Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Обсуждение прогнозов. Разговор о конкурсе.
+ Подписаться
Страница 30 из 55 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Расчитай и выдай результат в удобоваримой форме. Вон есть 10 сделок профитных за 26 число. Можна будет сравнивать что-то, как это будет работать. Только кроме средней величины дневной свечи нужно делить на количество дней в рынке...

    Просто призывать кого-то что-то делать тут не проходит...
    Занимаюсь..
    Но на количество дней делить не надо. Сейчас не делят, и потом тоже не надо.
    Чем больше дней, тем больше, казалось бы, вероятность иметь больший профит, но и тем больше возможность вылететь по стопам, не говоря уже о трудностях прогнозирования в долгосрочку.
  2. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от RIGHT Посмотреть сообщение
    Качество аналитики может оценить только человек. Я и говорю, что Артем с этим удовлетворительно справляется. Возможно, когда-нибудь у него от этого опухнет голова, но пока не опухла.
    Коэффициенты же просто уравнивают стоимость колебаний финансовых инструментов. Мы предлагаем их выражать не в тиках, а в средних величинах длины дневных свечей. Если среднюю рассчитывать за достаточно большой промежуток времени (100-200 дней, например, но мы уже почти договорились на 100), то это будет почти постоянная характеристика каждого инструмента. И "Хо" и другие перестанут быть страшными. Они станут равноправными объектами изучения для аналитиков.
    Так я тоже что то типа такого предлагала. Именно привязать дневное движение к какой-то единице измерения. Об этом и Милледи и Каракурт писали. Но как это сделать :fist:, придумайте. Может можно какого индюка запустить или ещё как....Но идея хорошая и тогда все инструменты хоть примерно, но уравниваются.
  3. 1,520
    Комментарии
    13
    Темы
    1524
    Репутация Pro
    Аватар для Evgeng  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Мне кажется, что хороший прогноз- это искусство. А есть ли какие-либо осязаемые критерии чтобы оценить произведение искусства?
    Нравится- не нравится.
    Всегда будут почитатели и недовольные.
    Спорить и шуметь можно до бесконечности.
    Пусть критики- искусствоведы из числа администрации берут нелегкие бразды правления по определению лучшего в свои руки. Я думаю, мы не будем ставить под сомнение их квалификацию и познания в трейдерском искусстве?:bow:
  4. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По-моему ФХМастер давал идею, оценивать результаты по относительному изменению цены. Мне кажется эта идея довольно интересной.
    Давайте попробуем ее изобразить на примере.
    6Е цена входа 1,5700; Цена взятия профита 1,5800. Изменение цены 100 или 0,64%.
    6Е цена входа 1,5700; Цена взятия профита 1,5600. Изменение цены 100 или 0,64%.
    WTI цена входа 135,00; Цена взятия профита 136,00. Изменение цены 1,00 или 0,74%.
    QM цена входа 135,000; Цена взятия профита 136,000. Изменение цены 1,000 или 0,74%.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    А теперь сравни насколько легко взять доллар на нефти и цент на евробаксе ;) Да и доллар на нефти при этом ещё и больше в % :). Тиковость только в другой форме...

    Кстати для Дакса интерестно получаётся 100 пунктов: 6500 - 6400 = 1,5 % :) Тоесть 100 на Даксе равно 250 на евро...
  6. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да уж. Вот для этого мы и собрались здесь вместе.


    Вероятно, не плоха идея оценки результатов данного конкурса с использованием индикатора ATR(100).
    Может стОит с понедельника ввести в правила этот способ оценки?
    Только нужно договориться, на какой момент будет браться значение ATR: на момент открытия или на момент закрытия сделки?
  7. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Насколько я понимаю - ATR подсчитывает не совсем среднедневной ход инструмента.

    А теперь сравни насколько легко взять доллар на нефти и цент на евробаксе
    Нефть в день - 3.85 фигуры, по евре - 150 п. (из табл. Alexa), хотя по евре кажется завышенной - не ходит она в среднем по 150 п. в день, а меньше - пунктов 80.

    И то - взять 3.85 по нефти легче в принципе, чем те же 100 п. по евре.

    Почему я и предлагал - использовать этот показатель - наряду с другими (какими - обсудить).
    И затем показатели суммировать по ранжиру, как в ШУ.
    Два тейка - тоже суммировать в итоге.
    Так получили бы объективный цифровой показатель.

    Но почему-то никто эту идею не поддержал.
  8. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Average True Range
    Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем», и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

    Индикатор Average True Range часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью Average True Range формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда.

    Расчет
    Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:

    разность между текущими максимумом и минимумом;

    разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;

    разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

    Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона.
  9. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Идею использования среднего значения за несколько дней для оценки эффективности прогноза никто и не отрицал. Мало того, ее все поддержали, но не могли найти решение, как это реализовать. Alexa предложил для этого простой способ - индикатор АТР.
    Выше я привел описание индикатора АТР.
    Для чего нужен именно этот индикатор? Есть некоторые инструменты, у которых среднедневной ход цены невелик, но при открытии довольно часто происходят гепы.



    Я уже начал писАть свой индикатор, учитывающий эти гепы. Но Alexa показал более простой и уже готовый способ.
  10. 2,086
    Комментарии
    131
    Темы
    2086
    Репутация Pro
    Аватар для RIGHT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Алекса, ты молодец. Я тоже не нашел индикатора с длиной свечей. Почему-то думал, что гэпы не надо учитывать, но иногда хотелось и учесть! ))) Короче, нашел я один индюк, но там сервак был отключен.
    Начал писать сам, забыв поговорку ученых : "Неделя, проведенная в лаборатории, экономит час, проведенный в библиотеке".
    Алекса предложил ATR. Dark67 выложил его описание.
    Я перевел это описание с русского на русский. Вот что получилось:
    "Если незакрытые гэпы между свечами отсутствуют, то ATR - это в точности средняя арифметическая полной длины свечи, вместе с тенями. Если гэпы есть, то к свече, следующей за гэпом, добавляем незакрытую часть гэпа (то есть расстояние от закрытия предыдущей свечи до ближайшего кончика тени следующей свечи); с этой поправкой вычисляем среднюю."
    Все!!!
    Алекса, спасибо за урок! Все новое - хорошо забытое старое!
    Еще раз - ты молодец! :thumbsup_002: :bow:
    ATR есть в каждом MT-4, ничего не надо городить больше.
    Результаты применения поправки впечатляют! :smartass::eek::smartass:
    Нефть стала одинаковой, печное топливо не пугает, серебро тоже, спокойные валютные пары вполне рулят и могут выигрывать.
    Что еще?
    Еще это означает, что выгодными инструментами будут те которые "спали-спали", а потом проснулись и, увеличив волатильность куда-то направились. Но это именно то, что должны искать аналитики для трейдеров! Это и есть самое выгодное в жизни. Поймать хороший тренд с самого начала - это и есть мечта! Ну, бывают и другие методы трейдов, но предсказывать нужно именно это. А болтание в коридоре и так видно, хотя и это тоже "хлеб".
    Короче, этот подход дает возможность правилам конкурса дружить со здравым смыслом. И это здорово. Теперь это просто видно.
    Да, нет учета рисков в количественной форме. Но есть в качественной. Сама по себе необходимость установки стопов отсеивает слишком лихие неаккуратные прогнозы - они вылетают по лосям. Большего и не надо. Это же конкурс ПРОГНОЗОВ. Сделка - не цель, а иллюстрация и первичное сито. Она, как лоток золотоискателя, сразу показывает - вот они, крупицы, которые ты ищешь! А камушки ненужные сразу видно и их выбрасывают руками. Так и тут - достойные прогнозы оказываются в топ-списке сильнейших, а уж случайно там оказавшиеся с АБСОЛЮТНО И БЕССПОРНО неудовлетворительной аналитикой Артем легко увидит и удалит, если не сделает это раньше, до фиксации профита (а мы согласимся с ним без ненужных споров). Но самое главное - не нужно никакой цензуры инструментов. Разве что сыщется что-то уж совсем аморальное. Но фючерсов на наркотики вроде нет. Только кофе и овес! ;)
    И еще вот что очень важно - у этой методики много сторонников. Если уж даже Alexa, имеющий свое альтернативное предложение... :fist:

    Короче, я быстренько выложу в ветку проект правил с этой поправкой, внесу вклад, а вы присоединяйтесь или критикуйте.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать