"Магистр" » Альтернативная магистратура » Chrome DNA. Работа на реальном счёте BroCo.
+ Подписаться
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,151
    Комментарии
    6
    Темы
    2187
    Репутация Pro
    Аватар для SPace  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Нафига оно надо??!! Ну нафига? Это увеличит профитность системы?? Если уж "микропересидка" принесет пару долларов на баланс, то чего уж и не пересиживать полным лотом.....
    Это только увеличит трудозатраты и измотает нервы.
    А я скажу, "нафига". :fist: Как определить уровень, на котором погрешность входа в сделку становится неисправимой ошибкой, и надо крыть убыток? Ведь в некоторых ситуациях, первоначально внешне очень схожих, исход бывает абсолютно разным. Вот для таких случаев и предложил немного "размазывать" стоповую зону, чтобы потом точнее со стопами определяться. А вообще, я же не панацею от всех бед предложил, просто высказал своё мнение... :smartass:
  2. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Стопы - это священная корова для трейдеров. Однако единства взглядов тут нет и быть не может. Всегда найдутся сектанты, которые считают, что "правильные" именно их методы.
    Чтобы сделать выбор почитайте статью Мойши.
    Изображения Изображения
  3. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от PetrGvozdik Посмотреть сообщение
    Если регулярно слизывает стопы, то нужно правильней выбирать точку входа.
    А еще полезно в процессе анализа изредка смотреть на рынок глазами "ловцов стопов", крупных банков, которые "стряхивают" мелких трейдеров с их позиций, устраивая искусственно ложные движения к зоне сосредоточения стопов, чтобы они сработали и дали короткое по времени, но довольно мощное движение. Большинство ложных пробоев, которые характерны для современных графиков, именно их рук дело.
    Ну и за объемом тоже не лишне следить.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от SPace Посмотреть сообщение
    Как определить уровень, на котором погрешность входа в сделку становится неисправимой ошибкой, и надо крыть убыток?
    А без висящей позиции нельзя?? Что меняется на графике от присутствия остатков неудавшейся позиции?
    Это я такое мнение высказываю... :)
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    А еще полезно в процессе анализа изредка смотреть на рынок глазами "ловцов стопов", крупных банков, которые "стряхивают" мелких трейдеров с их позиций, устраивая искусственно ложные движения к зоне сосредоточения стопов, чтобы они сработали и дали короткое по времени, но довольно мощное движение. Большинство ложных пробоев, которые характерны для современных графиков, именно их рук дело.
    Ну и за объемом тоже не лишне следить.
    Доцент, если можно, раскрой пожалуйста тему пошире. Я как раз с этим сталкиваюсь, коль скоро ловлю сильные движения нефти в американскую сессию. И прихожу к мнению, что сильные движения, аналогичные слизыванию стопов встречаются там практически каждый день - всплеск на 0,8-1,3 доллара, довольно мощный, что создает ложное ощущение начала можного импульса. Но не тут то было. Цена возвращается назад. Поэтому я даже думаю реализовать небольшие позиции впоследствии в качестве отложенников выше и ниже максимумов-минимумов дня. чтобы такой ложный скачок не задел их.
  6. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Хром, а система не позволит изменить точку входа? Например, ставить лимитные ордера на открытие позиций, как раз в местах предполагаемых стопов. Стоп, соответственно перенесётся ещё дальше. Нужно просчитать, возможно, такой подход сократит кол-во входов в рынок, но при этом и «качество» улучшится.:thumbsup_002:
  7. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Хром у Вас отличные результаты, ничего не меняйте, пора отпусков, на рынке болтанка, может стоит и себе сделать отпуск, возобновите торговлю в конце августа, начало сентября. Две недели последние действительно очень тяжелые.
  8. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Доцент, если можно, раскрой пожалуйста тему пошире. Я как раз с этим сталкиваюсь, коль скоро ловлю сильные движения нефти в американскую сессию. И прихожу к мнению, что сильные движения, аналогичные слизыванию стопов встречаются там практически каждый день - всплеск на 0,8-1,3 доллара, довольно мощный, что создает ложное ощущение начала можного импульса. Но не тут то было. Цена возвращается назад. Поэтому я даже думаю реализовать небольшие позиции впоследствии в качестве отложенников выше и ниже максимумов-минимумов дня. чтобы такой ложный скачок не задел их.
    Дык, коллеги уже почти все растолковали и методы предложили. Даже про летний тонкий рынок рассказали, когда из-за отпусков большого числа трейдеров объемы падают и любая сволочь со сравнительно большой суммой может начать манипуляции с рынком.
    Суть то простая - развести и таким образом заработать. Каждый себя считает очень умным, а на деле народ стопы ставит почти в одном и том же месте. А что такое стоп - это приказ продать если первоначальная поза была на покупку и наоборот при продаже. Когда банки надавливают на рынок и цена из-за этого доходит до зоны стопов, они срабатывают и движение набирает скорость в ту же сторону, а там пониже (повыше) уже ордера того же банка стоят в обратную сторону. Затарились по дешевке и поехали как и предполагал анализ вверх (вниз), но уже без мелких борцов за денежные знаки. А как еще прикажете позицию открывать крупным игрокам. Чтобы купить нужно, чтобы кто-то тебе это продал. Это у нас нет проблем, а крупные игроки ведь своими действиями на рынок влияние оказывают. Начнут покупать и цена резко вверх пойдет - сами себе хуже сделали. А так все хорошо - и объемы хорошие и цена вкусная. Ляпота!!!
    Короче, Джунгли!!! Того и смотри чтобы ногу не откусили. :)
    В последние пару десятилетий и это многие отмечают рынок стал шумным и ложных пробоев очень много. Бороться с ними сложно из-за их внезапности, но если принимать во внимание, то можно использовать в своих целях. Например, длинный хвост свечи часто говорит о том, что уже слизали стопы и пойдем в другом направлении.
    Иногда увидев паттерн, есть смысл посмотреть как бы ты сам развел и быков и медведей и встать лиминтиком в предполагаемую точку разворота со стопом за следующим уровнем поддержки сопротивления, чтобы поймать мощное движение. Иногда упустите сделку, но лучше быть квадратным, чем попасть в мясорубку.
    Наблюдайте, анализируйте, думайте и изобретайте господа хорошие, а не слепо действуйте по трафарету. На то она и биржевая игра.
  9. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ДоЦент Посмотреть сообщение
    ... Например, длинный хвост свечи часто говорит о том, что уже слизали стопы и пойдем в другом направлении.
    ....
    Ну это же просто молот или падающая звезда получается..ну вобщем - шип.
    Разворотная модель...
  10. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все очень интересные мысли написали. Чтобы немного направить всех на непосредственно те "киты", на которых базируется моя ТС, я немного поясню ту концепцию системы, о которой я сказал в начале этой ветки.

    Да, из всех постов действительно правы те, кто считает что стопы нужны. Но. Я не случайно и не от балды решил кое-где ставить стопы, а кое-где нет. Кто видел стейт, он видел, что стопы у меня выставлялись не везде. Это ни в коем случае не связано с моей ленью или ещё с чем-либо. То есть, конечно, там где стопы я не ставил, это не из-за того, что мне их влом было поставить или я забыл их иногда ставить :). Просто по ТС на сделках по тренду старшего таймфрейма (4-х часовки, дневки) у меня расчётный стоп должен бы быть на расстоянии в десятки раз больше, чем при сделке против тренда по старшему таймфрейму. Но двухмесячная демо-практика перед этим реалом показала, что портфель обычно закрывается за сутки-двое, а поэтому эти дальние стопы просто бесполезны и вот почему. Мониторинг я произвожу раз в 3 часа. Объёмы в каждой сделке у меня равны в среднем 2-3% от максимально допустимого объёма. Но это не главное. Главное, что при таких объёмах в сделках легко мониторить заход за ментальный портфельный стоп-лосс без резких колебаний депозита внутри дня. Что такое ментальный портфельный стоп-лосс? А это когда общий суммарный убыток по всем одновременно открытым позициям портфеля во время мониторинга превысил -10%. На прошлой неделе все видели шип в четверг по евро и по фунту. Я не знаю (и знать не хочу), что там за новость прошла, но был нехилый всплеск. Так вот именно в этот день (закон Мэрфи, мать его :)) у меня скреативился очень неудачный портфель (семь селлов против одного бая). И по всем шестёркам (валютным фьючам) у меня зацепило селл, а потом резко всё попёрло в обратку. И просто если бы это не было шипом и цены так и остались бы на пиках или выше, то к 6 вечера я бы закрылся на убытке в -10%, и неделя бы закончилась не на +5%, а на -8%. А поэтому вывод таков: в любой супер-пупер успешной ТС будут моменты проколов. Вот такие вот, которые со мной могли произойти в четверг. Вопрос в том, а как часто они будут на фоне остальных прибыльных недель?

    Ответом на этот вопрос и послужит результативность данной ТС в течение долгого периода работы по ней. Если к концу декабря этого года в итоге профит-фактор будет больше 1.5, я её утверждаю как основную и очень резко увеличиваю деньги на этом счету. А пока жду 13К, после чего добавляю 5 тысяч и потихоньку продолжаю тестировать дальше систему. Менять похоже чего-то здесь уже не стоит.

    И ещё для тех, кто не знает, - входы у меня не основаны на тех. анализе и фундаментале! :) Никак и нигде. Кроме стопов. Если я ставлю стоп, то он находится всегда за пределом канала, сформировавшемуся за последние 7 дней. А именно выше канального хая (немного), либо немного ниже канального лоу. Почему там? Очень часто вижу, как после срабатывания стопа на пробой канала, цена дальше "улетает" при прорыве. Реже вижу ложный пробой. Но всё-таки чаще пробой оказывается не ложный. А раз чаще, то стоп-ставлю именно там.

    Сама ТС работает на использовании импульсности высоколиквидных фьючей. Видели, как нефть стреляет? :) Во-во, это в идеале. То есть я торгую волатильностью. А поэтому о направлении сделки я не задумываюсь, отчего баи и селлы у меня - результат работы генератора случайных чисел (ГСЧ). Когда-то Yur мне сказал, что невозможно ГСЧ приручить стабильно помогать в заработках. Как видишь, Yur, пока возможно. Как долго? Время, оно судья.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать