Форум трейдеров » Торговые стратегии » Волатильность
+ Подписаться
  1. 149
    Комментарии
    8
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для someBody  
    В начале пути

    3 Медалей

    Волатильность

    Это не система, но существенная помощь в их тестировании и работе по ним.

    Почти в каждой стратегии используется параметер "несколько пунктов от Х", но эти несколько пунктов для разных инструментов сильно отличаются.

    Вот индикатор который считает среднюю волатильность за последние 180 дней, и отсчитывает 20% от этого числа - это и есть "дальность" ордера для данного инструмента.

    Выводимая информация:
    Max=максимальная Min=минимальная Average=средняя. SO: дальность ордера

    Период за который считать и проценты модифицируются из окна индикаторов.

    Но! Есть небольшие проблемы, на иснтрументах как например FDAX (один тик - 0.5 цены) индикатор выдаст дальность ордера в 281, а это число нужно будет поделить на 5 - получим дальность в тиках. Как побороть не задумывался, привык... Может кто либо и допишет.

    Удачи.
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,287
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1409
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А почему именно 20% ?
  3. 149
    Комментарии
    8
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для someBody  
    В начале пути

    3 Медалей
    20% взято из потолка, как и количество баров.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать