[sandra]

Выходить только по стопу или профиту - верный путь к сливу. Лучше пусть всё остаётся как есть.
По мне, так лучше временные ограничения на сделку (к примеру, от двух дней), с тем, чтобы призовой фонд рос и рос.:thumbsup_002:

Кстати, хороший вариант - ограничение по времени.Но только на сделку при открытие. Т.е. сделка не открылась за опред. время - прогноз снимается.

[Stick]

А почему на демке нет fdaxu8 ? fdax застопорился и на деме и на реале...

[FX_Master]

Проблема неравноценности инструментов при пунктово-тиковом подсчете встает довольно остро, особенно в случае, когда в один день побеждает несколько прогнозов.


НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ОДНОРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

Нужна конкретика в правилах, иначе действительно потихоньку все перейдут на BRN в энергетике, DAX в индексах и фуй в валютах.
Какой смысл прогнозировать еще что-то, если ты всегда будешь в пролете по тикам?

Один вариант с нефтью (однородные инструменты) я уже приводил.
Это: 1) QM, WTI, CL; и 2) BRN.
Инструменты аналогичные, и ходят одинаково, на одинаковое кол-во "нефтяных" единиц (фигур).
Но в первой группе 1 фигура = 40 тикам, а во второй - 100.

Вот допустим такой вариант. В один день два участника (один работает с инструментами 1-ой группы, второй с BRN) - берут прогнозом полностью всё дневное движение.
Побеждает всё равно второй на Бренте. И даже возьми он всего пол дневного движения, а первый - целое, всё равно победит "брентовец".

Случись такое в реальности, и что тогда делать?
1-ый - победитель по всему, но по тикам побеждает-то второй.

В Правилах на этот случай должен быть пункт, что при однородных инструментах (как в случае вышеописанных сортов нефти) - победители выявляются пересчетом результата на фигуры, а не тики.


НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОЙ ГРУППЫ

Вообще конечно количество прогнозов по валютным парам удручает.
И хоть бы контракты брали какие нибудь экзотические, но нет все одно и тоже с фуем (это не ругательство) во главе, да с кабелем на перевес.

Далее возьмем инструменты одной группы, напр. валюты.
Например, возьмем фунтойену (фуй), о которой справедливо пишет Uzbek и hekler.
Например 100 п. по фую - это просто рыночный шум, он и по 500 п. в день отмахивает. А по евро-доллару 100 п. - это движение выше среднедневного.
И теперь сравните: 100 п. на фуе, и 100 п. на евро-долларе.
Ценность и сложность взятия последних будет так раза в три выше. И как их тогда сравнивать?
Т.е. 100 п на евродолларе будет равно этак пунктам 300 на фуе.

Допустим побеждает два прогноза: 100 п. на евродолларе, и 120 п. на фуе.
Формально побеждает второй, а фактически - первый.

[FX_Master]

НЕРАВНОЦЕННОСТЬ РАЗНОРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ


Вот вам реальный случай от 19 июня, когда победило одновременно 4 прогноза.
Рассмотрим его просто как типичный случай, без связи с конкретными личностями.

Результаты такие:
1. фуй: 213.10 - 211.20 = 1.90 = 190 п.
2. NQ: 1999.75 - 1959.25 = 40.50 = 162 тика
3. NQ: 1980 - 1946 = 34.00 = 136 тиков
4. QM: 138.000 - 134.450 = 3.550 = 142 тика

По пунктам побеждает "фуевец", но 2 фигуры на фуе - это совсем не тоже самое, что 40 "фигур" на Насдаке.
Если брать по "весу" инструментов, то взятое "фуевцем" - это где-то половина величины, взятого насдаковцами.
40 "фигур" на Насдаке - это гораздо больше среднедневного движения. И это равно не менее 400 п. на фуе.

Это четко показывает пересчет взятого кол-ва пунктов в процентом выражении от цены закрытия.

1. 1.90 / 213.10 = 0.89%
2. 40.5 / 1999.75 = 2.02%
3. 34 / 1946 = 1.75%
4. 3.550 / 138 = 2.57%

По этому показателю видно, что "насдаковцы" взяли около 2% от величины цены, а "фуевец" - меньше 1%. Но победил бы - "нефтяник" с более чем 2.5% взятого.
-----------

В общем имхо, с этим надо что-то делать, иначе как справедливо пишет Uzbek - все прогнозы будут только по фую, бренту и даксу

[FX_Master]

Пришел в голову вот такой вариант подсчета - в случае нескольких победителей: подсчитывать сумму показателей, как это делалось раньше в ШУ.

Пример для двух показателей. Первым возьмем кол-во пунктов/тиков, вторым - процентное выражение взятого кол-ва пунктов/тиков профита к цене закрытия. Затем суммируем.

Сначала расставляем участников по пунктам:
1) 190 п. - 4 очка
2) 162 тика - 3 очка
4) 142 тика - 2 очка
3) 136 тиков - 1 очко

Затем %-ное взятие профита к цене закрытия:
4) 2.57% - 4 очка
2) 2.02% - 3 очка
3) 1.75% - 2 очка
1) 0.89% - 1 очко

Суммируем:
1)-ый участник: 4+1=5
2)3+3=6
3)1+2=3
4)2+4=6

Итого: 1-2 места: 2 и 4 участник, далее 1-ый, и затем 3-ий.

К этим двум показателям также можно добавить еще какие-нибудь. Напр. величину взятия прибыли в $$ - при одинаковом лоте.
Варианты предлагайте.

[DAV]

величину взятия прибыли в $$ думаю как оценку прогноза брать не стоит.
Цена тика у всех слишком разная...
Я вообще всегда открываю депо на 100$ и торгую 0.01 лотом, так как дело не в $, а в прогнозе.

[Petrovich]

Будь проще.
Возьми N-периодный ATR от инструмента
и посчитай отношение выигрыша к нему.

Например 20ATR (средняя волатильность за 4 прошедшие недели)
На сентябрьском насдаке на пятницу он равен 42,89
Вот отсюда и плясать.
Взял 30.25 пунктов профита на след день (в понедельник)
твой результат = 30,25/42,89 = 0,7053

Вот и усё.. :)
А!! Нет !!Не всё..
Надо ещё учесть первоначальный стоп. А товедь его можно 15 а можно 150 пп поставить
Стоп тоже можно привязать к средней волатильности.
В данном примере пусть стоп стоял 20п значит Кст= 20/42,89=0,4663
Чем он меньше, тем лучше.. соотв. чем больше, тем хуже..значит просто надо на него поделить..
Итак результат сделки по насдаку будет
0,7053 / 0,4663 =1,5125
И если вы используете первоначальный стоп (риск) в 2 раза больше, то и результат будет в 2 раза меньше....
Теперь всё :)

Нет...опять не всё..
Если использовать в расчётах величину стопа, то ATR вообще не нужен.
Просто результат поделить на риск..
То же самое получается.. (ATR сокращаестя в формуле)
30,25 / 20 = 1,5125
Но тогда вообще смысл конкурса теряется...
Хотя я лично вижу его смысл только в рекламе компании. :-)

 

[R1nat]

Может просто считать соотношение профит/лосс ;)

[Petrovich]

Может просто считать соотношение профит/лосс ;)

Да..я уже понял...:-))))
Видимо пока я писал, ты уже ответил....
Но если не учитывать стоп, то можно привязать к ATR

[FX_Master]

Если использовать в расчётах величину стопа, то ATR вообще не нужен.
Просто результат поделить на риск..
То же самое получается.. (ATR сокращаестя в формуле)
30,25 / 20 = 1,5125
Но тогда вообще смысл конкурса теряется...

Может просто считать соотношение профит/лосс ;)

Одно это соотношение вряд ли стоит учитывать.
А вот добавить его в суммирующие показатели - было бы неплохой идеей.
Также как и профит в $$, вычисленный по фиксиров. лоту.

Итого уже получается 4 показателя.
При их суммировании (как показал выше) - мне кажется вполне была бы объективная картина, выявляющая победителя.