Форум трейдеров » Торговые стратегии » От покера к трейдингу: попробуем применить те же принципы
+ Подписаться
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от кирдык Посмотреть сообщение
    Для начала надо определиться какими категориями: лимитного или безлимитного покера будем оперировать.
    ...
    И, собственно, исходя из какого набора, какой ТС будем кореллировать меж тредингом и покером?
    ИМХО, без разницы какой вид покера. Ты же не собираешься дословно проецировать покер на трейдинг :)

    Думаю, множество аналогий тут не будет полезным. Доливки (рейзы), входы (руки) и пр. совпадения — это так, просто юмор.

    Я вижу основное препятствие — отсутствие четких ориентиров при оценке уже открытой позиции в процентном (или в любом другом) соотношении.
    Вот куда, ИМХО, надо копать. Какие у нас есть вообще любые гипотетические ориентиры? Идея со статистикой с натяжкой подходит. А что еще?
  2. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
    Я несколько месяцев увлечённо рубился в покер в интернет руме.
    В итоге в минусе из-за непомерныго рейка.
    Идеи такие : да, на натсах или и без них на лохах можно удваиваться, но это в идеале. А в реале рейк 2-5% (как я понял)+ блайнды, и в итоге расклады такие:
    1) натс, это конечно круто, но не всегда оплачивают и собираются не часто. Из-за неоплаты большой недобор :(
    2) блины, ну если стилить, то почти по нулям можно играть в небольшой минус, это нейтралный момент
    3) средние руки, на которых не на весь стек, но в 1/4- 1/2 стека играешь, как правило 50/50 результат, но именно в этих раскладах из-за рейка реально получается хуже чем 50/50

    Для торговли получается такая проекция - нет блинов, это плюс, не надо принудительно входить, можно терпеливо ждать хороший стартовый паттерн/руку:), рейк в виде комиссий и скольжения есть, натсов нет по определению.
    И я бы сказал остаётся проблема некоторого недобора. Например у меня, как наверно у любого, есть очень неплохие системы входа, но сложнее с выходами, ведь в отличие от покера никогда не знаешь своего истинного положения:(
    Согласен во многом.
    Про рейк — а рейкбэк?. Многие профи (и полупрофи) экономят нехило при их оборотах.

    Про проекцию — в точку.
    Нет блайндов — и это огромное преимущество на дистанции.
    Кстати, играть много рук к хорошему не приводит, как и тут опять же. Есть же даже синдром «не могу сидеть на заборе». А ведь это наш плюс — можно сидеть сколько хочешь :)
    Рейк есть — факт.
    Проблемы с выходом аналогична игре в шортстэк. Когда ты удваиваешь/утраиваешь короткий стэк, то ты уже теряешь преимущество перед оппонентами. Многие и в покере не могут покинуть стол, хотя давно уже пора. Проблемы схожи, в общем.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Я вижу основное препятствие — отсутствие четких ориентиров при оценке уже открытой позиции в процентном (или в любом другом) соотношении.
    Вот куда, ИМХО, надо копать. Какие у нас есть вообще любые гипотетические ориентиры? Идея со статистикой с натяжкой подходит. А что еще?
    А больше имхо ничего не подходит. Даже с натяжкой. :geek:
  4. 244
    Комментарии
    1
    Темы
    244
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    А больше имхо ничего не подходит. Даже с натяжкой. :geek:
    С натяжкой подойдут процентные соотношения, расчитываемые волновыми прогами. Но интереса к ним (прогам) штота мало.

    зы: Мож я чего-то и не догоняю.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Я вижу основное препятствие — отсутствие четких ориентиров при оценке уже открытой позиции в процентном (или в любом другом) соотношении.
    Вот куда, ИМХО, надо копать. Какие у нас есть вообще любые гипотетические ориентиры? Идея со статистикой с натяжкой подходит. А что еще?
    Можно попробовать при сравниении от чёткого размера стоп-лосса(ставки) оттолкнуться.
  6. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Можно попробовать при сравниении от чёткого размера стоп-лосса(ставки) оттолкнуться.
    Что ты имеешь в виду?
  7. 415
    Комментарии
    0
    Темы
    422
    Репутация Pro
    Аватар для fsvr  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Давайте обсудим, туда ли я копаю.
    Единственная аналогия, которая пришла мне в голову в связи с Вашей темой, - это хедз-ап. Только, что-то страшно играть против Рынка в хедз-ап. Ведь когда-то захочется и в олл-ин пойти:eek: А, как известно, Рынок ВСЕГДА ПРАВ...:hang::smartass:

    Так что, лучше уж не против него, а, так сказать, на его стороне. А в этом случае, какой уж тут покер...;)
  8. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Что ты имеешь в виду?
    Ну ты знаешь,типа если у ТС плохая прогнозируемость или мы вообще не имеем достаточной статистики по этой ТС(или какому-то новому инструменту),то можно запланировать вытащить профит через относительно значимое увеличение отношения профита к убытку на среднюю сделку,при этом размер стоп-лосса(ставки) не должен быть "убийственным" для депо.
  9. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от fsvr Посмотреть сообщение
    Единственная аналогия, которая пришла мне в голову в связи с Вашей темой, - это хедз-ап. Только, что-то страшно играть против Рынка в хедз-ап.
    Ну, в принципе, так и есть. Хотя можно посмотреть на это так, будто мы играем MTT против всех участников рынка. На самом деле в случае успешной сделки мы забираем чьи-то конкретные деньги, а не деньги какого-то абстрактного рынка. То есть совершенно так же, как и в покере: кто-то случайно попадает за наш стол в нужный момент и мы забираем его деньги :)
  10. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Ну ты знаешь,типа если у ТС плохая прогнозируемость или мы вообще не имеем достаточной статистики по этой ТС(или какому-то новому инструменту),то можно запланировать вытащить профит через относительно значимое увеличение отношения профита к убытку на среднюю сделку,при этом размер стоп-лосса(ставки) не должен быть "убийственным" для депо.
    Ну да. В этом смысле все правильно ты говоришь.
    Другое дело, что мне, например, необходимы какие-то конкретные цифры как бы «с другой стороны». Не только риски, но и вероятность успеха.
    Звучит просто и логично, конечно. Мы в трейдинге и так делаем то же самое. Если ты впереди, то вкладывай деньги в банк. Если позади, то старайся выйти как можно скорее и обойтись минимальными вложениями. Но это очевидно и так каждому.
    Я же говорю о такой ТС, когда (как и в покере) трейдер будет часто совершать не очевидные и напрашивающиеся входы, а просто эти входы будут выгодны в перспективе (на дистанции). В покере часто мы будем входить с достаточно плохой картой только потому, что нам это позволяют оппоненты — это будет выгодно на дистанции, так как от нас требовалось рискнуть очень маленькой ставкой ради очень большого банка.
    В трейдинге это соответствует минимальному стопу. Предположим, ты не будешь пропускать ни одной возможности войти со сверхкоротким стопом, если вероятность тейка будет хоть немного ненулевой (и риск будет удовлетворять условиям).
    Это такой любопытный подход на самом деле.

    Кстати, ММ в трейдинге и управление банкроллом в покере вообще практически идентичны. Более того, многие признанные авторитеты ММ (типа Ван Тарпа, чьи книги мы уже не раз обсуждали на форуме) занимались много лет (а многие и продолжают заниматься) именно покером, и находят много общего у этих двух профессий (если игрок профессионал).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать