Конкурсы » "Магистр" » Разбор полетов, или Моя торговля в III ступени ШУ (Дневник недисциплинированного)
+ Подписаться
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от svetosha Посмотреть сообщение
    Все понятно. Просто очень интересно поглядеть на результат портфеля:rolleyes:
    P.S Роман к стати я сейчас в Питере ( буду до 5 числа ), если есть желание то можно встретится и поделится опытом :rolleyes:.
    Можно завтра или в среду пересечься, время у меня есть.
  2. 467
    Комментарии
    6
    Темы
    485
    Репутация Pro
    Аватар для svetosha  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Можно завтра или в среду пересечься, время у меня есть.
    Роман как насчет завтра? в среду я в 13.40 уезжаю:rolleyes:
    если да то где и восколько?
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от svetosha Посмотреть сообщение
    Роман как насчет завтра? в среду я в 13.40 уезжаю:rolleyes:
    если да то где и восколько?
    давай завтра. Ты в каком районе в Питере?
  4. 467
    Комментарии
    6
    Темы
    485
    Репутация Pro
    Аватар для svetosha  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    давай завтра. Ты в каком районе в Питере?
    Ой район кажется Адмиралтейский , в общем станция метро Технологический Институт
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от svetosha Посмотреть сообщение
    Ой район кажется Адмиралтейский , в общем станция метро Технологический Институт
    Здорово :D Я рядом с Балтийской. Кину тебе мобилу в личку, буду доступен завтра после 13.00. :thumbsup_002:
  6. 467
    Комментарии
    6
    Темы
    485
    Репутация Pro
    Аватар для svetosha  
    В начале пути

    3 Медалей
    Доброго времени суток всем .
    У меня к вам вот такой вопрос как вы думаете насколько можно доверять
    данным тестирования на исторических котировках?

    И с какого Тайм фрейма данные будут более убедительные?
    Протестировал я тут одну идейку на 18 инструментах
    В период с 1999г по сегодняшний день ( на дневном графике ) и получил колоссальные результаты( аж страшно в них верить :eek:).
    В советника все это пока не удалось запрограммировать, поэтому пришлось все тестировать в ручную.
    Что вы думаете по этому поводу???
    P.S выкладываю результаты тестирования, в архиве два файла Excel, один файл для 2003 офиса другой для 2007
    Вложения Вложения
  7. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Смотря что за стратегия, часто бывают что в ТС заложены такие условия которые невозможно получить в жизни, например не учитываются проскальзывания, наличие ликвидности и пр. Поэтому часто таки стратегии терпят фиаско в жизни, либо же их результаты становятся намного скромнее. Плюс эти результаты скорее всего с полным реинвестированием прибыли, а в течении 10 лет все равно сложно не выводить ничего, жить на что то надо :)
  8. 467
    Комментарии
    6
    Темы
    485
    Репутация Pro
    Аватар для svetosha  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Смотря что за стратегия, часто бывают что в ТС заложены такие условия которые невозможно получить в жизни, например не учитываются проскальзывания, наличие ликвидности и пр. Поэтому часто таки стратегии терпят фиаско в жизни, либо же их результаты становятся намного скромнее. Плюс эти результаты скорее всего с полным реинвестированием прибыли, а в течении 10 лет все равно сложно не выводить ничего, жить на что то надо :)
    Стратегия долгосрочная.
    Ну на проскальзывание можно сильно не обращать внимание а вот ликвидность играет не последнею роль в ней.
  9. 467
    Комментарии
    6
    Темы
    485
    Репутация Pro
    Аватар для svetosha  
    В начале пути

    3 Медалей
    В полнее законный интерес как же будет работать эта тс в нутрии дня.
    Тестировал на часовом графике за последний год инструмент GBPJPY:fist:
    P.S Прям сказка какая-то :eek:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xls GBPJPY.xls (55.5 Кб, Просмотров: 28)
  10. 834
    Комментарии
    17
    Темы
    834
    Репутация Pro
    Аватар для Ильич  
    В начале пути

    4 Медалей
    Я бы полученный результат теста делил на два, как минимум, потому что тест-это идеальный вариант работы, в реальности же могут быть пропущенные торговые дни по разным причинам, и может совпасть так, что очень прибыльные сделки не совершатся, а вот убыточные как раз и будут. Плюс еще что-нибудь может вмешаться в результат работы на реальном счете, допустим та же психология, или еще что, тут вариантов много.
    По опыту тестов, а я их делал очень много по разным тактикам и ТС, как правило, даже очень простенькие дают прибыль, иногда неплохую, но вот на реале...нужна железная дисциплина и полное отсутствие психологии, чтобы добиться такого же результата.
    Да и просто могут быть разные периоды по прибыльности, как пример вот два скрина тестов по фунту за прошлый и за этот год, ТС одна и та же, правила те же, результат разный. Добил наконец-то (только что) вариант ТС с однозначно формализованным входом для фунта. Если в реале будет хотя бы 25-30% от идеала, то это будет просто отлично.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать