Результаты опроса: Сольёт или не сольёт?

Голосовавшие
92. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • :rant2: Сольёт

    38 41.30%
  • :clap: Не сольёт

    30 32.61%
  • Будет болтаться...

    15 16.30%
  • :hmmm: Ну не знаю...

    9 9.78%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Бунт! avtomat, мартингейл
+ Подписаться
Страница 43 из 65 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Смоделировал, в принципе достаточно реалистично получается. Выходит, что система должна быть хотя бы 40/60 (лосс/профит)

    Excel файл, то что желтым - можно изменять
    Вложения Вложения
  2. 2,008
    Комментарии
    4
    Темы
    2040
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Общий же вывод таков:
    Предвзято:thumbsup_002:
    Во первых 10000 трейдов это много. Если на Н1 примерно 1 трейд в сутки, то это получается 27 лет:) надо торговать. Если на М5 примерно 6 трейдов в сутки, то 4,5 лет.

    Ну ладно пусть будет 10000.
    Но прогонять то тест нужно опять же не один раз. Если прогонять несколько раз, с параметрами системы(1й рис.) sl/tp 40/60 и sl100, tp100 то из десяти прогонов 4 раза депозит сливается, 6 раз поднимается до 60000т. Таким образом нужно 5000баксов, 4 депо по 1000 сольется, а 5е принесет прибыль:) 60000-5000=55000

    Если(2й рис.) sl/tp 50/50 и sl100, tp150 сливается 9 раз но и поднимает депо за 10й раз до 200000т. Нужно просто 10000 басов для такой системы:)

    ps в файл добавил диаграмму
      
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    10000 - это число выбрано для определения устойчивости алгоритма.

    Все пять вариантов просчитываются из единой реализации входного сигнала rnd - в течение доли секунды - лёгким нажатием кнопки мыша. :D т.е. определялась реакция различных систем на едином для всех входном наборе.

    И там ещё есть фраза "Довольно типичные результаты при моделировании ", а вот конкретных реализаций - бесконечное множество.

    Но каждый может увидеть именно то, что желает увидеть :D


    Система u4 выдерживала все 10000 ударов во всех произведенных тестах (~200). Остальные не выдерживали.
  4. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Автомат, а нет желания рассмотреть такую систему:
    Лот удваивается после профита. Если лосс, то возврат сразу к минимальному размеру лота.
    ?? :)

    Тут любопытно то, что нам должны быть выгодны длинные серии, "тренды"...
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Сделаем, Листик!
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от SLavaLL Посмотреть сообщение
    Тогда последний лосс опустошит счет.
    Не обязательно. Это будет зависеть от соотношения TP/SL
    Сегодня-завтра сделаю, увидим.
  7. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Не обязательно. Это будет зависеть от соотношения TP/SL
    Сегодня-завтра сделаю, увидим.
    Конечно, от соотношения TP/SL.
    И варианты:
    1. не удваивать лот, а линейно увеличивать.
    2. увеличивать не не 100%, а меньше; и поискать оптимум (может, это будет 38% или 62% ;) )

    (При лосе сразу же переход к минимальному лоту! Идея в повторении стратегии амёбы, недаром же она сжимается и прекращает движения при прикосновении к ней (враждебной) среды.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Конечно, от соотношения TP/SL.
    И варианты:
    1. не удваивать лот, а линейно увеличивать.
    2. увеличивать не не 100%, а меньше; и поискать оптимум (может, это будет 38% или 62% ;) )

    (При лосе сразу же переход к минимальному лоту! Идея в повторении стратегии амёбы, недаром же она сжимается и прекращает движения при прикосновении к ней (враждебной) среды.
    Оптимум, скорее всего, не будет величиной постоянной, но здесь можно попробовать ввести обратную связь в подсистеме расчёта лотов. Сейчас надо сообразить, как эту подсистему вписать в единое целое.
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Представим всё вышеописанное компактно




    Теперь нас интересует другая схема расчёта очередного лота



    Вопрос заключается в том, каким должен быть параметр k ?
    Способов выбора или расчёта этого параметра не так уж и много, с десяток-два.
    Для начала прикинем, куда стрелять.

    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Многовариантная неразбериха, прям столпотворение какое-то... :D

    Поступим следующим образом:

    1. Принимаем конкретный вариант модели P/L = Х/(100-Х)
    2. Для этой модели определяем параметры k (интервал)
    3. Решаем оптимизационную задачу, максимизирующую функционал


    Повторяем то же самое для второй модели, третьей и т.д.

    В результате получим соответствие "Модель <=> оптимальный k (интервал)"

    А уже на основании этих результатов можно будет делать соответствующие выводы.



    Начнём с достаточно хорошей системы P/L = 70/30
    уточню для ясности:
    это отношение количества профитных сделок к количеству лосевых сделок !!!

    Соотношение TP/SL, т.е. величина профита к величине лося, используется в модели как параметр.





    а далее - по уже накатанной схеме




    трейдим 500 раз :)
    выходим, если текущий баланс меньше половины начального баланса ( B<500 )


    Далее представлены результаты моделирования.
    Конечно, надо понимать, что входной сигнал rnd меняется на каждом прогоне, что были различные результаты (и сливы в том числе) - и всего этого разнообразия здесь на картинках не выложишь. Однако всё же прослеживается некое типичное поведение.
    Именно такой типичный результат поведения модели представлен далее в картинках.
    И эти картинки позволяют делать дальнейшие умозаключения :thumbsup_002:
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    TP=100, SL=75, TP/SL = 1.333




    TP=100, SL=50, TP/SL = 2

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать