Результаты опроса: Возможно ли удвоение депо каждый месяц на сравнительно длинном промежутке времени?

Голосовавшие
264. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    128 48.48%
  • Нет

    88 33.33%
  • Верба, хорош выдуриваться :)

    48 18.18%
Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Антитрейдинг или "Удваиваем депо каждый месяц"
+ Подписаться
Страница 41 из 48 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
  1. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Можете меня в свой клуб принимать. Не думал, что так получится, но результат, как грится, на лице. См. счет "Искусственные опционы".
  2. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Принят! :)
  3. 85
    Комментарии
    5
    Темы
    85
    Репутация Pro
    Аватар для Artlex  
    В начале пути

    3 Медалей
    B@ss, что такое "Искусственные опционы"?
  4. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Artlex Посмотреть сообщение
    B@ss, что такое "Искусственные опционы"?
    Точнее даже, не искуственные, а синтетические. Описание их узнал в книге Кевина Коннолли "Покупка и продажа волатильности", где он показал, как можно синтезировать опцион по инструменту, на который опционов нет в природе.
    Все очень просто - если (к примеру, индекс SP500) индекс растет, то покупаем его, если еще растет, то еще покупаем и т.д. Если падает, то продаем, если еще падает, то еще продаем. Обыкновенный пирамидинг, но...

    Полного аналога опционов не получится, т.к. у нас есть комиссии и спреды. Представим - купили фьючерс на индекс на уровне 1300, потом 1350, потом 1400 по одному лоту. Цена дошла до 1420, и начала падать. Дошла до 1400 - мы тут же продали по 1400 обратно (при этом два раза заплатили за комиссию - при покупке и при продаже), и тут же пошла обратно к 1420. И мы снова купили по 1400 (в третий раз заплатив комиссию).

    Еще минус - нам обязательно нужна подушка в виде стоп-лосса. Поясню, мы же не можем купить фьючерс по цене 1400, и тут же выставить стоп-лосс на 1400. Его нужно ставить ниже (это уже зависит от торговли). Это все влияет на издержки.

    Но зато мы не платим изначально премию за опцион, и покупаем его по действительной (а не подразумеваемой) волатильности.

    Вот и все. Преимущества очевидны - первоначальный вход минимальным объемом, и следование тренду.

    Но - необходимо иметь базовую стратегию для первоначального открытия позции.

    В чем разница между обычной торговлей и с использованием синтетических опционов? Она видна на счетах в моей подписи. Базовая стратегия (момент открытия ордеров) одинакова, разница только в том, что в первом открытие полным объемом, а во втором - минимальным (пирамидинг). Доходило до того, что при балансе в 100 000, эквити была около 300 000. И это не редкость.

    Чтобы была понятны преимущества - посмотритне на ониксе график Profit in points, где можно посмотреть доходность без прикручивания управления капиталом.

    Вот, вкратце.
  5. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    B@ss, выходи уже в реал с такой торговлей.
    Я предлагаю создать клуб "Кто хочет стать миллионером, торгуя с депозита до 10000 $ за один год торговли"
    А кто уже стал миллионерами, то мне пишите свои адреса и телефоны...
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Все очень просто - если (к примеру, индекс SP500) индекс растет, то покупаем его, если еще растет, то еще покупаем и т.д. Если падает, то продаем, если еще падает, то еще продаем.
    Я мониторинг глянул - не совпадает с данным описанием. Ты покупаешь, когда падает. Получается обычное усреднение.

    Или я чего-то не понял?
  7. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от GrandDeLux Посмотреть сообщение
    B@ss, выходи уже в реал с такой торговлей.
    Я предлагаю создать клуб "Кто хочет стать миллионером, торгуя с депозита до 10000 $ за один год торговли"
    А кто уже стал миллионерами, то мне пишите свои адреса и телефоны...
    Это как в старом анекдоте:
    звонок в дверь.
    - добрый день мы по объявлению, это вы квартиру продаете?
    - да, но я же ее продал.
    - вот поэтому мы и пришли ;).
    :D:D:D
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение
    Точнее даже, не искуственные, а синтетические.
    Так можно синтезировать только опцион далеко вне денег.
    Покупка таких опционов относиться к очень рискованным стратегиям.
  9. 144
    Комментарии
    7
    Темы
    149
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Я мониторинг глянул - не совпадает с данным описанием. Ты покупаешь, когда падает. Получается обычное усреднение.

    Или я чего-то не понял?
    Так я ж и говорил про базовую стратегию. Пусть это будет пересечение МА с ценой. Условие выполнилось - открылись на 0.1 лота (условие покупки). Если цена пошла вниз - ничего не делаем, пока либо не сработает стоп-лосс, либо пока цена не превысит уровень первого ордера. Ну или если базовая стратегия говорит - закрой все ордера.
    Если цена пошла вверх - покупаем еще 0.1 через 10 пунктов. Передвигаем стопы у всех ордеров. Если еще пошла вверх - покупаем еще 0.1. Передвигаем стопы... И т.д.
    Так что это явно не усреднение. Усреднением заниматься бесполезно - ничего не поможет.

    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Так можно синтезировать только опцион далеко вне денег.
    Покупка таких опционов относиться к очень рискованным стратегиям.
    Отнюдь. Пример (живой причем, не далее, как вчера) -
    Баланс на счете 189 тыс. с чем-то. Работа с DAX, по движению с 4900 по 5300 было последовательно открыто 32 ордера по тренду. Эквити при этом зашкаливало - около 600 тыс. Все позы были закрыты по стопу (эквити, правда гораздо меньше получилось). Дельта такой синтетической конструкции было очень близко к 1 (а это синтезированный опцион далеко в деньгах). Так что синтезировать можно абсолютно любой опцион. Попробуйте смоделировать кривую доходности описанной конструкции и сравнить с кривой доходности обычного опциона. Один в один, за исключением отсутствия временной стоимости.

    Если рассматривать вообще покупку опционов - то это очень нерискованная стратегия с очень высоким матожиданием. Вот продажа опционов - это как раз очень рискованно.
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от B@ss Посмотреть сообщение

    Отнюдь. Пример (живой причем, не далее, как вчера) -
    .
    Я не об этом. Если рассмтреть суммарно весь процесс - то это примерно соответвует покупки опциона далеко вне денег с надеждой на высокую волотильность и быстрой фиксации прибыли.
    При этом отсутвует главное преимущество реального опциона -
    у него "стоп" не нужен, цена может уйти еще дальше от страйка но если она вернется то прибыль будет.

    А у синтезированного стоп есть - поэтому при неблагоприятной ситуации можно заиметь серию стопов со всем вытекающими.
    Единственно что тут спасает - маленький первоначальный лот.


    Но самый главный минус : данная стратегия будет хорошо работать на сильных трендах без откатов.
    Любая же "пила", особенно с большим размахом, вгонит данный счет в маржин-колл.

    Последнее очень хорошо демонстрирует мониторинг - за один день счет уменшен в три раза из-за метаний цены туда-обратно.
    Три-четыре таких дня подряд и привет счету.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать