна иллюстрация с мелкого счета. пробой может быть как в одну, так и в другую сторону. (Торговля велась фиксированным лотом)
    По последнему графику отмечу также что в целом тренд по счету вниз идет, скорее всего у ТС нет статистического преимущества.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
    Да абсолютно без проблем. Я уже писал об этом.http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1496

    Главное- это стабильная прибыльная ТС, в которой можно сознательно регулировать прибыли и просадки. Без этого никуда, не стоит и дёргаться. А так при риске примерно 2% где-то 2000 пипсов надо для удвоения депо. Не думаю, что это большая проблема, особенно с наращиванием лота. На своём счету в Магистратуре в августе- сентябре думаю изобразить что-то подобное или по крайней мере не намного хуже с просадкой где-то процентов 10.
    Исключение из этого правила есть - когда серии ярко выраженные (z-cчет отрицательный) и частые можно манипулируя лотом убыточную систему привести в плюс.
    Стоп я так понял у вас где-то пунктов 40?
    А тейк в среднем тогда какой?

    А про рассылку Баришпольца вы правильно заметили, в свое время она многим помогла, дав пинок в правильном направлении :).
    Жаль только, что сам Учитель не удержался в зените славы. Я теперь на наш собственный форум боюсь заходить :unsure:. Негатив и грызня много сил отнимают, а это сейчас самые популярные темы. Того гляди спросят, а ты часом не Баришпольцевец и к стенке поставят. :eek: Лучше уж я тут пофлужу...
    Хотя народ конечно понять можно, кидалово оно и есть кидалово.
  8. 346
    Комментарии
    12
    Темы
    347
    Репутация Pro
    Аватар для over  
    В начале пути

    4 Медалей
    Очень интересные графики. Ну а как вам такой? Мой первый опыт. Протяжённость — полтора месяца с мая по июнь недавно. Как и положено в долгих сериалах первая серия показала нам несколько взлётов, трагических падений, отчаянность и бесшабашность... В конце у главного героя умирает депозит. Все рыдают. Девушка главного героя в трауре. Главный герой в трауре. Дети главного героя вешаются ему на шею и со слезами говорят: "Папа! Как мы будем дальше жить!?"
    На этой трагической ноте мы видим надпись: "Конец первой серии". Но прошу не унывать, "парни нас ждёт вторая серия". :)
     
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от over Посмотреть сообщение
    Очень интересные графики. Ну а как вам такой? Мой первый опыт. Протяжённость — полтора месяца с мая по июнь недавно. Как и положено в долгих сериалах первая серия показала нам несколько взлётов, трагических падений, отчаянность и бесшабашность... В конце у главного героя умирает депозит. Все рыдают. Девушка главного героя в трауре. Главный герой в трауре. Дети главного героя вешаются ему на шею и со слезами говорят: "Папа! Как мы будем дальше жить!?"
    На этой трагической ноте мы видим надпись: "Конец первой серии". Но прошу не унывать, "парни нас ждёт вторая серия". :)
    Смех смехом, а мне жалко. Система то прибыльная - тренд в целом вверх. И трейдер вы способный судя по всему. Да только волатильность кривой доходности сумасшедшая. Вовремя останавливаться батенька не умеете. Правило то простое - три убытка подряд - стоп-кран всей торговле и демо. Уберите таким макаром процентов 50 убыточных серий (я уж не говорю, что можно было за счет увеличения лота еще и прибыльные серии нарастить), склейте полученные части - у вас бы сейчас 3 кило лишних, не меньше, в загашнике было бы.
    А вообще, чтобы в нашем триллере не было хэппи-энда - "престарелая жена, повзрослевшие дети и малолетние внуки, вместе с изголодавшимися домашними питомцами жестоко избивают дедушку-трейдера за очередной слив", то нужно соблюдать 2 правила:
    1. проанализировать и изменить торговлю, чтобы не наступать как дурак на одни грабли трижды и т. д.
    2. законспирировать как можно глубже от близких свою деятельность. По многолетним наблюдениям без п. 2 волатильность счета и частота случаев хронического энуреза у трейдера возрастают.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Про разумную конспирацию многие трейдеры говорят.
    И дело тут даже не в том, что плохому танцору лишь бы на что-нибудь вину свалить.
    Проблема чисто психологическая - вы будете пыжиться и пытаться доказать свое величие окружающим и самому себе. А рынку на это плевать. Вот и получается чаще ускоренный слив.
    А начинается все банально и просто. С элементарного желания похвастать - смотри я сегодня сколько на рынке сделал. На заводе (в офисе и т. д.) за эти деньги месяц нужно гнуться. Грудь колесом, радость всех распирает.
    Как будто каждый день профит гарантирован...

    Кстати, можно в это конечно и не верить, но в некоторых случаях сливные волны и нехорошее состояние во внутреннем мире очень похожи по симптомам на то, что в народе называют сглазом.
    Так что конфиденциальность на первом месте. Я поэтому свои реальные счета уже давно не афиширую, нигде. Принцип. :sick:
    Выиграл - хорошо, проиграл - кому это интересно.
    Хотя если начну по стопам Wearbo идти - придется поступиться принципами. :D, но чуть -чуть.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать