Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционы. Базовые стратегии
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия зеркально симметрична стратегии покупателя пропорционального колл спреда, но продавец занимает противоположную сторону стратегии.
    В данном случае опцион с более низкой ценой исполнения продается, а два опциона с более высокой ценой исполнения покупаются.
  2. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия заключается в продаже и одновременной покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными ценами исполнения. Два опциона с более низкой ценой исполнения продаются, а один с более высокой ценой исполнения покупается.
  3. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия зеркально симметрична стратегии покупателя пропорционального пут спреда, но продавец занимает противоположную сторону стратегии.
    В данном случае два опциона с более низкой ценой исполнения покупаются, а один с более высокой ценой исполнения продается.
  4. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия заключается в покупке опциона колл и двух опционов пут с одинаковой датой истечения контрактов. Цены исполнения могут быть одинаковыми или разными.
  5. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия заключается в покупке опциона пут и двух опционов колл с одинаковой датой истечения контрактов, цены исполнения могут быть одинаковыми или разными.
  6. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия заключается в покупке опциона колл и продаже опциона пут с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов. Стратегия идентична длинной позиции по базовому активу.
  7. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Стратегия обратна стратегии синтетического длинного фьючерса изаключается в покупке опциона пут и продаже опциона колл с одинаковыми ценами исполнения и датой истечения контрактов.
  8. 186
    Комментарии
    3
    Темы
    187
    Репутация Pro
     
    BroCo Самара

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Станислав Бернухов Посмотреть сообщение
    Если текущая цена выше страйка опциона, то прибыль/убыток продавца считается по формуле: (Текущая цена - цена страйка) - премия опциона.
    Станислав, если я не ошибаюсь,
    то для продавца опциона сумму премии надо прибавлять, а не вычитать
    (для расчета убытка)

    У вас скорее формула для вычисления прибыли покупателя опциона

    А если продавец в прибыли, а покупатель в убытке - то сумма прибыли/убытка это просто премия опциона..

    Или я что-то путаю?

    Помните фильм "Приключения Буратино" ?.... "Запутала!!!??? Обманула!!!??? В рожу вцеплюсь!!!! " :)
  9. 1,408
    Комментарии
    69
    Темы
    1407
    Репутация Pro
     
    Stanislav Bernuhov

    5 Медалей
    Да, прошу прощения, конечно покупателя. Исправил. А в лицо вцепляться не надо :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать