Результаты опроса: Сольёт или не сольёт?

Голосовавшие
92. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • :rant2: Сольёт

    38 41.30%
  • :clap: Не сольёт

    30 32.61%
  • Будет болтаться...

    15 16.30%
  • :hmmm: Ну не знаю...

    9 9.78%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Бунт! avtomat, мартингейл
+ Подписаться
Страница 49 из 65 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Видимо , отклонение от так. наз. некоего усредненного результата.
    Чем меньше отклонение, тем лучше (выше) коэфициент.
    Причем размер чистой прибыли практически влияет на коэф-т оч. мало.
  2. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Что же меряется..???
    Может, вытаращивание блямбочек над ровненькой прямой линией? :thumbsup_002:
    Вот иллюстрация из моего стейта мартовской ШУ. Подгонкой сортино я занялся примерно с 22 сделки. Показана ситуация перед 19 марта. Здесь мне следовало совсем прекратить торговлю, сортино был около 30, убыточных сделок - 0.
     
  3. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    А вот какие ловушки-мины заложены с помощью этой чудо-линейки

    //=====

    //=====


    //=====


    //=====


    //=====


    //=====
  4. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Видимо , отклонение от так. наз. некоего усредненного результата.
    Конечно. Вопрос был риторическим.
    Чем меньше отклонение, тем лучше (выше) коэфициент.
    Выше! Но лучше ли? :D
    Причем размер чистой прибыли практически влияет на коэф-т оч. мало.
    Этот коэф меряет "ровность" линии.
    А надо измерять наклон линии.

    !!!!!!
    А вот и полезный результат!
    Говорят: нечем заменить.
    Есть чем заменить!!!
    Надо измерять наклон линии

    Сейчас соображу, как лучше забить в формулу.
  5. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Что же меряется..???
    Может, вытаращивание блямбочек над ровненькой прямой линией? :thumbsup_002:
    Вот иллюстрация из моего стейта мартовской ШУ. Подгонкой сортино я занялся примерно с 22 сделки. Показана ситуация перед 19 марта. Здесь мне следовало совсем прекратить торговлю, сортино был около 30, убыточных сделок - 0.
    Особенно умиляет, когда упрекают-обвиняют участников в "подгонке" сортины :thumbsup_002:
  6. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот именно. А чего еще делать-то, когда только 10 по сортине в обработку попадает. Я вот после обвинений в подгонке стал просто играть почти не подгоняя :smartass:, второе ШУ подряд за бортом, хотя все остальное выполнил.
    Надо уравнять Сортино с остальными показателями, как показатель плавности в ряду других важных показателей и отбирать победителей из всех добравшихся до финиша, а не из 10 "подгонял" :). Тем более, что теперь это уже секрет Полишинеля. Подогнать средний бал по ряду противоречивых показателей думаю будет не так уж просто.
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    Подогнать средний бал по ряду противоречивых показателей думаю будет не так уж просто.
    Да, пожалуй...
    Особенно такие показатели как
    -относительная просадка
    -ср. прибыльная сделка
    Диаметрально противоположные критерии, - как качели...
    Но тем и интереснее процесс.
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересно было составить так. наз. алгоритм "Тактики вероятного победителя" конкурса ШУ-1.
    Т.е. расчитать для начала схему работы, которая показывала бы в конце каждого дня (по его итогам) , как оптимальнее всего торговать нам на следующий день.
    т.е. какую прибыль нужно получить на следующий день , чтобы получить в текущей ситуации максимально возможный коэф-т Сартино.
    Такую програмку можно, видимо, "оформить" в виде экселл-файла.
    Тогда.
    В первую неделю торговли ШУ1 мы работаем, как обычно, стараясь получить как можно больший профит. Без всяких программ.
    Далее запускаем экселл-файл и подставляем туда полученную нами прибыль за прошедшие дни.
    И по результатам прошедших дней програмка нам расчитывает, - рекомендуемую в дальнейшем ежедневную прибыль.
    В конце каждого торгового дня подставляем полученный нами за этот день итог и получает от програмки - указание на следующий день.
    Наверное, туманно обьяснил. Но думаю, - самая суть идеи понятна!
    Такие экселл-файлы можно изготовить не только для коэф-та Сортино, но и для др. критериев ШУ.
    Надо подумать. Какие будут мнения?
  9. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Что-нибудь такое сделать можно.
    надо сообразить.
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вы, видимо, слишком буквально поняли выражение : "рекомендуемую в дальнейшем ежедневную прибыль"
    Разумеется, это всего лишь ориентир, не более того. Используя этот ориентир применительно к конкретной тактике, можно более "конкретно" задавать размеры лотов и цели. Именно поэтому он (этот ориентир) будет ежедневно корректироваться заданным алгоритмом екселл-файла.

    И подчеркну. Здесь речь идет вовсе не о реальной торговле. А о конкретном коэф-те Сортино в конкурсной торговле.
    Я понимаю ваше замаскированное желание ущипнуть меня немножко выражениями типа "если у вас есть реал и т.п. ...- не лично вам , а читателям..."

    Тем не менее. Здесь обсуждается всё таки работа по коэф-ту Сартино.
    А вопрос - "нужно или не нужно это делать" или "показывать умение на реале" - это всё таки темы другой ветки.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать