Результаты опроса: Сольёт или не сольёт?

Голосовавшие
92. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • :rant2: Сольёт

    38 41.30%
  • :clap: Не сольёт

    30 32.61%
  • Будет болтаться...

    15 16.30%
  • :hmmm: Ну не знаю...

    9 9.78%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Бунт! avtomat, мартингейл
+ Подписаться
Страница 41 из 65 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

    Источником дифференциального исчисления были два вопроса:
    1) о разыскании касательной к произвольной линии,
    2) о разыскании скорости при произвольном законе движения.
    Оба они привели к одной и той же вычислительной задаче, которая и легла в основу дифференциального исчисления. Эта задача состоит в том, чтобы по данной функции f(t) отыскать другую функцию f'(t) , получившую позднее название производной и представляющую скорость изменения функции f(t) относительно изменения аргумента.

    В таком общем виде задача была поставлена Ньютоном и в сходной форме Лейбницем в 70-х и 80-х годах 17-го века. Но ещё в предыдущие полвека Ферма, Паскаль и другие учёные фактически дали правила для разыскания производных для многих функций.
    Ньютон и Лейбниц завершили это развитие; они ввели общие понятия производной и дифференциала, а также обозначения, очень облегчавшие вычисления; они развили аппарат дифференциального исчисления до максимальных пределов и применили дифференциальное исчисление к решению многих задач геометрии и механики. Недостаток логической строгости был восполнен только в 19-м веке.
  2. 5,377
    Комментарии
    14
    Темы
    5387
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

    Источником дифференциального исчисления были два вопроса:
    1) о разыскании касательной к произвольной линии,
    2) о разыскании скорости при произвольном законе движения.
    Да усиления эффекта Пргонозов... на ведущего, я бы ещё кратко коснулся вопросов:

    1.Базис и размерность векторного пространства над телом
    2.Подпространства в мультивекторных пространствах
    3.Линейные и билинейные функции в линейных пространствах L(n,m)
    4.Эрмитово скалярное произведение
    5.Изотропные и ортогональные векторы в мультивекторных пространствах

    Я уж не говорю о функциях, связанных с неассоциативностью умножения векторов....

    А иначе ну никак...:D
  3. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну мужики, вы даёте! Респект!

    Как-то обсуждал трейдинг с вулканологом, тоже мама не горюй прикладная математика. Но какая у него была графика. Не график, а красотища - 3D!
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Aleko Посмотреть сообщение
    Да усиления эффекта Пргонозов... на ведущего, я бы ещё кратко коснулся вопросов:

    1.Базис и размерность векторного пространства над телом
    2.Подпространства в мультивекторных пространствах
    3.Линейные и билинейные функции в линейных пространствах L(n,m)
    4.Эрмитово скалярное произведение
    5.Изотропные и ортогональные векторы в мультивекторных пространствах

    Я уж не говорю о функциях, связанных с неассоциативностью умножения векторов....

    А иначе ну никак...:D
    Прежде всего, коллега, замечу, что на Вас отрицательно сказывается слишком частое общение с Франкусом
    Да усиления эффекта Пргонозов
    Ну да, с кем поведёшься, того и наберёшся :D Это прямо какая-то заразная болезнь - наверное, это от того, что мысли путаются :D

    По существу же затронутой проблематики задам встречный вопрос: насколько обоснованными являются ссылки на авторитетов т.н. "технического" анализа? Вы можете привести хотя бы одну-единственную доказанную теорему в этой области "науки"? Зато наукообразности там - хоть отбавляй. Эта псевдонаучность подкупает и вводит в заблуждение, т.к. в половине случаев всё вроде бы сходится (в другой половине случаев не сходится, но на это уже как бы и внимания никто не обращает), но, в итоге, никак не решает задачу. Довольно часто можно наблюдать случаи "обоснования" движения цены (и это - в солидных журналах, на радио и ТВ) следствиями этого самого движения. Ну прямо - кривые зеркала, где меняются местами причина и следствие.

    С другой стороны, математический аппарат позволяет математическим языком описывать многие явления природы. А движение цены - это лишь один из множества возможных видов движения.

    Вот один из простейших примеров.
    Фигура под названием "Треугольник" в "техническом" анализе.
    "Куда прорвёт? Вверх?:eek: Вниз?:eek:" Знакомые вопросы?



    и его первая производная = скорость





    а для полноты картины вот и вторая производная = ускорение




    Кроме того, очень много полезной информации дают третья и четвёртая производные.
    Но копать так глубоко здесь не станем.
  5. 5,377
    Комментарии
    14
    Темы
    5387
    Репутация Pro
     
    Banned

    6 Медалей
    avtomat, мой пост - был не более, чем шутка. О нелинейной алгебре я понятия не имею. Франкуса, по твоему совету, читать больше не буду :D

    Ну, а что касается прогнозов ТА - полностью с тобой согласен. :)
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    В этом мире всё колеблется :D От колебаний атомов, молекул и до пульсации Вселенной с периодическими движениями галактик в скоплениях, звёзд в галактиках, планет вокруг звёзд, пульсация самих звёзд, пульсация самих планет и т.д. :D Ледниковые периоды с удивительной периодичностью сменяются периодами "оттепели" (кстати, в рамках предлагаемой элементарной модели можно определить "достойное" место ныне повсеместно рекламируемому ********у о катастрофическом потеплении на планете Земля, виной чему якобы - техногенная деятельность человечества :D). Расцвет и упадок цивилизаций, смена поколений, технологий и т.д и т.п. - везде движение, колебательное движение!

    Нас же, во всём этом многообразии различных видов колебательных движений, интересует довольно узкий класс движений, а именно колебательные движения биржевых цен.

    Все мы хорошо знаем, что цены болтаются ежесекундно. Какой бы период наблюдений мы ни выбрали, на любом из них можно различить колебательные движения цен - непрерывный спектр. А поскольку мы здесь в своих экспериментах с ценой используем МТ4 с его стандартным набором чартов
    { m1, m5, m15, m30, h1, h4, D, W, M }
    то как-то ускользает от внимания тот факт, что этими периодами дело не ограничивается. Существуют ещё годичные циклы; доказанные 11-летние циклы, связанные с Солнечной активностью; циклы Кондратьева 50-60 летние; вековые циклы и т.д.
    И каждый из них вносит свой вклад в текущую цену!!!

    В данной модели я буду использовать всего лишь три составляющие, но так, что все они будут увязаны в единое целое.

    Поскольку самый крупный доступный для нас чарт - месячный, то его мы и примем за отправную "точку" в нашей модели.
    Далее следует недельный, за ним дневной.
    Примем для нашей модели, что в месяце четыре недели по пять дней. То есть
    1M = 4W = 20D = 4*5D поскольку 1W = 5D
    а это означает соответствующее увеличение частоты
    Далее, логичным будет предположить, что амплитуда изменяется обратно пропорционально.
    Много слов, а ясности не очень? :D
    А на языке математики - всё просто!



    Колебания чарта h4 в этом едином масштабе настолько мелки, что практически не отличимы от осевой линии. Это не говоря уже о ещё более мелких чартах.

    Сложим эти составляющие движения



    Для сравнения, чтобы увидеть вклад чарта h4, построим его по тому же принципу и добавим в результирующую



    Появилась некоторая дрожь в движении, ничего существенного не добавилось.

    Уже в этом простейшем модельном случае видны "фигуры технического анализа": "двойная вершина", "голова и плечи" :D


    Здесь самое время вспомнить о том, что цена ходит не вокруг нулевого уровня, а вокруг некоторого среднего значения, которое, в свою очередь, тоже постоянно меняется. Однако это изменение настолько медленное, что на определённом промежутке времени его можно принять неизменным, как постоянную составляющую.
    Для иллюстрации сказанного построим по принятому принципу, например, годичный цикл, добавим постоянную составляющую, соответствующую вековому очень-очень медленному процессу, а рассматривать будем всё тот же временнОй отрезок

  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Для этой последней пятикомпонентной (с учётом постоянной составляющей) модели



    график скорости выглядит, на первый взгляд, пугающе :D Ну и чего с ним делать? На самом же деле ничего страшного здесь нет, поскольку в таком виде он нам и не нужен! Благодаря свойствам производной, устраняется постоянная (неизвестная!) составляющая, а график скорости, в данном случае, содержит четыре компоненты скорости для G, M, W, D (т.к. скорость постоянной составляющей равна нулю!)





    Вернёмся к нашей трёхкомпонентной модели.
    Для неё имеем набор трёх скоростей.
    Теперь сделаем следующий шаг - определим ускорения.









    Имея в руках эти параметры движения, уже вполне можно применять к объекту нашего исследования (текущей цене) все положения раздела классической физики "Кинематика".
    Но можно и нужно пойти и дальше для того, чтобы была возможность использовать положения Динамики и далее - Электродинамики.

    Здесь мы не будем углубляться в эти дебри :D
    Ограничусь констатацией того факта, что это всё, хотя и довольно сложно, но вполне возможно :thumbsup_002:

    Эта модель, несмотря на всю свою простоту, позволяет сделать вполне определённые важные выводы о характере движения биржевых цен.
    Главный же вывод: движения биржевых цен, при определённых допущениях и ограничениях, допускают описание в рамках классической физики. Нелинейности, присутствующие в движениях, поддаются описанию как проявления эффектов тонкой структуры.


    Здесь не помешает напомнить, что рассматривалась модель в непрерывном времени.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Сложности возникают сразу же при переходе от модели в непрерывном времени к реальным данным в дискретном времени. Но это уже сложности технического характера. Концептуально модель работает!

    В ходе работы над этой проблемой мною были опробованы и испытаны, приняты или отброшены сотни различных решений, подходов, вариантов, концепций.
    А работы впереди - непочатый край :thumbsup_002:


    Так выглядит тонкая структура скоростей на Daily




    Ну и правила получаются совсем простые:
    если скорости направлены вверх - едем вверх = BUY
    если скорости направлены вниз - едем вниз = SELL
    если скорости разнонаправленные - ждём = STOP
    Проще некуда :D


    Для обкатки этих простых правил в конкурсе "Народный Сигнал"
    используется демо-счёт

    Не подходит моё описание для конкурса "Народный Сигнал", - счёт удалил.
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    По этим простым правилам сделал эксперта-советника,
    для проверки этих самых правил.
    С понедельника запущу в обкатку на BrocoInvestor
    Если кому интересно будет поглядеть, дам инвест-пароль.
    Заявки в ЛС :D
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от SLavaLL Посмотреть сообщение
    А те, кто во всем этом разочаровался считают рынок эффективным и непредсказуемым.
    ... и на этом зарабатывают деньги. :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать