Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Обсуждение прогнозов. Разговор о конкурсе.
+ Подписаться
Страница 22 из 55 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Давайте более подробно разберем работу коэффициента Дарка.

    (тейк - стоп)/макс просадка

    Два трейдера - две сделки.
    При одинаковых тейках и макс просадке победит тот, у которого меньше стоп.
    При одинаковых тейках и стопах победит тот, у которого меньше макс просадка.
    При одинаковых стопах и макс просадках победит тот, у кого больше профит.
  2. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    И коэф. Дарка тоже хорош.
    Стелла верно заметила — все варианты так или иначе вокруг одного и того же крутятся.

    Дарк, отправляй Артему описание + свой модернизированный вариант правил.
    Я подозреваю, что тот, кто красиво впишет свой вариант в уже существующие правила, того вариант и примут :)
  3. 513
    Комментарии
    7
    Темы
    514
    Репутация Pro
    Аватар для MOHCTP  
    В начале пути

    3 Медалей
    Если я правильно понимаю, администрация всё-таки хочет больше отдавать предпочтение долгосрочным прогнозам, чем краткосрочным
    Это если судить по условию, что победителем считается прогноз, набравший больше тиков

    Поэтому предлагаю ничего не менять, а просто уравнять все инструменты
    Сделать это можно например так: результат прогноза в тиках поделить на средний размер дневной свечи по этому инструменту
    У кого получится больше результат, тот и победитель

    Всё просто ;)
  4. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MOHCTP Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, администрация всё-таки хочет больше отдавать предпочтение долгосрочным прогнозам, чем краткосрочным
    Это если судить по условию, что победителем считается прогноз, набравший больше тиков

    Поэтому предлагаю ничего не менять, а просто уравнять все инструменты
    Сделать это можно например так: результат прогноза в тиках поделить на средний размер дневной свечи по этому инструменту
    У кого получится больше результат, тот и победитель

    Всё просто ;)
    Это уже обсуждали. Средний размер дневной свечи за какой период? Вон Евро как сегодня на ФРС рванула. И есть периоды когда меньше волатильность, а есть выбросы из флета. И кто будет считать этот коэффициент?
    Вот предложение Дарка по-моему самое разумное:

    Два трейдера - две сделки.
    При одинаковых тейках и макс просадке победит тот, у которого меньше стоп.
    При одинаковых тейках и стопах победит тот, у которого меньше макс просадка.
    При одинаковых стопах и макс просадках победит тот, у кого больше профит.

    Я поддерживаю.
    Будем учиться выжимать с рынка всё до последнего тика.
  5. 76
    Комментарии
    3
    Темы
    76
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Milledy Посмотреть сообщение
    Я поддерживаю.
    Будем учиться выжимать с рынка всё до последнего тика.
    А как на 0 делить будете)?
    Вот пример) допустим рисуем по QM линии поддержи сопротивления, цена уже несколько дней не может опуститься ниже 132. Лоу по ночной свече было ровно 132) т.е. достаточно было 30*1.3 тика поставить чтобы победить ))) Не совсем удачный коэффициент на мой взгляд, будем стараться минимизировать просадку, а как ее минимизировать, если в сделку входим через лимитный ордер, т.е. по сути игра в угадалки.
  6. 1,525
    Комментарии
    24
    Темы
    1529
    Репутация Pro
    Аватар для Milledy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alex_vert Посмотреть сообщение
    А как на 0 делить будете)?
    Вот пример) допустим рисуем по QM линии поддержи сопротивления, цена уже несколько дней не может опуститься ниже 132. Лоу по ночной свече было ровно 132) т.е. достаточно было 30*1.3 тика поставить чтобы победить ))) Не совсем удачный коэффициент на мой взгляд, будем стараться минимизировать просадку, а как ее минимизировать, если в сделку входим через лимитный ордер, т.е. по сути игра в угадалки.
    Ну это для вас угадалки где поставить лимитный ордер, для меня есть чёткие критерии куда может откатить цена.
  7. 76
    Комментарии
    3
    Темы
    76
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Milledy Посмотреть сообщение
    Ну это для вас угадалки где поставить лимитный ордер, для меня есть чёткие критерии куда может откатить цена.
    Речь не о том.
    Два вопроса: 1) кто будет считать максимальную просадку во время конкурса? 2) Что делать при 0 просадке. И последнее, насколько я понимаю можно оценить только шансы, какие- то точные цифры прогнозировать дело неблагодарное. Хотя по моим наблюдениям у цены какие-то особые отношения с уровнями поддержки и сопротивления, они ее словно колдуют)
    И поэтому в данном случае, обычно для меня SL несколько обоснован трендом или поддержкой-сопротивлением, а при данном коэффициенте надо будет наудачу уменьшать величину SL, чтобы при допустим определенном шансе(в зависимости от наличия прогнозов) победить. А вообще эта демократия не ведет к принятию решения, единственный вариант, если администрация будет сама выбирать победителя.
  8. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я согласен, что мой коэффициент тоже не идеален (а что в этом мире идеально, кроме природы?).
    Например, при работе на одном и том же инструменте две сделки:
    1. тейк 400; стоп 120; просадка 40; коэф. Дарка = (400-120)/40=7;
    2. тейк 130; стоп 30; просадка 10; коэф. Дарка = (130-30)/10=10;
    Исходя из значения коэф Дарка, выиграла вторая сделка. Но профит то имеет намного большее значение в первой сделке.
    Я думаю над вопросом, как улучшить этот коэффициент.
    Но с другой стороны, ранжировка участников по размеру профита подверглась резкой критике.

    Деления на 0 бояться нечего. Если уж Вы очень боитесь этого деления, то в знаменатель коэффициента добавьте 1.

    (тейк - стоп)/(макс просадка +1);

    Хотя вряд ли у кого будет просадка равна 0 (но такой возможности не исключаю).

    И если Вы считаете этот коэффициент ужасно нехорошим, предложите свой вариант выбора победителя. Мы здесь и собрались, чтобы всеобщими усилиями создать совершенный вариант правил, лишенный всяческих недостатков и позволяющий однозначно, и главное безошибочно, выявлять победителя.
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение

    Хотя вряд ли у кого будет просадка равна 0 (но такой возможности не исключаю).
    Как раз таки будет очень часто - все пробойные ордера будут выигрывать даже при минимальном тейк-профите.

    Это еще хуже чем оценивать в деньгах при равном депо.
  10. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1331
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Кстати, гляньте
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...48&postcount=1
    здесь второй претендент на звание победителя в конкурсе ИльяФД дает свой прогноз. Что-нибудь заметили?
    В этом прогнозе также был использован высоковолатильный инструмент с дневным ходом в 1000 тиков. Я думаю, ИльяФД выбрал этот инструмент тоже не случайно.

    И вот расчет коэф Дарка по этим сделкам.
    1. Илья ФД - тейк 600; стоп 400; макс просадка 212; КД=(600-400)/212=0,94
    2. Дарк67 - тейк 1100; стоп 500; макс просадка 490; КД=(1100-500)/490=1,22

    В этот же день больше претендентов не было. Так чего же Вы все расшумелись? ИльяФД использовал ту же тактику. И между прочим у него открылась сделка 20 июня, а у меня 19 июня. Я ждал профита дольше. О каком шальном выигрыше Вы говорите?
    Повторю еще раз. Если бы 23 июня выиграл ИльяФД, это была бы та же самая ситуация - высоковолатильный инструмент.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать