Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    По поводу метода фиксированной пропорции Р.Джонса.

    Тестировал тут одну вещь, использовал расчёт размера лота просто как процент от депозита. Затем прогнал эти же сделки по Джонсу. Так вот, процент от депозита оказался эффективнее: прибыль больше при той же просадке. Причём при всех вариантах метода Джонса (различное использование ставки снижения).

    Возможно, дело тут в дробном лоте. У Джонса не было возможности его использовать, поэтому он придумал свой метод.

    Методы ММ они как и торговые системы. В один момент один лучше, в другой наоборот. Идеала нет и все зависит от последовательности профитов и лоссов и его соответствия вашему методу ММ.
    Даже дикий Мартингейл, несмотря на его жуткий риск может озолотить.
    Дело в другом. ММ не поможет нам убрать неопределенность, как бы мы не старалсь. Она ведь неопределнность такая - ты ее в дверь она в окно.
    Идеальный метод ММ - это тот же Грааль. Если бы я точно мог предсказать убыточную полосу и не торговать в этот период - мне других Граалей и не нужно :cool:. Но на практике - знал бы прикуп, жил бы в Сочи... :geek:.
    Перечисленные методы довольно грубые и исходят из весьма простых предпосылок ("уровень" на кривой доходности всегда пробивается, "тренд" на кривой доходности из йо френд и т. п.).
    В последнее время склоняюсь к тому, чтобы на деме с помощью советника получать кривую доходности по всем сигналам ТС без исключения, а потом применять к ней методы тех. анализа, чтобы на основе этого снижать лот, если ожидается падение кривой доходности и увеличивать при ином раскладе. Технические сложности и недостаток времени пока тормозят работу .
    Можете попробовать сами порыть в этом направлении. Нюансов тут мильон...
  2. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от СКВоттер Посмотреть сообщение
    Ты еще раз подтвердил выводы Ларри Вильямса :smartass: : ни фикс. фракция, ни фикс. пропорция не превосходят метод процента от депозита.
    Так фиксированная фракция это и есть процент от депозита. :eek:
  3. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Так фиксированная фракция это и есть процент от депозита. :eek:
    Не совсем.
    Доцент, привет! Извини, вынужден был отвлечься :bow: Но мысль о регулировании по ММ меня не покидала всё это время. Есть задумки, озвучу позже.
  4. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Так фиксированная фракция это и есть процент от депозита. :eek:
    Как и положено спекулянту - наблюдательный :thumbsup_002:. Респект.
    Видимо имелась в виду оптимальная f.
    ОписАлся СКВоттер с кем не бывает... ;)
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Не совсем.
    Доцент, привет! Извини, вынужден был отвлечься :bow: Но мысль о регулировании по ММ меня не покидала всё это время. Есть задумки, озвучу позже.
    Какие уж там извинения. Сам не лучше - который уж год в носу ковыряюсь. Медленно все идет. Задумок много, а времени мало...
    Главное не упускать ММ из виду. Прорвемся...
  6. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Какие уж там извинения. Сам не лучше - который уж год в носу ковыряюсь. Медленно все идет. Задумок много, а времени мало...
    Главное не упускать ММ из виду. Прорвемся...
    Пришел в очередной раз к тому, что всё комплексно.

    как пример, надо и то и то.
  7. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Пришел в очередной раз к тому, что всё комплексно.
    Хорошая мысль. И глубокая. :thumbsup_002:
    Книжка моя повлияла?

    З. Ы. Надо в личку списаться насчет идей и приведенных индикаторов. Только не сегодня. Устал жутко - ни фига не соображаю, да и спать пора уже у нас почти полночь.
  8. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Хорошая мысль. И глубокая. :thumbsup_002:
    Книжка моя повлияла?

    З. Ы. Надо в личку списаться насчет идей и приведенных индикаторов. Только не сегодня. Устал жутко - ни фига не соображаю, да и спать пора уже у нас почти полночь.
    тоже уже не соображаю :thumbsup_002:
  9. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, от ув. avtomata поступил вопрос о корзине валют.
    Чтобы не повторяться отсылаю к своей бесплатной книге шаг №11
    http://www.shop.fxmagistral.com/demomm/demomm.php.
    Только что скачал экселевский файл приложения к книге и там действительно обнаружились ошибочки. Видимо кто-то перед закачкой поэкспериментировал.:fist:
    Суть работы файла в следующем - на винте делается архив котировок по фунту, фунту-йене и фунту к шв. франку в формате .csv, который периодически обновлялся с МТ4.
    Эксель обращается к этим файлам и заполняет значения цен баров в ячейках.
    Довольно неудобно - например, иногда 5-минутки пропускаются, не совпадают и приходится что-то удалять, чтобы время баров на разных парах соответствовало друг другу.
    После этого по ценам закрытия делается расчет корзины по формуле:
    сумма слагаемых по всем парам (текущая цена закрытия - цена закрытия пары на один и тот же исторический момент)*цену пункта в баксах/количество пар.
    Выбор точки отсчета не принципиален у меня кажется было 01.08.2000г., когда фунт был 1,5715, фунтойена - 182,19.

    Корзина показывает, сколько бы сейчас принесла корзина, купленная когда-то в прошлом. Это усредненная величина, позволяющая наглядно отслеживать групповую динамику нескольких валютных пар. И не только валютных. В последнее время экспериментировал и с другими инструментами. Для лучшего понимания еще раз рекомендую посмотреть книгу.

    Если avtomat сделает возможным отображать все это в МТ4 -честь ему и хвала :bow:. Инструмент анализа полезный и информативный.
  10. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В числителе будет сумма слагаемых типа
    (котировка 1-ой пары сейчас- котировка 1-ой пары на 01.08.2000г.)х ее цена 1 пипса в долл. + (котировка 2-ой пары сейчас- котировка 2-ой пары на 01.08.2000г.)х ее цена 1 пипса в долл. +
    (котировка 3-ой пары сейчас- котировка 3-ой пары на 01.08.2000г.)х ее цена 1 пипса в долл. и т. д.

    Цена пипса разумеется меняется при изменении соотношения цен, но не так уж часто, чтобы внести слишком большую корректировку. Я раз в месяц вношу изменения, а в МТ4 все это в самом терминале должно быть.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать