Результаты опроса: Сольёт или не сольёт?

Голосовавшие
92. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • :rant2: Сольёт

    38 41.30%
  • :clap: Не сольёт

    30 32.61%
  • Будет болтаться...

    15 16.30%
  • :hmmm: Ну не знаю...

    9 9.78%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Бунт! avtomat, мартингейл
+ Подписаться
Страница 8 из 65 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
  1. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Ну моя система это точно не одна сделка в день (неделю, месяц) на все депо... У меня вероятность более 75% не получалась, да и эта цифра возможно завышена (хотя система хорошо поддается диверсификации и если сидеть и торговать её на десятке инструментов с риском на лот в диапазоне 0,5-2% то может и будут вероятности успешного дня выше), тем не менее для неё такой расклад получается:
    Для N=7 (из твоей последней таблички роста до 10^6 за 5 мес) целевой прирост в день 25%

    Но при такой ежедневной цели убыточный день дает -10% Стандартное отклонение счета на конец месяца составляет 65% и разброс мин/макс прироста счета за месяц получается от +16% до +8500%
    Хорошо хоть в минус не уходим... Но это только из-за 75% вероятности успеха
  2. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Достаточно снизить верояность до 73% и кол-во испытаний увеличить до 10000 и уже возможен убыток по месяцу...

    Короче одна ошибка и вот она черепаха под селедкой.... :)
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
    Ну моя система это точно не одна сделка в день (неделю, месяц) на все депо... У меня вероятность более 75% не получалась, да и эта цифра возможно завышена (хотя система хорошо поддается диверсификации и если сидеть и торговать её на десятке инструментов с риском на лот в диапазоне 0,5-2% то может и будут вероятности успешного дня выше), тем не менее для неё такой расклад получается:
    Для N=7 (из твоей последней таблички роста до 10^6 за 5 мес) целевой прирост в день 25%
    Поскольку это всё из области рассмотрения случайных процессов, то можно говорить лишь об интервалах. В моих изысках получалось приблизительно [15;40]. Твой результат моему не противоречит :thumbsup_002:
  4. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    95% интервалы для N=7, P=75 (соотношение P/L=2.5):
    Целевой прирост в день 25%: мин прирост счета за месяц 350% макс 4400%
    Целевой прирост в день 15%: мин прирост счета за месяц 225% макс 990%
    Целевой прирост в день 40%: мин прирост счета за месяц 1300% макс 30000% (но крайние значения уже отрицательные т.е. с вероятностью менее 5% идет слив счета)

    З.ы. 25% это по моим прикидкам минимально необходимая цель прироста в день чтобы достичь увеличения счета в 7 раз за месяц при прочих заданных условиях. Для моей системы, которую я тестировал на демке такая цель в день означает 5% риска на сделку. Вполне реально:)
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
    ... Вполне реально:)
    Я считал всё это дело несколько более изощрённо, и тоже пришёл к такому выводу :thumbsup_002:
  6. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Ну я ещё только стажер...:) Кстати для моей текущей системки увеличить цель по дню до 40% не выйдет - риск на сделку будет 10%, а бывают серии убыточных сделок штук по 10 подряд ...
  7. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Ещё несколько уточнений ... Минимальный процент прироста в день, дающий ожидание роста счета за месяц в 7 раз с вероятностью 95% получился 27%. Минимальный дневной процент дающий средний прирост счета в 7 раз - 16%. Использование дневный приростов более 30% не оправдано - счет на конец месяца в среднем уже не растет, только величина колебаний... Т.о. копать нужно в диапазоне 16-30. Все это для вероятности успешного дня 75% и P/L=2.5
  8. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    И ещё небольшое наблюдение, вдруг кому пригодится...:)
    Для сохранения вероятности удвоения счета за месяц близкой к 95% при условии целевой доходности на день не выше 25% (для меня это равносильно риску 5% на сделку) вероятность успешного дня должна быть не менее 61%.

    З.ы. насчитался от души пошел деньги искать...:)
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
    З.ы. насчитался от души пошел деньги искать...:)
    Правда, подталкивает? :thumbsup_002:
    А деньги искать далеко ходить не надо - рядышком ДаблФьюч ежедневный :D
    Я сейчас перелопатил у себя всё. Сегодня на ДФ испытания проведу :D
    ДаблФьючу респект :thumbsup_002:
  10. 202
    Комментарии
    25
    Темы
    201
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Я по характеру не скальпер-пипсовщик, пытался пару раз в даблфьюч играть - тяжко мне в нем - 2 часа это ни о чем, все мои системки имеют намного большее среднее время жизни позиции... У меня и планов никогда небыло никаких для такой краткосрочной торговли, а придумывать что-то по-быстрому для минуток (незнакомый таймфрейм) сложно и трудоемко, проще в кошельке поискать :) Вот будет посвободнее в августе там может и присмотрюсь...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать