Результаты опроса: Сольёт или не сольёт?

Голосовавшие
92. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • :rant2: Сольёт

    38 41.30%
  • :clap: Не сольёт

    30 32.61%
  • Будет болтаться...

    15 16.30%
  • :hmmm: Ну не знаю...

    9 9.78%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Бунт! avtomat, мартингейл
+ Подписаться
Страница 42 из 65 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    ... и на этом зарабатывают деньги. :D
    это разочарованные то? :D
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от SLavaLL Посмотреть сообщение
    ... А те, кто во всем этом разочаровался считают рынок эффективным и непредсказуемым.
    Что имеется в виду под термином эффективный?
    :bow:
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от SLavaLL Посмотреть сообщение
    ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА
    EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS

    В своем менее четко выраженном варианте гипотеза эффективного фондового рынка исходит из предположения о том, что следующие друг за другом изменения биржевых курсов в основном не связаны друг с другом и что курсы акций изменяются произвольно. Считается, что случайность изменения биржевых курсов акций подтверждается анализом следующих друг за другом изменений курсов, показывающих низкие коэффициенты сериальной корреляции. Об этом свидетельствует также построенный график случайных чисел, показывающий модели курсовой динамики, сходные с фактическими моделями курсовой динамики. Исходя из этого, сторонники гипотезы произвольных изменений отвергают полезность ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА - подхода, при к-ром прогноз биржевых курсов основывается на курсовых моделях, разработанных на основе предварительных данных о курсах
    Стало ещё непонятней...
    У Макиавелли есть знаменитое выражение
    "Язык нам дан для сокрытия мыслей" (может быть не совсем точно привёл цитату)
    Так вот это пояснение, по-моему, из этого ряда.

    Нельзя ли более подробно объяснить? С формулами, графиками, коль скоро речь зашла о том
    что случайность изменения биржевых курсов акций подтверждается анализом следующих друг за другом изменений курсов, показывающих низкие коэффициенты сериальной корреляции
    :bow:
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов нашего столетия, комментирует это так: "Мне кажется совершенно замечательным то, как правящим ортодоксам удается убедить множество людей в том, что Земля плоская. Заниматься инвестициями на рынке, участники которого верят в его эффективность, все равно, что играть в бридж с теми, кому сказали, что смотреть на карты вовсе не нужно".
    теперь понятно, о какой "эффективности" идёт речь.

    :D а я сразу и не понял шутки
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Очень интересный фильм!

    Загадки Древнего Египта
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Очень интересный фильм

    Финслерова геометрия
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Какая красота!

    Рисунки на полях
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Разговоры на какую-то тему в сообществе разгораются, затем угасают; через некоторое время процесс возобновляется - периодически (опять волны :D). Повидимому что-то подобное происходит и сейчас с "Мартингейлом" - заметен некоторый всплеск интереса к этой системе ММ. Многим знакомо это понятие, и что оно из себя представляет. Кто не знает, может ознакомиться по ссылкам:
    ("Практически любой начинающий игрок «изобретает» эту систему и сразу загорается от предвкушения больших денег. Но эта система дает относительно маленький выигрыш, но в то же время в случае серии проигрышей требует все большего количества денег. В простейшем случае с удвоением ставок серия из 10 проигрышей заставляет увеличить минимальную ставку в 1024 раза, а серия из 20 уже более чем в миллион. Даже в том случае, если бы казино не ограничивали минимальные и максимальные ставки, в случае длинной серии проигрышей у игрока может просто не хватить денег.")

    Систе́ма Мартинге́йл
    Мартинга́л
    http://www.perlmasterbank.com/kitay3.shtml#here1
    http://martingale.ru/
    http://articles.mql4.com/ru/392
    http://www.onlinecasinos.ru/articles...martingale.htm
    http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=771827
    http://www.surebet-forum.com/enc/Martingale.shtml
    http://forum.mql4.com/ru/6068
    http://www.stavki.info/index.php?page=strategies&part=4
    http://www.gamblecraft.com/ru/review...martingale.htm
    http://www.kroufr.ru/content/view/1720/120/

    или же просто набрав в поисковике слово "Мартинге́йл".

    Для определённости сразу скажу:
    Моё отношение к системе Мартингейл резко отрицательное.

    Здесь же, в связи с наблюдающимся очередным всплеском разговоров на эту тему, я хочу смоделировать поведение депозита при использовании Мартингейла на Форексе при различных ограничениях и предположениях.

    Везде в моделировании будут использованы следующие ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Начальный Баланс = 1000$
    Минимальный Лот = 0.01

    Если используются EURUSD, AUDUSD, USDJPY и т.п., то для этих инструментов залог (маржа) за
    1 лот == 1000$
    и, соответственно, минимальный залог за
    0.01 лот == 1000$ * 0.01 = 10$
    т.е. 1% от начального депозита, что является вполне приемлемым с точки зрения РМ.

    Изначально в системе Мартингейл предполагается игра с равными возможностями, т.е. 50/50,
    это легко моделируется.

    Но поскольку считается, что торговая система хороша уже при соотношении 60/40,
    то и это мы легко смоделируем.
    Чтобы увидеть картину во всей красе, для симметрии, надо рассмотреть вариант 40/60,
    это мы тоже легко смоделируем.

    Смоделируем также торговую систему с соотношением 80/20
    Смоделируем также торговую систему с соотношением 20/80

    Варьируемыми параметрами назначим
    TP в пунктах
    SL в пунктах

    Начнём с моделирования входного сигнала и исхода торгов по данным системам:



    в результате получим, например,
    так или так

    т.е. входной случайный сигнал генерирует серии по принятым правилам.

    Далее, имея серии, применяем правила, принятые в системе Мартингейл.
    При этом не забудем, что существует уровень StopOut, который может меняться от ДЦ к ДЦ.
    Поэтому, для определённости, примем StopOut = 50% (этот параметр легко можно изменить, как в ДЦ, так и в модели :D )



    Итак, с учётом принятых исходных данных, суть системы Мартингейл заключается в следующем:

    Начинается игра с минимального лота = 0,01 .
    Если получен "профит", то следующий трейд производится опять же мин.лотом = 0,01 .
    Если получен "лосс", то следующий трейд производится удвоенным лотом = 0,02 .
    Если опять получен "лосс", то лот опять умножается на два, т.е. лотом = 0,04 .
    Процесс удвоения лота в серии "лоссов" длится до первого "профита", которым покрываются предыдущие убытки, и далее продолжается по этой же схеме, начиная с мин.лота = 0,01 . Серия лоссов, однако, может затянуться, что приведёт к непомерному росту открываемого лота, ограничением которого будет выступать уже размер депозита, имеющегося к тому моменту.

    Например, если SL=100pt, и если серия "лоссов" прискачет в самом начале работы, то выглятеть это может так (несколько упрощая):
    1) Баланс=1000. Лот=0,01. Залог=10. Свободно=990. Прибыль=-10
    2) Баланс=990. Лот=0,02. Залог=20. Свободно=970. Прибыль=-20
    3) Баланс=970. Лот=0,04. Залог=40. Свободно=930. Прибыль=-40
    4) Баланс=930. Лот=0,08. Залог=80. Свободно=850. Прибыль=-80
    5) Баланс=850. Лот=0,16. Залог=160. Свободно=690. Прибыль=-160
    и т.д.

    В какой-то момент денег на балансе может оказаться недостаточно для открытия очередного удвоенного лота.
    Здесь возникает вопрос "Что делать?", открывать ли по-максимуму для уже окончательного слива, или же открываться частично, для растягивания удовольствия?

    В эксперименте мы просто укажем останов вычислений. Сразу будет видно, на каком шаге наступил каюк :D
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    моделируется 10000 трейдов
    Условие останова == открываемый Lot больше половины текущего баланса.
    Довольно типичные результаты при моделировании с параметрами
    TP=100
    SL=50












    Вывод: в данных условиях жизнеспособной является только система u4
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    моделируется 10000 трейдов
    Условие останова == открываемый Lot больше половины текущего баланса.
    Довольно типичные результаты при моделировании с параметрами
    TP=100
    SL=100











    Вывод: в данных условиях жизнеспособной является только система u4


    Общий же вывод таков:
    Нужна торговая система, обеспечивающая соотношение P/L порядка 80/20 и более, и тогда никакой мартингейл ей не будет страшен.
    Правда, тогда и мартингейл не нужен как таковой :D:D:D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать