Конкурсы » Факультативный курс школы доверительных управляющих. » Принципы построения торговых систем
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей

    Принципы построения торговых систем

    Основой успешной торговли является торговая система - ТС. Прежде чем приступить к её разработке, нужно выяснить, что же это такое и на каких принципах она строится. Нельзя взять и слепо работать по чужим правилам, поэтому каждый создает свои подходы для успешной деятельности и то, что хорошо для одного, может совершенно не подходить для другого. Торговая система – это нечто индивидуальное и редко пригодное для общего пользования. Это не говорит о том, что вам нужно изобретать велосипед и игнорировать «пот и кровь» предыдущих поколений трейдеров. Иногда достаточно взять несколько основных общепринятых принципов и создать из них именно то, что будет удобно именно вам и вашему взгляду на рынок

    Торговая система — это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа. Торговые системы позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция.

    Для начала при создании торговой системы необходимо определить, на каких временных периодах можно работать, то есть определить рабочие тайм-фреймы. Большие ограничения при этом накладывает стартовый депозит и принципы управления капиталом. Длинные временные периоды характеризуются меньшим «рыночным шумом» по сравнению с более короткими. На этих периодах технический анализ более точен и дает меньше ложных сигналов. Они более предпочтительны для успешной работы, но требуют большего стартового депозита. На меньших периодах больше шума и, следовательно, технический анализ менее точен и дает больше ложных сигналов.

    Второй задачей торговой системы является определение с помощью технического и фундаментального анализа точки входа. В любой ТС при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом. Например, при торговле «по тренду» определяем глобальный тренд. Даже если появляется сигнал на покупку при нисходящем тренде, в такой торговой системе открывать позицию нельзя.

    Затем анализируется рыночная ситуация на периодах меньшего порядка. В конце концов, анализу подвергается рабочий период. Если возникает сигнал, подтверждаемый на больших периодах, можно сразу же открывать позицию. Однако для оптимального определения точки входа можно провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.

    ТС должна включать в себя правила управления рисками и капиталом, выбор размера открываемой позиции.

    Самой непростой задачей ТС является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.

    Анализ своих действий на рынке – этап, который большинство начинающих трейдеров благополучно забывают. А зря. Ведь если сделка оказалась убыточной, то анализ поможет избежать подобных ошибок в будущем. А если результат положителен, то это поможет выявить те ключевые моменты, которые и в будущем будут помогать зарабатывать на рынке. При этом необходимо помнить, что рынок – динамичная структура, меняющаяся с течением времени. Следовательно, меняются и многие методы анализа рынка, что в свою очередь корректирует вашу ТС. Именно поэтому необходим полный разбор полетов в конце рабочего дня или недели.
    И последний момент, который хотелось бы затронуть – это объем правил, на основании которых строится ТС. Чем проще система, тем меньше вероятность, что она подведет в критический момент. Если система состоит из нагромождений малопонятных неспециалисту формул, то скорей всего она ущербна в плане подгонки на исторических данных. Помните, что окончательный вариант вашей ТС должен быть достаточно простым, что бы быть понятным даже нетрейдеру.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,958
  2. 1,666
    Комментарии
    13
    Темы
    1681
    Репутация Pro
    Аватар для Chrome DNA  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Абсолютно согласен со всем сказанным на 99%. С последним предложением согласен на 100%.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Надо отделить принятие решений о входе (выдача сигнала) от управления рисками (размер позиции, уровень стопа, выход). Это должны делать 2 разных человека. Найдите себе напарника в себе самом.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Интуиция не должна подсказывать вход в позицию. Она должна подсказывать отказ от сделки.
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Есть вещи, которые могут быть понятны только специалистам в данной области. Утверждение, что

    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    окончательный вариант вашей ТС должен быть достаточно простым, чтобы быть понятным даже нетрейдеру.
    сродни иллюзии, что любая домохозяйка может управлять государством. Пока эта иллюзия существует, проблем с возможностью заработать имхо не будет :thumbsup_002:

    Надо отделить принятие решений о входе (выдача сигнала) от управления рисками (размер позиции, уровень стопа, выход).
    Сайз и точка входа зачастую взаимозависимы. Поэтому в некоторых ситуациях размер позы может быть больше, в других - меньше стандартного. Эта вариативность положительно влияет на результат.
  6. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Интуиция не должна подсказывать вход в позицию. Она должна подсказывать отказ от сделки.
    Идеальный вариант, чтобы была такая ТС где нет места интуиции, т.е чтобы она ни как не влияла на результат. ИМХО
  7. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Идеальный вариант, чтобы была такая ТС где нет места интуиции, т.е чтобы она ни как не влияла на результат. ИМХО
    Интуиция есть не что иное как работа подсознания , основанная
    на накопленном опыте. Я бы не стал так уж ее отбрасывать за
    ненадобностью ;)
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Интуиция есть не что иное как работа подсознания , основанная на накопленном опыте. Я бы не стал так уж ее отбрасывать за
    ненадобностью ;)
    Хорошо если так ;), а то есть такое хорошее изречение "остерегайтесь мыслей своих, ибо большенство из них предатели" ;)
  9. 60
    Комментарии
    1
    Темы
    60
    Репутация Pro
    Аватар для Natalia  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Хорошо если так ;), а то есть такое хорошее изречение "остерегайтесь мыслей своих, ибо большенство из них предатели" ;)
    интуиция (т.е подсознание) и мысли это разные вещи ..:) хотя отличить первое от второго оч. непросто
  10. 464
    Комментарии
    5
    Темы
    465
    Репутация Pro
    Аватар для Relax  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Natalia Посмотреть сообщение
    интуиция (т.е подсознание) и мысли это разные вещи ..:) хотя отличить первое от второго оч. непросто
    Мысли это разум, интуиция - безмолвное знание.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать