Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Обсуждение прогнозов. Разговор о конкурсе.
+ Подписаться
Страница 42 из 55 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
  1. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Прежде, чем предлагать какие-то изменения, я бы посоветовал всем желающим это делать - самим прежде написать хоть какие-то прогнозы.
    Иначе любая их аргументация выглядит неубедительной.
    Типа опубликуй хоть один прогноз, и твоя формула сразу магическим образом станет очень весомой и убедительной :)
    Что толку делать сигналы, если по нынешним правилам призы им не светят
    Я в сингапурских долларах и печных дровах не разбираюсь :D
  2. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    Я в сингапурских долларах и печных дровах не разбираюсь :D
    И в конкурсе тоже, похоже.
    Посмотрите раздел тейков и победителей - в них полно прогнозов и по мажорам, и канадцу, австралийцу; и по нефти, золоту, и по самым популярным индексам: YM, NQ, DAX, FTSE, ES.
    А вот сингапурца в призерах еще не было :).

    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    Что толку делать сигналы, если по нынешним правилам призы им не светят
    Правила здесь не причем.
    Почему другим не мешает, вот хотя бы тому же Илье - и он постоянно в призерах? - Наверное потому, что имеет свой взгляд на рынок - и ему есть что сказать.
  3. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
    имелось в виду, что КЧС вынуждает трейдера искусственно увеличивать стоп и подводить к соотношению 1:3 (прикидывая примерный уровень тейка), а не ставить его по ТС, если она предполагает более короткий стоп.

    Что мы видим из примера? Чем дальше стоп, тем выше коэф. КЧС и соответственно лучше результат к зачету. Согласитесь, что одним из важнейших показателей в торговле является отношение TP/SL, чем он выше, тем больше прибыли получит трейдер.
    Коэф. КЧС нивелирует этот постулат трейдинга, ибо в нем происходит все наоборот – чем меньше TP/SL, тем выше результат к зачету.
    КЧС может тоже не особо нравится, но здесь суть в том, что он используется не для трейдинга, и его оценки.
    Здесь его роль в том, чтобы выявить "точность входа" ордера - именно конкретно к данному конкурсу, со всеми его условиями.
    Переносить их на "общий" трейдинг - не совсем верно. Отсюда и кажущеесе противоречие с "постулатом трейдинга".
    Никаких противоречий на самом деле нет. Проще говоря - не надо смешивать конкурс и реальный трейдинг, говорилось это уже неоднократно :).

    з.ы. Вообще, сейчас пришла в голову идея: чтобы убрать все словопрения о величине стопе - надо сделать его фиксированным, скажем строго из пропорции 1:1.3.
    Особой доблести в условиях конкурса не вижу в пропорции 1:2 или 1:3 - ну а демо-камикадзе всегда находятся :).
  4. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По-поводу виртуального стопа на 1.3 уже предлагал :
    -------------
    Из-за этой чистоты сейчас нет смысла ставить стоп 1 к 2 или 1 к 1.5 ( как я раньше делал и за счет чего и набирается прибыль, видно по статистике). Про 1 к 4 я вообще молчу - малейшая просадка превращает положительный результат в ничто.

    Можно делать так : чистоту считать для всех сделок исходя из-соотношения 1.3 неглядя на установленный стоп ( то есть по сути чистота = 1-TP/(реальня просадка*1.3)
    , а соотношение TP/SL использовать в качестве множителя.

    То есть оценка за прогноз будет тем лучше, чем меньше просадка, с другой стороны - чем лучше TP/SL и чем больше СДД было взято.
    -----------------

    Ради эксперимента можно сравнить результат 17 числа по старым и новым расчетам.
  5. 11,864
    Комментарии
    346
    Темы
    10623
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    То есть оценка за прогноз будет тем лучше... - чем лучше TP/SL
    Нет вообще никакого смысла оценивать соотношение TP/SL, у кого оно хуже или лучше.
    Т.к. его уменьшение не говорит о правильности прогноза (об этом говорит просадка).
    Это своего рода запас прочности, страховка прогноза - а нас тут призывают гулять по краю крыши без страховки (с уменьшенным стопом). Посему лучше не трогать TP/SL, и не учитывать его в качестве оценки.
  6. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Нет вообще никакого смысла оценивать соотношение TP/SL, у кого оно хуже или лучше.
    Т.к. его уменьшение не говорит о правильности прогноза (об этом говорит просадка).
    Просадка - отдельно, TP/SL - отдельно.
    Идеальный стоп такой, чтобы его как раз хватило на просадку.
    Правильно тут alexa говорил - ну мало смысла в стопе 1.3
    1.5 , 2 еще куда ни шло.

    Как пример - вот по той же статистике: у нас с тобой примерно одинаковый процент удачности прогноза, около 40%.
    Но из-за того, что в большинстве моих прогнозов стоп стоит 1.5-2, а у тебя ближе к 1.3 разница в прибыли в разы.


    То есть участник с одной стороны должен стремиться ставить лучше соотношение TP/SL , но с другой стороны так, чтобы это не приводило к постоянным стопам.

    Точность прогноза тоже будет учитываться , вошел точно - молодец.
    Была просадка - но стоп стоял нормально, будет хуже, но тоже неплохо если стоп был оправдан TP/SL.
  7. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    вот ещё вариант - учитывать не размер профита в тиках, а на сколько процентов изменилась цена

    например, есть два одинаковых прогноза по нефти, один по QM, другой по BRN
    условно, покупка 40, профит 45, стоп 38
    купили по 40, продали по 45, получили по 5 долларов прибыли, или 5/40 = 12,5% прибыли
    по процентам результат получается одинаковым (простая житейская логика говорит о том же - прогнозы абсолютно одинаковые)
    по тикам же у второго прогноза результат получается в 2.5 раза больше
  8. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    вот ещё вариант - учитывать не размер профита в тиках, а на сколько процентов изменилась цена
    Так СДД много лучше чем проценты.
    Одно дело два сорта нефти сравнивать, а другое дело - акцию и какой-нибудь евро-фунт.

    Для акций ход в 10-20% за пару дней в порядке вещей.
    Для валют же ход в 2-3% это суперволотильность.
  9. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    в любом случае, очевидно, что сравнивать инструменты по тикам не имеет никакого смысла
    тики по одному инструменту не имеют абсолютно ничего общего с тиками другого

    возьмём например два "волантильных" инструмента - рост человека и его вес :)
    пусть за год человек подрос например на 3 сантиметра, и поправился на 5 килограм
    никто же в здравом уме не скажет, что 5 килограм больше чем 3 сантиметра
    :grin:
  10. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    в любом случае, очевидно, что сравнивать инструменты по тикам не имеет никакого смысла
    :
    Так о том и речь.
    Нужно найти что-то общее.
    На рынке общее - это только движение.
    Логично найти меру этого движения.
    Средне-дневной ход за последний квартал ( AR c параметром 60) вполне неплохая мера.

    С учетом дополнений по просадке и учетом tp/Sl
    Получаем формула для оценки прогноза K:
    K= TP*A / (AR(60))

    Где A- коэф точности с учетом унифицированной просадки ( виртуальный стоп на TP/1.3 для всех) и реального соотношения TP/SL
    A= (1-1.3*P/TP)*(TP/SL)
    P-просадка

    Хотя, Мастер отчести прав, TP/SL можно убрать, или ограничить не только минимальное соотношение ( 1 к 1.3) но и максимальное соотношение, например 1 к 3 или 1 к 4.
    Иначе найдутся искатели счастья с суперкоротким стопом.

    Впринципе можно и без него вообще, иначе слишком большой вес будет у этого соотношения.

    A=1-1.3*P/TP ( учет просадки одинаково для всех, чтобы честно было)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать