Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Обсуждение прогнозов. Разговор о конкурсе.
+ Подписаться
Страница 5 из 55 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Stick Посмотреть сообщение
    Выходить только по стопу или профиту - верный путь к сливу. Лучше пусть всё остаётся как есть.
    По мне, так лучше временные ограничения на сделку (к примеру, от двух дней), с тем, чтобы призовой фонд рос и рос.:thumbsup_002:
    Кстати, хороший вариант - ограничение по времени.Но только на сделку при открытие. Т.е. сделка не открылась за опред. время - прогноз снимается.
  2. 319
    Комментарии
    9
    Темы
    322
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    А почему на демке нет fdaxu8 ? fdax застопорился и на деме и на реале...
  3. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей

    Проблема неравноценности инструментов при пунктово-тиковом подсчете встает довольно остро, особенно в случае, когда в один день побеждает несколько прогнозов.


    НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ОДНОРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

    Цитата Сообщение от Uzbek Посмотреть сообщение
    Нужна конкретика в правилах, иначе действительно потихоньку все перейдут на BRN в энергетике, DAX в индексах и фуй в валютах.
    Какой смысл прогнозировать еще что-то, если ты всегда будешь в пролете по тикам?
    Один вариант с нефтью (однородные инструменты) я уже приводил.
    Это: 1) QM, WTI, CL; и 2) BRN.
    Инструменты аналогичные, и ходят одинаково, на одинаковое кол-во "нефтяных" единиц (фигур).
    Но в первой группе 1 фигура = 40 тикам, а во второй - 100.

    Вот допустим такой вариант. В один день два участника (один работает с инструментами 1-ой группы, второй с BRN) - берут прогнозом полностью всё дневное движение.
    Побеждает всё равно второй на Бренте. И даже возьми он всего пол дневного движения, а первый - целое, всё равно победит "брентовец".

    Случись такое в реальности, и что тогда делать?
    1-ый - победитель по всему, но по тикам побеждает-то второй.

    В Правилах на этот случай должен быть пункт, что при однородных инструментах (как в случае вышеописанных сортов нефти) - победители выявляются пересчетом результата на фигуры, а не тики.


    НЕРАВНОЦЕННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ ОДНОЙ ГРУППЫ

    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Вообще конечно количество прогнозов по валютным парам удручает.
    И хоть бы контракты брали какие нибудь экзотические, но нет все одно и тоже с фуем (это не ругательство) во главе, да с кабелем на перевес.
    Далее возьмем инструменты одной группы, напр. валюты.
    Например, возьмем фунтойену (фуй), о которой справедливо пишет Uzbek и hekler.
    Например 100 п. по фую - это просто рыночный шум, он и по 500 п. в день отмахивает. А по евро-доллару 100 п. - это движение выше среднедневного.
    И теперь сравните: 100 п. на фуе, и 100 п. на евро-долларе.
    Ценность и сложность взятия последних будет так раза в три выше. И как их тогда сравнивать?
    Т.е. 100 п на евродолларе будет равно этак пунктам 300 на фуе.

    Допустим побеждает два прогноза: 100 п. на евродолларе, и 120 п. на фуе.
    Формально побеждает второй, а фактически - первый.
  4. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    НЕРАВНОЦЕННОСТЬ РАЗНОРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ


    Вот вам реальный случай от 19 июня, когда победило одновременно 4 прогноза.
    Рассмотрим его просто как типичный случай, без связи с конкретными личностями.

    Результаты такие:
    1. фуй: 213.10 - 211.20 = 1.90 = 190 п.
    2. NQ: 1999.75 - 1959.25 = 40.50 = 162 тика
    3. NQ: 1980 - 1946 = 34.00 = 136 тиков
    4. QM: 138.000 - 134.450 = 3.550 = 142 тика

    По пунктам побеждает "фуевец", но 2 фигуры на фуе - это совсем не тоже самое, что 40 "фигур" на Насдаке.
    Если брать по "весу" инструментов, то взятое "фуевцем" - это где-то половина величины, взятого насдаковцами.
    40 "фигур" на Насдаке - это гораздо больше среднедневного движения. И это равно не менее 400 п. на фуе.

    Это четко показывает пересчет взятого кол-ва пунктов в процентом выражении от цены закрытия.

    1. 1.90 / 213.10 = 0.89%
    2. 40.5 / 1999.75 = 2.02%
    3. 34 / 1946 = 1.75%
    4. 3.550 / 138 = 2.57%

    По этому показателю видно, что "насдаковцы" взяли около 2% от величины цены, а "фуевец" - меньше 1%. Но победил бы - "нефтяник" с более чем 2.5% взятого.
    -----------

    В общем имхо, с этим надо что-то делать, иначе как справедливо пишет Uzbek - все прогнозы будут только по фую, бренту и даксу
  5. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Пришел в голову вот такой вариант подсчета - в случае нескольких победителей: подсчитывать сумму показателей, как это делалось раньше в ШУ.

    Пример для двух показателей. Первым возьмем кол-во пунктов/тиков, вторым - процентное выражение взятого кол-ва пунктов/тиков профита к цене закрытия. Затем суммируем.

    Сначала расставляем участников по пунктам:
    1) 190 п. - 4 очка
    2) 162 тика - 3 очка
    4) 142 тика - 2 очка
    3) 136 тиков - 1 очко

    Затем %-ное взятие профита к цене закрытия:
    4) 2.57% - 4 очка
    2) 2.02% - 3 очка
    3) 1.75% - 2 очка
    1) 0.89% - 1 очко

    Суммируем:
    1)-ый участник: 4+1=5
    2)3+3=6
    3)1+2=3
    4)2+4=6

    Итого: 1-2 места: 2 и 4 участник, далее 1-ый, и затем 3-ий.

    К этим двум показателям также можно добавить еще какие-нибудь. Напр. величину взятия прибыли в $$ - при одинаковом лоте.
    Варианты предлагайте.
  6. 1,106
    Комментарии
    40
    Темы
    1106
    Репутация Pro
    Аватар для DAV  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    величину взятия прибыли в $$ думаю как оценку прогноза брать не стоит.
    Цена тика у всех слишком разная...
    Я вообще всегда открываю депо на 100$ и торгую 0.01 лотом, так как дело не в $, а в прогнозе.
  7. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Будь проще.
    Возьми N-периодный ATR от инструмента
    и посчитай отношение выигрыша к нему.

    Например 20ATR (средняя волатильность за 4 прошедшие недели)
    На сентябрьском насдаке на пятницу он равен 42,89
    Вот отсюда и плясать.
    Взял 30.25 пунктов профита на след день (в понедельник)
    твой результат = 30,25/42,89 = 0,7053

    Вот и усё.. :)
    А!! Нет !!Не всё..
    Надо ещё учесть первоначальный стоп. А товедь его можно 15 а можно 150 пп поставить
    Стоп тоже можно привязать к средней волатильности.
    В данном примере пусть стоп стоял 20п значит Кст= 20/42,89=0,4663
    Чем он меньше, тем лучше.. соотв. чем больше, тем хуже..значит просто надо на него поделить..
    Итак результат сделки по насдаку будет
    0,7053 / 0,4663 =1,5125
    И если вы используете первоначальный стоп (риск) в 2 раза больше, то и результат будет в 2 раза меньше....
    Теперь всё :)

    Нет...опять не всё..
    Если использовать в расчётах величину стопа, то ATR вообще не нужен.
    Просто результат поделить на риск..
    То же самое получается.. (ATR сокращаестя в формуле)
    30,25 / 20 = 1,5125
    Но тогда вообще смысл конкурса теряется...
    Хотя я лично вижу его смысл только в рекламе компании. :-)
     
  8. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Может просто считать соотношение профит/лосс ;)
  9. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Может просто считать соотношение профит/лосс ;)
    Да..я уже понял...:-))))
    Видимо пока я писал, ты уже ответил....
    Но если не учитывать стоп, то можно привязать к ATR
  10. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Если использовать в расчётах величину стопа, то ATR вообще не нужен.
    Просто результат поделить на риск..
    То же самое получается.. (ATR сокращаестя в формуле)
    30,25 / 20 = 1,5125
    Но тогда вообще смысл конкурса теряется...
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Может просто считать соотношение профит/лосс ;)
    Одно это соотношение вряд ли стоит учитывать.
    А вот добавить его в суммирующие показатели - было бы неплохой идеей.
    Также как и профит в $$, вычисленный по фиксиров. лоту.

    Итого уже получается 4 показателя.
    При их суммировании (как показал выше) - мне кажется вполне была бы объективная картина, выявляющая победителя.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать