Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Укрощение риска или все о ММ
+ Подписаться
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Relax Посмотреть сообщение
    А вопрос как не слить депо, уже решен?
    Риск неотделим от торговли. Гарантии у страховшиков. Мы можем лишь снизить вероятность слива, а не полностью ее исключить.
    Рассмотрим к примеру тот же фуй. Если новичок в надежде на продолжение роста в коррекционном канале 8 августа купил по 211, а стопы не поставил, то он наверняка слился уже на 202-206, а то и раньше. Трейдер игравший все это время на покупу со стопами и перерывами в торговле после трех убытков - слился вероятно только недавно или может даже только просел очень сильно. Результат может быть одинаков, но внутренние шансы на победу у второго игрока выше на порядок.
    Что мы еще можем предложить рынку, повышая свои шансы на выживание. Обобщим:
    1. Игра по тренду, правда еще нужно решить по какому.
    2. Стопы - с ними слить сложнее. (с разворотами?)
    3. Тейк больший чем стоп - основной принцип спекуляции.
    4. Пока система на кривой доходности рисует тренд вниз - сидим квадратными
    5. Риск на сделку - несколько процентов, лот небольшой, чтобы волатильность кривой доходности не зашкаливала и не задела случайно линию маржин-колла, а еще лучше не дошла до 20% просадки :thumbsup_002:.
    6. Использование нескольких ТС (инструментов) с разделением капитала между ними. Риск портфеля ниже обычного, но должен быть просчитан.

    Детали вроде ясны, остается соединить их в единое целое, без конфликтов и противоречий.

    З. Ы. Возможно что-то упустил, если что поправьте.
  2. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    З. Ы. Возможно что-то упустил, если что поправьте.
    Дельно описал,трудно что-либо существенное добавить!
    Далее уже пошли тактические ходы.
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Карри трейд - взять заем в низкодоходной валюте и вложить в более прибыльное предприятие (высокодоходная валюта, акции и т. д.)...
    Я в курсе. :)

    Перечитал ещё раз твой пост - предполагались попытки поймать дно в надежде на новый рост? Теперь понял.
    Старый стал :oldtimer: туго соображаю :wall: :D
  4. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Риск неотделим от торговли.

    Обобщим:

    6. Использование нескольких ТС (инструментов) с разделением капитала между ними. Риск портфеля ниже обычного, но должен быть просчитан.
    Вот это пожалуй самое существенное. При условии, что в наличии
    имеются несколько условно-профитных ТС и на депо достаточно
    средств, чтобы хватило на параллельную торговлю.
    Остальное не то чтобы спорно (хотя и поспорить можно) , а скажем
    так - азбучно-правильно и условно-бесполезно.
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Вот это пожалуй самое существенное. При условии, что в наличии
    имеются несколько условно-профитных ТС и на депо достаточно
    средств, чтобы хватило на параллельную торговлю.
    Остальное не то чтобы спорно (хотя и поспорить можно) , а скажем
    так - азбучно-правильно и условно-бесполезно.
    Принципы так и остаются принципами, потому что мы на их основе не действуем. Мало сказать, что торговать нужно по тренду - нужно задать этот принцип в ряде критериев. Со стопами и остальным -аналогично. Где стоп ставить, когда, какой величины он должен быть и т. д. Понимание принципа это только начало, и за ним должен следовать четкий регламент.
    В том то и беда, что мы все только знаем, а делаем черт знает что. А ведь именно эти азбучно-правильные и условно-бесполезные моменты и отличают проф. трейдера от солдата удачи на фин. рынках.
    Но об этом мы еще поговорим. И о причинах и о последствиях и о том что делать.

    Насчет потфеля из ТС - несколько лет тестирую разные комбинации. Тема интересная. В первой книге я суть задачи описывал. Прогресс пока минимальный - на вооружение поэтому не взял. Сглаживание кривой доходности есть правда, но серьезные эксцессы случаются.
  6. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение

    Понимание принципа это только начало, и за ним должен следовать четкий регламент.
    Вот это я и хотел сказать , что без конкретного содержания ,под
    каждый конкретный случай , все это только общие фразы . Всем
    известные , но мало кому помогающие на практике.
  7. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение

    Насчет потфеля из ТС - несколько лет тестирую разные комбинации. Тема интересная. В первой книге я суть задачи описывал. Прогресс пока минимальный - на вооружение поэтому не взял. Сглаживание кривой доходности есть правда, но серьезные эксцессы случаются.
    Не могу сказать что-то конкретное, поскольку сам более-менее
    владею всего одним методом торговли. Но в теории прибыль по
    одной ТС должна превышать убыток по другой (если они обе в
    принципе прибыльны, но идут в противофазе). Суммарная кривая
    доходности должна быть сглаженной , без взлётов и падений.Это
    в идеале. А по жизни две ТС вполне могут совпасть по фазе,
    со всеми вытекающими...
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    А по жизни две ТС вполне могут совпасть по фазе, со всеми вытекающими...
    Идеальных и раз и навсегда "правильных" рецептов нет. Тем не менее, с помощью ММ мы можем нащупать правильное направление и попытаться решить проблемы, которые невозможно или сложно решить только с помощью ТА, ФА и др.
    Как говорил Энштейн: "чтобы решить проблему, надо выйти за рамки системы, которая их создала".
    В обычной жизни это часто очевидно. В трейдинге же не всем и не всегда. Например, если вы хотите распечатать документ на своем компьютере, а у вас нет принтера, то нужно покупать принтер, а не увеличивать память. Все модернизации компьютера без покупки принтера в данном случае не имеют смысла. В трейдинге же если трейдер не доволен доходностью или просадочностью своей ТС, то он начинает искать другую ТС, а не смотрит на возможности ММ.
    Всевозможные модернизации ТС превращаются в бег по кругу за Граалем и только усиливают неудачи и разочарование. А на деле часто достаточно обратить внимание и разработать систему ММ.
    Вполне возможно увеличение лота в рамках формулы сложных процентов повысит доходность испоьзуемой ТС до нужного размера, снижение риска на сделку убережет от гарантированного моржа, а плавное уменьшение лота в просадочные периоды с увеличением его в плюсовых полосах кривой доходности позволит снизить просадки и увеличить доходность ТС.

    Однако повторюсь, идеальных и раз и навсегда "правильных" рецептов в ММ нет и быть не может. Есть только схемы которые хорошо работают в тех или иных условиях. Если продолжать проводить аналогии с компьютером, то иногда решение о модернизации может привести к тому, что при замене деталей вы неумелыми ручками вывели комп совсем из строя. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Лучше бы работали по старинке. Такова жизнь. Поэтому не стоит винить ММ или уповать на него, как на панацею.

    Не стоит делать из ММ "вечный двигатель". Риск в трейдинге не устраним в принципе. Это закон. Тем более, что если обратиться к фактам, то ТА и ФА грешат тем же. А ММ и неотделим от остальных частей системы и не имеет смысла отдельно от них. Его еще нужно подогнать к ним.
    К сожалению, большинство тредеров этого не понимают, ограничиваясь поверхностным изучением.

    Одного видения недостаточно; его следует объединять с действием. Недостаточно просто посмотреть на ступеньки; нужно еще подняться по лестнице.
    Вацлав Гавел.
    Тема ММ "тухлая" и я об этом прекрасно знаю. Меня друзья несколько раз высмеивали по поводу моих "проповедей". Все правильно - народу интереснее и понятнее математических формул от ММ, сигналы, "волшебные" системы и т. д.
    И тем не менее, рекомендую озадачиться и этой стороной торговли. В конце концов, вопрос сколько поставить в следующей сделке не менее важен, чем вопросы на каком инструменте, куда, где закрывать и т. д.
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...Тема ММ "тухлая" и я об этом прекрасно знаю...
    В корне неверно. Просто к этому не сразу приходят.

    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...народу интереснее и понятнее математических формул от ММ, сигналы, "волшебные" системы и т. д...
    Точно. Но это до поры, до времени.

    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ...В конце концов, вопрос сколько поставить в следующей сделке не менее важен, чем вопросы на каком инструменте, куда, где закрывать и т. д.
    Ой, важен... :)
  10. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По поводу метода фиксированной пропорции Р.Джонса.

    Тестировал тут одну вещь, использовал расчёт размера лота просто как процент от депозита. Затем прогнал эти же сделки по Джонсу. Так вот, процент от депозита оказался эффективнее: прибыль больше при той же просадке. Причём при всех вариантах метода Джонса (различное использование ставки снижения).

    Возможно, дело тут в дробном лоте. У Джонса не было возможности его использовать, поэтому он придумал свой метод.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать