Результаты опроса: Возможно ли удвоение депо каждый месяц на сравнительно длинном промежутке времени?

Голосовавшие
264. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да

    128 48.48%
  • Нет

    88 33.33%
  • Верба, хорош выдуриваться :)

    48 18.18%
Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Антитрейдинг или "Удваиваем депо каждый месяц"
+ Подписаться
Страница 19 из 48 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Доцент, Джонса 1 книгу нашел: Сделай миллионы, играя числами. Это она?
    Угу, очень рекомендую. Вникайте.
    После выложу страничку в Экселе для расчетов. А для сравнения разных вариантов ММ рекомендую программу ММК Дзюбана, его банер на первой страничке нашего сайта. Там есть и бесплатная немного урезанная версия. Правда пользоваться ей следует только когда ручками в Экселе различные варианты проработаете и поймете в чем соль каждого из методов управления капиталом.

    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    По поводу рассылки: Можно все объединить и выложить файоиком сюда, кратенько описав что там. На сайт загляну.
    Да вроде на сайте есть файлик с архивом рассылки. Я вообще про рассылку сказал в том смысле, что есть небольшое СМИ, которым при желании можете воспользоваться. Без определенного авторитета в ДУ копейки никто не даст. Форум все-таки это междусобойчик, а раскрутить собственную рассылку сложно и долго. Так что юзайте мои наработки - мне не жалко.
  2. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    ДоЦент Угу, очень рекомендую. Вникайте.


    Полтора года я с этим Джонсоном провозился, бек-тест системы за 3 года, бумажная прибыль с 2000 штук до 250 штук. Ставлю на реальные деньги 3 месяца и слив. Постоянный лот - система живет. Скорей всего параметры системы не позволяют, жить она будет когда прибыльных сделок будет чуть больше половины и желательно серия лоссов не должна быть длинной.
    Самое интересное когда идет серия проффитных сделок, ты работаеш постоянно повышающимся лотом, лось естественно приходит самым большим лотом, этакой жирный лось, потом идет уменьшение лота и опять прибыльные сделки начинаются с намного меньшего лота. Итог для меня работа с постоянным лотом. Надеюсь у Вас получится лучше.
    Кстати на заметку, недавно этот знаменитый товарищ по этой славной системе фонд по миру пустил "он там рулевой был", книжки писать это одно, а торговать совсем другое дело.:cool:
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Тут ведь как :)

    Многие верные вещи и мы говорим своим коллегам поцеху. Остановись, сними прибыль, отдохни, не рискуй... А когда сами попадаем в ту же ситуацию, то весь здравый смысл пропадает. Это психология. Следует признать, что многое зависит от собственной неуправляемости

    Кстати, откуда информация, что Джонс слил фонд? я не нашел. надо подтверждение, а то человека запятнать это легко

    ззы. Книгу Джонса можно скачать здесь в пдф или здесь в доке
  4. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Читаю Джонса )))
    Прям как про меня 2 глава
  5. 3,059
    Комментарии
    57
    Темы
    3070
    Репутация Pro
    Аватар для ДоЦент  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от lysen Посмотреть сообщение
    ДоЦент Угу, очень рекомендую. Вникайте.


    Полтора года я с этим Джонсоном провозился, бек-тест системы за 3 года, бумажная прибыль с 2000 штук до 250 штук. Ставлю на реальные деньги 3 месяца и слив. Постоянный лот - система живет. Скорей всего параметры системы не позволяют, жить она будет когда прибыльных сделок будет чуть больше половины и желательно серия лоссов не должна быть длинной.
    Самое интересное когда идет серия проффитных сделок, ты работаеш постоянно повышающимся лотом, лось естественно приходит самым большим лотом, этакой жирный лось, потом идет уменьшение лота и опять прибыльные сделки начинаются с намного меньшего лота. Итог для меня работа с постоянным лотом. Надеюсь у Вас получится лучше.
    Кстати на заметку, недавно этот знаменитый товарищ по этой славной системе фонд по миру пустил "он там рулевой был", книжки писать это одно, а торговать совсем другое дело.:cool:
    А я и не говорил, что данный способ ММ универсален. Каждая система требует своего метода управления капиталом.
    Более того скажу, и это в любой книге по ММ написано, неправильно примененный метод ММ превращает прибыльную систему в убыточную.
    С оптимальной f от Р. Винса думаю вы слили бы не за 3 месяца, а раза в 4 быстрее.;). Однако на этот минус есть огромный плюс - можно гораздо быстрее разогнать счет и при правильном выборе ММ снизить при этом риск моржа.
    Выше я лишь сказал, что при агрессивной технике торговле, когда цель - удвоение, метод Джонса будет неплох, т. к. сам по себе он довольно агрессивен.
    Кроме того, Wearbo выше описал свой метод торгов - у него высокое соотношение между тейком и стопом. Прибыль - 100 у. е., лоси - 12.
    В вашей системе судя по посту оно не намного выше 1.
    Кроме того, в книге Джонса нет дробных лотов, а в WHC - пожалуйста. увеличивайте лот с интервалом- не на 1, а на 0,5 или даже 0,33.
    Ну и как можно получить убийственного лося в одной сделке при такой торговле? Подумаешь вместо 12 у.е. потерял 18. Зато можно на том же сигнале вместо 100у.е. профита получить 150 (увеличивая лот с шагом 0,5). С другой стороны если напал на серию лосей, а это и убивает в агрессивной торговле с жесткими стопами, то лот в системе Джонса будет быстро снижаться, позволяя пережить сложные времена. Снижение лота - это своеобразный стоп-лосс второго порядка. Мы не только обрезаем убытки, но и снижаем их величину, за счет меньшего лота. Это заметно повышает живучесть (при правильном подходе разумеется ).
    Замечу также, ММ не гарантирует полной защиты от слива - серии могут быть очень длинными, но думаю шансы нашей системы при правильном подборе дельты вырастут значительно.
    В ММ вообще важнее всего понимание, которое приходит не сразу.
    Сам давно уже на глазок анализирую кривую доходности и снижаю лот или вообще прекращаю торговлю (продолжая ее на демо) если есть признаки, что система входит в череду лоссов. Но до этого пришлось долго мучаться и экспериментировать.
    З. Ы. Смысл ММ - не увеличение депо, а гармонизация риска и прибыли. И психологии ксати тоже, подозреваю, что увеличивающийся резко лот давил на вас психологически и вы чаще ошибались. Постоянный лот - это тоже ММ, правда по умолчанию. В конце концов каждому свое. Но я считаю, что ММ - это дополнительная степень свободы для ТС, позволяющая выйти на лучшее соотношение риск- доходность.
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    ММ от Р.Джонса далеко не самый эффективный метод управления капиталом. Тот же постоянный риск на сделку и проще и эффективнее. К тому же никто не мешает и при ММ с постоянным процентом риска снижать сайз на лосевых сериях быстрее чем наращивать.
  7. 62
    Комментарии
    2
    Темы
    62
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение

    Время торговли:
    пн. 16, 17, 21, 22 часа по МСК
    вт. 16, 20
    ср. 20
    чт. 15, 16, 21
    пт. 16, 21

    Кратенько, в результате анализа графика за последние 2 месяца именно в это время наблюдались наиболее сильные движения, продолжительностью около 0,5-1 часа. К слову, в другие месяцы время несколько иное. Корректировка времени будет производиться по необходимости.

    [/B].
    ага , а через два месяца , в результате анализа, выяснится, что за Последние два месяца периоды наибольшей активности\волатильности, были в другое время.;)
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Вообще, Матрохин, эти часы были выделены для того, чтоб я не влазил в другое время, когда сигналов нет. Для минимизации риска, так сказать. Но вообще, правильно будет наблюдать за инструментом на всем протяжении американской сессии. Или выделить несколько дней для этого. Например, понедельник, вторник, пятница. А в другие дни отдыхать.
  9. 41
    Комментарии
    0
    Темы
    41
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение


    Кстати, откуда информация, что Джонс слил фонд? я не нашел. надо подтверждение, а то человека запятнать это легко
    Извините, очень давно я этим делом занимался, мог и подзабыть, ни в коем случае не хотел на него навести напраслину.
    Доценту: Я уже выше где-то писал, что в этом бизнесе все должно сначала проверяться на своем кошельке, я проверил - больше экспериментировать нету желания. Зря что я слишком поздно нашел эту ветку на пауке, вот ее я прочитать очень рекомендую.
    http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/...0/fpart/1/vc/1
  10. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Спасибо, Лайсен. По поводу Джонса, порой кто-то сам ошибочно скажешь, другой подхватит и вот уже вам через 1000 человек вам же будут рассказывать туже историю, что вы и придумали, но с подробностями. Да так, что и сомнений не возникнет ))) К слову по вашей ссылке вероятно та информация и прошла на форуме паука? Там речь о кубке Роббинса, кроме того, не факт, что в кубке он торговал согласно своему ММ.

    По поводу ветки на пауке. Очень интересно. Для тех, кто не зарегистрирован там, делаю вложение данной темы и таблица, что предложил Люцифер...

    Обратите внимание: годовая прибыль = 5 126 пунктов, без применения методов управления капиталом имеем = $51 260. Применив метод Райана Джонса с тех же 5,126 пунктов имеем невероятные $2 772 930. Почти $3 млн. при начальном капитале в $10 тыс. Или 55 359 % годовых, если быть точным...
    -----------------------------------------------
    Реально торговал одним лотом, целый год, так как производил диверсификацию между 3-мя различными системами торговли. Прибыль получалась более-менее стабильная. Достаточно было и этого. Сейчас решил применить метод Р. Джонса. Для этого проверил на истории прошлых сделок влияние ММ на мой депозит (на бумаге, если кто не понял, затем реализовал его в Excel и выставил на обозрение). Результат ввел в легкий шок и досаду от пропущенной возможности и потраченного года. Прибыль, полученная за год, на бумаге была достигнута уже на четвертом месяце. Что было дальше видите сами. (можете разбить мою историю по месяцам для наглядности, в среднем проводилось 24 сделки в месяц.)

    Невероятные $2 772 930 потому, что при торговле 1 лотом пришлось бы работать 54 года что бы заработать их ( если взять за годовую прибыль $51 260, то $2 772 930/$51260 = 54 года ). А как вам идея реинвестировать в течении 54 лет. Можно сказать, целую жизнь сэкономил.

    Слить весь депозит в конце? Вообще-то трудно представить. Хорошо, представим, на уровне в $2 млн., когда торгуются 105 контрактов, система торговли перестает работать и начинает давать только убыточные сделки. За всю историю максимальная серия включает 5 убыточных сделок ( по $300 на контракт). Умножим их на 4! Пусть у нас случится 20 убытков подряд (интересно кто такое выдержит и продолжит использовать такую систему). На сделку мы теряем 1,5% - 1,7% депозита (даже укладываемся в банальный подход: риск 1-2% на сделку). За 20 сделок убыток составит 28%, после чего остается еще $1 500 000. Так что, что бы слить весь депозит такими темпами, надо будет постараться. Это притом, что большинство начинающих спекулянтов сливают депозит, чуть ли не одной - двумя сделками.

    А прибыль можете снимать хоть каждый день. На систему торговли это не повлияет ни как. Система дает сигналы: покупка или продажа, и стабильность ее никак не зависит вашего депозита , будь он хоть 1 000 руб. хоть $1 000 000. Это повлияет на ваш метод управления капиталом, на рост вашего депозита. Для увеличения числа лотов нужна прибыль. Чем больше снимите, тем меньше лотов прибавите, следовательно меньше прибыль. Это справедливо в начале при небольшом депозите. Т.е. при депо $10 000 сняв $2000 вы уменьшаете его на 20%, что довольно таки значимо. Сняв те же $2000 при депозите в $100 000 уменьшение составит 2%...


    Вообще хорошо, что тема получила развитие и поддержку, думаю, что обмен опытом ускорит появление положительных и стабильных результатов. Продолжаем работать над книгой...

    зы. Что еще... Из то же ветки Лайсена народ пришел к выводу, что торговая система занимает не менее важное значение, чем и ММ. Нисколько не стану спорить, поскольку если входы будут по законам Мэрфи осуществляться (как бутерброд падает маслом вниз), то большого счета не нарастить )))
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать