Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Обсуждение прогнозов. Разговор о конкурсе.
+ Подписаться
Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgeng Посмотреть сообщение
    Прогнозировать нужно так, как подсказывают правила.. В пипсах- значит ищем пипсовыгодный контингент... в СДВ- ищем реально волатильный... Всё на усмотрение администрации. Кто платит- тот и заказывает музыку...
    ССД - более честно, вообще-то.
    Например в поведении итогов 17 декабря в скобках стоит цифра СДД, и сразу видно в сравнении что и где, а то тики то у всех немерянные.
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    немного изменил мою формулу, с учётом СДД

    Оценка сигнала
    ОС = 0.30 * ПС + 0.25 * ДС + 0.20 * ТВС + 0.25 * КОС

    ПС - прибыльность сигнала
    ПС = min( tp/sl, 3 ) / 3
    tp/sl - размер профита в пунктах / размер стопа в пунктах
    более прибыльные сигналы получают небольшое преимущество
    ставить профит больше чем в 3 раза больше стопа можно, но нет смысла

    ДС - длительность сигнала
    ДС = min( tp/СДД, 5 ) / 5
    tp/СДД - размер профита в пунктах / размер среднего дневного движения инструмента в пунктах
    более длительные сигналы получают небольшое преимущество
    ставить профит больше чем в 5 раз превышающий СДД можно, но нет смысла

    ТВС - точность входа сигнала
    ТВС = 1 - msl/sl
    msl/sl - максимальная абсолютная просадка в пунктах / размер стопа в пунктах
    более "ювелирные" сигналы получают небольшое преимущество

    КОС - качество описания сигнала
    КОС = rate/5
    rate - оценка описания по 5ти бальной шкале, определяет ведущий конкурса в зависимости от подробности, понятности и т.д. описания сигнала (5 - отличное описание, 3 - среднее, 1 - совсем плохое)
    более качественно написаные сигналы получают небольшое преимущество

    при необходимости в эту формулу можно добавить ещё какие-нибудь коэффициенты, по которым можно оценить качество сигнала
    Не знаю.... Может это и правильно. Но уж больно громоздко.
    Решение должно быть проще. И желательно неправильным.
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    И про точность я уже писал - реальный стоп нужно оттуда убирать и ставить для всех одинаковый.
    Не может быть одинакового стопа для всех инструментов. Хотя, если применить принцип неправильности решения, то можно сделать так - сперва обоснованный тейк, а от него фиксированное значение стопа, выраженное отношением.
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Не может быть одинакового стопа для всех инструментов. Хотя, если применить принцип неправильности решения, то можно сделать так - сперва обоснованный тейк, а от него фиксированное значение стопа, выраженное отношением.
    Я имею в виду что в прогнозе стоп может быть такой, какой участник считает нужным.
    Но просадку для всех считать исходя из соотношения TP/1.3
    Так честнее будет.

    Ведь стоп на то и ставиться, что этот уровень участник считает вполне достижимым, но вот если его перейдет - то все, отмена.
    И что получается ? Расчитал кто-то хороший уровень, выставил TP/SL например 2 к 1, цена сходила до половины стопа и взяла тейк.
    Другой участник сделал такой же прогноз, но взял уровень стопа предельный - 1.3 к 1.
    Размер тейка - тот же.
    Второй победит, хотя реально прогноз лучше у первого хотя бы в том смысле что при одинаковом риске в деньгах прибыль первого будет больше.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    И СДД имеет свои минусы. Вот пример: евро-гонконгский доллар. Вот уж левый кросс, так левый, да и мегатик ко всему прочему. Ну и плюс ко всему: ранее показывал крайне низкую волотиль - но дней 7 уже как сбесился малость - вот СДД за:
    100 дней - 1847
    10 дней - 2063
    7 дней - 2256
    3 дня - 3307
    За последние неск. дней волотиль возрасла почти в два раза. Потом опять в спячку уйдет. Ну вот такая ерунда получается с этим СДД. Та же самая необъективность.
    Так что СДД не решит проблему левых кроссов - наоборот обострит. Будут выискивать таких вот прыгучих монстров. :eek:
    Минусы может быть и есть, но данный пример не корректен.
    СДД предполагается брать за фиксированный-таки период. 60 дней. Прыгучесть изменяться будет, но сглаженно. И прошлогодний периодж спячки не подействует. Представляется что такой период учтет изменения на сегодняшнем рынке.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    Господа, а почему никто даже слова не говорит о прибыли?
    Еще в летних обсуждениях было показано, что это к данному конкурсу не имеет никакого отношения. Оценивается только точность прогноза.
    Еще одна причина: сейчас засилье тиков, а то будет засилье дорогих инструментов, будем иметь только прогнозы по ДАКСу...
  7. 11,884
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    я ... пыталась показать, что расчет по КЧС неверен, что его надо модифицировать или изменить.
    Мне тоже кажется, что если рассчитывать по СДД - то КЧС не надо учитывать.
    А считать весь тейк на СДД.
    КЧС исп. только для опред. точности входа.
    Нам же надо оценить с пом. СДД - качество выхода - т.е. количество взятых пункто-тиков (движения) в СДД.
    Т.е. мы должны оценивать всё движение.
    А КЧС может уменьшать его хоть в пять раз. Но это несправедливо, т.к. просадка входит в установленный фиксированным размером стоп. И не должна учитываться при опред. общего взятого движения.
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Я готов согласиться, но скажите - что делать с вот такими прогнозами - http://www.procapital.ru/showpost.ph...63&postcount=2 иллюстрация №1.
    После пересиживания просадки он может взять 4 - 5 СДД, но кому такое интересно??

    И как выявить преимущество прогноза с иллюстрации №2 ?
  9. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Я готов согласиться, но скажите - что делать с вот такими прогнозами - http://www.procapital.ru/showpost.ph...63&postcount=2 иллюстрация №1.
    После пересиживания просадки он может взять 4 - 5 СДД, но кому такое интересно??

    И как выявить преимущество прогноза с иллюстрации №2 ?
    Может стоит оценивать разность: тейк-профит минус допущенная просадка?
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Я готов согласиться, но скажите - что делать с вот такими прогнозами - http://www.procapital.ru/showpost.ph...63&postcount=2 иллюстрация №1.
    После пересиживания просадки он может взять 4 - 5 СДД, но кому такое интересно??

    И как выявить преимущество прогноза с иллюстрации №2 ?
    Как уже и предлагалось - считать чистоту сигнала для всех одинаково, то есть просто использовать "виртуальный стоп" на TP/1.3.
    Тогда все по-честному.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать