Конкурсы » Конкурс "Народный сигнал" » Обсуждение прогнозов. Разговор о конкурсе.
+ Подписаться
Страница 20 из 55 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...3&postcount=86

    Предлагал, не понравилось.
    Правда, не помню почему в формулу ввел 1,3.
    ИМХО, 1.3 не нужен.

    Побеждает лучшее соотношение профит/просадка (это прям как в покере — шансы банка или шансы на улучшение).
    Нет никаких лишних цифр (типа красивого кол-ва тиков), радующих глаз — побеждает только соотношение.
    Все честно и справедливо. Все инструменты уравновешены.

    Пусть кто-то взял по HO 2000 тиков, а другой взял на ES 88 тиков.
    Но HO-победитель уходил в просадку на 600 тиков, а ES-победитель только на 12.
  2. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Конечно, красиво при профите 88 уйти в просадку лишь на 12. Но вот вопрос - а где был стоп?
    Если стоп стоял в 44 тиках от входа, ювелирная ли это работа или просто случайность?

    Мол, если знал, что инструмент пройдет лишь 12 тиков, то зачем стоп ставил большим?
  3. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dark67 Посмотреть сообщение
    Конечно, красиво при профите 88 уйти в просадку лишь на 12. Но вот вопрос - а где был стоп?
    Если стоп стоял в 44 тиках от входа, ювелирная ли это работа или просто случайность?

    Мол, если знал, что инструмент пройдет лишь 12 тиков, то зачем стоп ставил большим?
    Так стоп ограничен. Как и сейчас в правилах.
    Будет некая пропорция стопа к тейку.

    Логика тут как раз правильная и подходит к реальной торговле:

    Ушел в бОльшую просадку — рано зашел.
    Рано зашел — увеличил риски.
    Увеличил риски — твоя аналитика хуже.
    Аналитика хуже — справедливо проиграл.
  4. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Поэтому, может еще ввести добавочный коэффициент

    Стоп/макс просадка.

    Он покажет насколько точно было спрогнозировано движение.

    Тогда будет два критерия в обе стороны. Разумность (целесообразность стопа) и величина профита.
  5. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Правда где-то посередке между:

    ТП/СЛ и ТП/реальную просадку....

    ЗЫ. Два критерия - перебор...

    Может тупо - ТП / ((СЛ + реал. просадка)/2)

    Типа заложил 100 тиков стоп, а просел на 20 допустим... И профит 150...
    ТП/СЛ = 1.5
    ТП/реал. просадку = 7.5

    а шот среднеё чтобы учитывало и то и другоё = 150 / ((100+20)/2) = 150 / 60 = 2.5
  6. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ведь ювелирная работа трейдера заключается в точности входа в сделку. Как красиво смотрится торговля, когда трейдер забирает всё движение от минимума до максимума.
  7. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Правда где-то посередке между:

    ТП/СЛ и ТП/реальную просадку....
    Ты прав.

    А то стоп нет смысла уменьшать (только если ради красоты).
    А ведь взять тейк с меньшим стопом и маленькой просадкой — это и есть идеальная сделка.

    Ну вот два коэф. и брать — они простые и понятные.
    Артему бы ответить…
  8. 1,331
    Комментарии
    40
    Темы
    1332
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот и выходит, что отношение

    стоп/макс просадка

    должно быть как можно ближе к единице.
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    А ведь взять тейк с меньшим стопом и маленькой просадкой — это и есть идеальная сделка.
    Все правильно - но есть вариант такой: у первого трейдера стоп большой просадка минимум. Первый вариант - плохоё значениё, Второй - хорошеё значение.
    и второй (наоборот) - стоп мелкий, просадка около стопа. Первый - хорошеё значение, Второй - плохоё значение...(по отношению к первому трейдеру)

    Вопрос кто лучше?

    Вывод: Два критерия - перебор....
  10. 1,244
    Комментарии
    34
    Темы
    1245
    Репутация Pro
    Аватар для Uzbek  
    Трейдер

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Все правильно - но есть вариант такой: у первого трейдера стоп большой просадка минимум. Первый вариант - плохоё значениё, Второй - хорошеё значение.
    и второй (наоборот) - стоп мелкий, просадка около стопа. Первый - хорошеё значение, Второй - плохоё значение...(по отношению к первому трейдеру)

    Вопрос кто лучше?

    Вывод: Два критерия - перебор....
    ИМХО, надо продолжать рассуждать так, будто это реальные сделки, а ты инвестор.

    Вывод: первый лучше. Просто перестраховался, но вошел точно и тейк взял.

    А зачем два коэф.? Пусть будет один из двух составляющих.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать