Результаты опроса: Может ли быть прибыльной ТС "монетка"?

Голосовавшие
52. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В принципе это возможно

    26 50.00%
  • Вероятнее всего нет

    23 44.23%
  • Затрудняюсь ответить

    3 5.77%
Офф-топ » Биржа "На каблучках" » ТС «монетка». Ваше мнение
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ну вот такой мини-эксперимент.
    Демо на 50 000. Использовались все форекс-пары, объем лота - 0,5, кол-во позиций - чтоб не выбило по стоп-ауту и нарушилась "чистота" эксперимента.
    Монетка моделировалась так: позиция открывалась без открытия графика, чтобы не поддаться "соблазну подогнать".
    Размер стопа для всех пар 50п, тейка - 80п. Другим способом позиции не закрывались.
    Всего было проведено 162 трейда. Результат неутешительный :)
    Вложения Вложения
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Ну вот такой мини-эксперимент.
    Демо на 50 000. Использовались все форекс-пары, объем лота - 0,5, кол-во позиций - чтоб не выбило по стоп-ауту и нарушилась "чистота" эксперимента.
    Монетка моделировалась так: позиция открывалась без открытия графика, чтобы не поддаться "соблазну подогнать".
    Размер стопа для всех пар 50п, тейка - 80п. Другим способом позиции не закрывались.
    Всего было проведено 162 трейда. Результат неутешительный :)
    Евгений, а что такое в данном случае "чистота" эксперимента ?

    объем лота - 0,5 - почему?
    Размер стопа для всех пар 50п, тейка - 80п. - 2 раза почему ?
    Другим способом позиции не закрывались. - 3 раза почему ?

    В случае случайного входа как раз требуется более сложное сопровождение позиции. Потому, как сказал кто-то из известных трейдеров, прибыль мы получаем при выходе из позиции, а не при входе в неё.

    Объём лота можно и нужно менять. Соотношение прибыль/убыток надо бы поболее. И безубыток, и трейлинг будут очень даже к месту. И инструменты - они разные, потому параметры неплохо бы подобрать индивидуально.

    Всё вышесказанное имхо, разумеется.
  3. 40
    Комментарии
    1
    Темы
    42
    Репутация Pro
    Аватар для KostyaK  
    Новичок

    2 Медалей
    Вообще-то речь шла о неединичном соотношении размеров стопа и тейка, где доля тейка целое число, т.е. 1:2, 1:3. При этом ещё желательно чтобы стоп был больше хотя бы среднего "шума" инструмента на котором идёт тестирование.

    Подскажите средний размер спрэда у нас на форексе и от чего вы отсчитываете стопы и тейки: от цены (линии) открытия или от той линии по которой сделка будет закрываться? Если считать от открытия по какому нибудь AUDDKK, то 80-30=50 тейкпрофита, а 50+30=80 стоплосса. Хотельсь бы в эксперименте услышать про мажорные пары, а лучше - EURUSD.

    С уважением, KostyaK.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    В случае случайного входа как раз требуется более сложное сопровождение позиции.
    Как раз этот "мини-эксперимент" и показывает, что вход "по монетке" без сопровождения обрекает депозит на гибель.

    Это я начал проделывать на демке как раз почитав эту ветку. Попробовал просто сделать иллюстрацию. Приставку "мини" эксперимаент получил потом, это только первая его часть, как оказалось. Дальше задумка появилась такая - получить результат не меняя начальных параметров и условий входа (или изменяя параметры, но смотря график и открываясь по тренду, а в принципе можно параллельно делать 2 опыта), но сопровождая позиции - перенося стоп в б/у, передвигая тейк, если идет "туда", закрывая при развороте до стопа и т.п.
    Сделаю или нет не знаю. Собсно, никто не обязывает, а времени - вагон, сроки никто не устанавливал :)
    объем лота - 0,5 - почему?

    Размер стопа для всех пар 50п, тейка - 80п. - 2 раза почему ?
    Другим способом позиции не закрывались. - 3 раза почему ?

    1 и 2 отбалды, 3 - теперь тоже понятно...
    Однако тейк больше стопа ибо при равенстве и ежу понятно, что сольемся.
    Почему 80.... А если поставить наобум больше, то возможно, что чаще цена до него доходить не будет, а лосей и так немеряно. Прибыльных сделок всего 32%.
    Средний профит выше среднего убытка получился - 314/259. А не помогло...

    Продолжим - посмотрим...
    Объём лота можно и нужно менять. Соотношение прибыль/убыток надо бы поболее. И безубыток, и трейлинг будут очень даже к месту. И инструменты - они разные, потому параметры неплохо бы подобрать индивидуально.
    Срвершенно верно, но я хочу внедрять эти элементы поэтапно.
  5. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alex_smith Посмотреть сообщение
    Ок, эксперимент.
    Тот же эксперт, с оптимизированным стопом и тейком, фиксир. лот.
    Вот один из лучших вариантов с тейком 440 пт и стопом 130 пт.
    Профит есть, однако скорее всего имеет место быть подгонка по кривую.
    Для прикола погонял этот тестер. С исходными параметрами он сливал. Поставил ТП 500, СЛ 100. Результаты меня удивили:
     
  6. 2,234
    Комментарии
    41
    Темы
    2234
    Репутация Pro
    Аватар для Пустышка  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Видно, что на FDAXе и большом количестве сделок он просто красавчик )

    Вот, погонял еще. Интересно, он при каждом запуске новую последовательность сделок генерирует? Если да, то это просто удивительно, как он стабильно зарабатывает...
     
  7. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Пустышка Посмотреть сообщение
    ...Интересно, он при каждом запуске новую последовательность сделок генерирует?..
    Так тестер же генерирует тики, причём на каждом таймфрейме ниже тестируемого, если нет реальных котировок. Поэтому будет именно новая последовательность сделок.
    Вот почему так важны длинные минутки - на них тесты более-менее приближены к реальности.
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    предлагаю провести такой эксперимент: открывать позицию глядя на график. У кровня поддержки покупать, у сопротивления или неоднократнотестируемой вершины - продавать. Максимум в день - 2 лосса. Использовать трейлинг на достаточном расстоянии, чтобы его не цепляло каждой коррекцией, например на валютах - 40-50 пп. Риск на сделку - 3%. Стопы обязательны. желательно, не менее тех же 40-50 пп. Много трейдов не надо - 2-3 в день на 5минутном графике по вечерам в свободное время. Слить невозможно. А очень вероятно выйти в + И немалый. А если вы слили, и у вас каждый день были только лоссы по 2 штуки, то на улицу не выходите - на голову вам точно упадет комета или метеорит. Значит нагрешили вы крепко.
  9. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Но это уже не "монетка".
  10. 123
    Комментарии
    3
    Темы
    126
    Репутация Pro
    Аватар для doni  
    В начале пути

    2 Медалей
    Действительно очень красивые результаты на истории получаются. Попробую погонять на демке. На следующей неделе заряжу на постоянно работающем сервере, на месяцок, несколько инструментов. Результаты выложу в начале ноября. Предполагаю, что получится слив, но любопытство сильнее.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать