Офф-топ » Биржа "На каблучках" » Выбираем волатильность.
+ Подписаться
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    я тоже хотел сказать фунт-йена - аналогов не имеет!
  2. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Да, фунт-йена
  3. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    Как по мне, так у фунт/йены (фуй) большеватый спред. Хотя, 6 это самый минимум который я видел даже у ДЦ со "скидками" на спред. На нём особо не попипсуешь, и шума много. Это расплата за волатильнось. Вместо него может подойти очень похожий на него буй (доллар/йена): волатильность хоть и меньше, но тоже ничего, и двигаются они похоже. Что не обрадует пипсовщиков, так это стопс&лимитс в 2 пункта, но 2 это всё же не 4.

    Отсутсвие значительного шума и гэпов (которые встречаются у волатильных инструментов), ликвидность - это положительные признаки при выборе инструмента.
  4. 1,014
    Комментарии
    48
    Темы
    1014
    Репутация Pro
    Аватар для Даша  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А мне кажется, такой подход ошибочным...:)...
    Давайте подумаем...
    Интересует кого-то, например, высоко волантильная пара... Если пара была выбрана, именно, на этом основании, то увидев и планируя использовать определённую пропорцию движения...
    это, конечно, хорошо. но. ведь, цена в любой момент может поменять пропорцию своего движения... так сказать, может набрать скорость прохождения определённых уровней, выявленной Вами пропорции... А, это чревато потерей ориентира пропорции...
    Тоже самое относитсится и к низко волантильным инструментам...:)...
  5. 1,014
    Комментарии
    48
    Темы
    1014
    Репутация Pro
    Аватар для Даша  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Разрешите... выскажусь ещё немного не по теме... вернее, косвенно по теме...:)..., т.к. к ТС на волантильности это тоже относится...
    Наблюдая за некоторыми счетами, пришла к выводу... или к своему скромному мнению...:) как Вам будет угодно... - если, сравнивая общее время состояния эквити на счёте, мы увидим, что большую часть времени эквити было отрицательным, а не положительным, значит торговля ведётся с расчётом пересиживания убытков...:)! И наоборот - если, сравнивая общее время состояния эквити на счёте, мы увидим, что большую часть времени эквити было положительным, а не отрицательным, значит торговля ведётся с расчётом наращивания прибыли...:)!
    Хотя... здесь было бы уместно провести пропорцию минуса и плюса эквити по отношению ко времени... Может статься так, что большую часть времени эквити-то отрицательное..., но минус был маленький:)..., а меньшую часть времени эквити было положительным..., но плюс был большим...:)... Но даже в этом случае получается - пересиживание убытков.
    Я думаю, это относится ко всем торговым периодам - от пипсовки до долгосрочной торговли...
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от pivkinadv Посмотреть сообщение
    ...Может статься так, что большую часть времени эквити-то отрицательное..., но минус был маленький:)..., а меньшую часть времени эквити было положительным..., но плюс был большим...:)... Но даже в этом случае получается - пересиживание убытков...
    Не, в этом случае пересиживание прибыли и наращивание убытков. :D
  7. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На фунтойене волатильность в пунктах высокая, ну так и стопы нужны соответствующие (если вы не мазохист)
    Больше стопы --> меньше размеры лота.
    В итоге получается то же самое, что и на низковолатильном инструменте
    Ну и спред на фуйе не маленький.
    Уместнее рассматривать не волатильность, а отношение волатильности к расходам на открытие/закрытие позиции (комиссия, спред)
  8. 1,014
    Комментарии
    48
    Темы
    1014
    Репутация Pro
    Аватар для Даша  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    На фунтойене волатильность в пунктах высокая, ну так и стопы нужны соответствующие (если вы не мазохист)
    Больше стопы --> меньше размеры лота.
    В итоге получается то же самое, что и на низковолатильном инструменте
    Ну и спред на фуйе не маленький.
    Уместнее рассматривать не волатильность, а отношение волатильности к расходам на открытие/закрытие позиции (комиссия, спред)
    не-е-ет... я немного о другом... - о пропорции ко времени положительного и отрицательного эквити...
    а,что со стопами на сильно волатильных инструментах... так это понятно...:).. и дело тут не в спредах/комиссиях...:)...
  9. 1,014
    Комментарии
    48
    Темы
    1014
    Репутация Pro
    Аватар для Даша  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    сегодня, кстати, сидела, копалась... считала... и пришла к выводу, что комиссии и спреды у компании очень даже щадящие...:)! в принципе, можно работать с совершенно любым инструментом. Единственно, нужно рассматривать не ультра краткосрочные сделки... а тф взять пошире. и всё будет замечательно!:)!
  10. 323
    Комментарии
    0
    Темы
    323
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    не-е-ет... я немного о другом... - о пропорции ко времени положительного и отрицательного эквити...

    по моему скромному мнению этот показатель нельзя рассматривать изолированно, ведь важен конечный результат, к примеру у таких "гуру", как Романов и Гуров по крайней мере за последние 2-3 м-ца, я думаю пропорции отрицательные, но это нет говорит о том, что они не успешные трейдеры, с др стороны я не знаю людей которые бы хотя бы несколькь лет стабильно успешно торговали бы на интрадее - думаю там бы картина в целом была бы другая (но это не значит, что таких людей нет)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать