Форум трейдеров » Торговые стратегии » От покера к трейдингу: попробуем применить те же принципы
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей

    От покера к трейдингу: попробуем применить те же принципы

    Это не стратегия, и не система. Это просто мысли, которые пришли мне в голову и даже еще не оформились :)
    Поэтому просто приглашаю всех (особенно тех, кто любит математику, бо я в ней как раз не силен) к обсуждению.

    Значит так.

    В связи с моим увлечением покером (клубным, т. е. тем, в который играют только друг против друга — всякие «покеры» из казино никакого отношения к этой замечательной игре не имеют) появилось желание спроецировать кое-что оттуда на наш любимый трейдинг. Вообще, кстати говоря, можно провести много аналогий: любая ставка (bet или call) — это вход в позицию, пас — выход, размер ставки — размер стопа, all-in — это сумасшедшие открытия с нарушением ММ и, как это часто бывает, Коля Маржин.
    Но это так… лирика.

    Сначала вкратце объясню, откуда, так сказать, дровишки. Для тех, кто не в курсе и думает, что покер — это чисто азартная игра на удачу :D

    Ну, точнее говоря, многие так и думают и они составляют главную часть индустрии. На самом деле все не так просто. Про трейдинг тоже некоторые думают весьма плохо и сравнивают его с казино. Но мы-то с вами знаем, куда и зачем посылать таких товарищей :D

    Если грубо обобщить, то можно сказать следующее:
    В покере следует разыгрывать (т. е. вступать в игру, делать ставки и непосредственно начинать рисковать деньгами) только те ситуации, в которых у игрока есть положительное математическое ожидание. Знакомо, не правда ли?
    Причем это ожидание абсолютно точно вычисляется и «правильные» гемблеры его всегда знают (хотя бы примерно), когда сидят за столом. Хотя выглядят они точно так же, как и те, кто ловит удачу, однако ничего они не ловят, а просто знают, что и как считать. Ес-но, это ожидание начинает себя проявлять только на длительном временном промежутке (но у проф. игроков этот промежуток вообще не кончается, поэтому математика работает). На коротком промежутке можно поймать проигрышную серию, или наоборот — выигрышную. Это неважно.

    Если в двух словах, то суть в том, чтобы процент на улучшение твоей комбинации карт был выше, чем процент твоих денег в банке. Тогда, рано или поздно, ты все равно будешь в плюсе.

    Теперь перейдем к нашим баранам.

    Шансы банка мы будем считать за соотношение стопа к предполагаемому тейку (это как бы размер ставки против общего банка).
    Со второй частью сложнее — в картах легко высчитываются варианты, бо известно кол-во карт в колоде. Здесь же нам нужно каким-то образом высчитывать в процентном соотношении вероятность достижения ценой какого-либо уровня. Точных цифр тут нет и не будет, ес-но.
    Но… можно использовать статистику по конкретному инструменту.

    Вот пока пишу все это, пришел навскидку такой вариант:
    Можно использовать в качестве точки отсчета простую фибу (на самом деле вариантов и без фибы должна быть куча, поэтому и желаю обсуждения :)).
    Скажем, часто бывает, что если откат переваливает за 0.61 и дальше (например возьмем 0.786), то это уже не откат, а смена тренда и далее часто следует пробой предыдущего экстремума (та точка, где расположен один конец расширения Фибоначчи — 100.0).

    Вы понимаете, что это я сейчас просто на глаз прикидываю.
    Ок, предпосылка есть. Далее собираем по конкретному инструменту статистику подобных ситуаций. Да, это будет трудоемко, но что поделать.
    Допустим собрали статистику за длительный период и получили такую цифру: когда откат преодолевает 0.786 фибо, в 64% случаев следует пробой уровня 100.0.

    Все, что теперь нам остается, это всегда открываться при преодолении уровня 0.786 с целью на 100.0 и со стопом меньше 64% от величины тейк-профита (то есть мы «добавляем в банк» меньше, чем наши ожидания на взятие тейка).
    Получилась простенькая стратегия на пробой с положительным математическим ожиданием.

    Жду критики, ценных наблюдений и замечаний от математиков.

    Давайте обсудим, туда ли я копаю.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,137
  2. 30
    Комментарии
    1
    Темы
    31
    Репутация Pro
    Аватар для ericlbn27  
    Новичок

    2 Медалей
    Может эта вещь работает, но на каждуй сделку определяется конкретный стоп, т.е в бабках, для кого то это 100, а для кого то 10 пунктов. И на каких тф эти вещи считать эти откаты. Много вопросов, не формализовано, поэтому не думаю, что будет должным образом работать, хотя если вы под себя подгоните, то возможно.
  3. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ericlbn27 Посмотреть сообщение
    Может эта вещь работает, но на каждуй сделку определяется конкретный стоп, т.е в бабках, для кого то это 100, а для кого то 10 пунктов. И на каких тф эти вещи считать эти откаты. Много вопросов, не формализовано, поэтому не думаю, что будет должным образом работать, хотя если вы под себя подгоните, то возможно.
    Так это не важно. Какой фрейм, что за ситуация и прочее.
    Я же просто для примера привел.
    У каждого трейдера, если у него есть какой-то стаж, уже есть много своих паттернов и ситуаций (которые могут входить в свою собственную систему или просто использоваться время от времени в торговле) на которые можно собрать статистику.
    Пусть это будет не фибо, а какой-то конкретный паттерн. Важно, чтобы на него была хоть какая-то приблизительная статистика, в которой сам трейдер не сомневается.
  4. 244
    Комментарии
    1
    Темы
    244
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Аналогия с покером не совсем ИМХО корректна.
    Опытный игрок создает положительное ожидание не столько ожиданием хорошей комбинации карт на раздаче, как умелым блефом.
    Грубо говоря, соотнеся размеры депозитов других участников со своим, свое положение относительно раздающего, опытный игрок вполне может запугать бэтом или рейзом неуверенных хомячков пусть даже и с приличным хэндом. Тем самым, вымыв со стола некоторое количество участников на первых раздачах, он получает перевес.
    Такую веселуху можно порой наблюдать в стакане. Появляется лимитник в туеву хучу денех. И очень даже видно, как встречные заявки моментом испаряются. Этакий серийный, массовый фолд. Затем этот большой рейз тож как-то куда-то...

    А вообще, тема поднята правильная, конструктивная и, даже, пардон, приятная. Мы хоть и хомячки, но с зубами наперевес!

    Я, например, свои шансы на каждый трейд оцениваю, как комбинацию на префлопе.
    Замечу, что двух тузов, или проч. приятных пар никогда не имел и иметь не буду. Максимум, что может иметь трейдер, не обладающий специфической ценной информацией - это "мертвую руку" (туз+8). Исхожу из этой своей мысли и планирую трейд соответственно.
  5. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от кирдык Посмотреть сообщение
    Аналогия с покером не совсем ИМХО корректна.
    Опытный игрок создает положительное ожидание не столько ожиданием хорошей комбинации карт на раздаче, как умелым блефом.
    Ну, где-то, конечно, и так.
    Но адекватный игрок идет на абсолютный блеф только в специфических ситуациях и это можно рассмотреть как исключение.
    В остальных (а это большинство) ситуациях он разыгрывает руку только если у него мат. преимущество.

    Два туза против одного оппонента (а мы с рынком всегда один на один) всегда дают 85% преимущества на дистанции (и время у нас тоже есть — у нас же не горит завтра удесятерить депо :)).

    Но карты тут — плохая аналогия. Я специально не заострял внимание именно на картах. Ты прав — если уж брать аналогию, то у нас всегда мертвая рука. Мы же не инсайдеры и прочее.

    Но поиграться с шансами (в нашем случае это размеры входа, размеры стопа и размеры тейка) — вот это интересно.
  6. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Когда у трейдера верный патерн на руках- можно поднимать ставки:thumbsup_002:
  7. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Когда у трейдера верный патерн на руках- можно поднимать ставки:thumbsup_002:
    Совершенно верно.
    То есть доливаться :)

    И определять нужно по той же методе — когда шансы начинают перевешивать. Мы все равно никогда не будем иметь 100%-х гарантий.

    В таком случае нужна градация чтоли?
    Типа, открылись при шансах около 60%, затем произошел какой-то подтверждающий сигнал и мы оцениваем теперь нашу позицию в 70%.
  8. 244
    Комментарии
    1
    Темы
    244
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Но поиграться с шансами (в нашем случае это размеры входа, размеры стопа и размеры тейка) — вот это интересно.
    Тады начнем потихонечку.
    Для начала надо определиться какими категориями: лимитного или безлимитного покера будем оперировать.
    Турнирную манеру поведения, я думаю, рассматривать не будем, ибо мы здесь не на ограниченое время собрались.
    И, собственно, исходя из какого набора, какой ТС будем кореллировать меж тредингом и покером?
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от кирдык Посмотреть сообщение
    Тады начнем потихонечку.
    Для начала надо определиться какими категориями: лимитного или безлимитного покера будем оперировать.
    Турнирную манеру поведения, я думаю, рассматривать не будем, ибо мы здесь не на ограниченое время собрались.
    И, собственно, исходя из какого набора, какой ТС будем кореллировать меж тредингом и покером?
    Если начальный расклад пустой- пасуем и садимся на забор...
  10. 641
    Комментарии
    6
    Темы
    644
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Я несколько месяцев увлечённо рубился в покер в интернет руме.
    В итоге в минусе из-за непомерныго рейка.
    Идеи такие : да, на натсах или и без них на лохах можно удваиваться, но это в идеале. А в реале рейк 2-5% (как я понял)+ блайнды, и в итоге расклады такие:
    1) натс, это конечно круто, но не всегда оплачивают и собираются не часто. Из-за неоплаты большой недобор :(
    2) блины, ну если стилить, то почти по нулям можно играть в небольшой минус, это нейтралный момент
    3) средние руки, на которых не на весь стек, но в 1/4- 1/2 стека играешь, как правило 50/50 результат, но именно в этих раскладах из-за рейка реально получается хуже чем 50/50

    Для торговли получается такая проекция - нет блинов, это плюс, не надо принудительно входить, можно терпеливо ждать хороший стартовый паттерн/руку:), рейк в виде комиссий и скольжения есть, натсов нет по определению.
    И я бы сказал остаётся проблема некоторого недобора. Например у меня, как наверно у любого, есть очень неплохие системы входа, но сложнее с выходами, ведь в отличие от покера никогда не знаешь своего истинного положения:(

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать