PDA

Просмотр полной версии : Лок. Для тех кто стоит перед выбором.Тема для размышления



Страницы : 1 [2] 3

Frankus
07.10.2008, 18:46
Так уже поразмышляли до нас:)
Лок и стоп равны МАТЕМАТИЧЕСКИ (за минусом разницы свопов при роловере позы). То есть если МТС будет торговать лок или стоп- РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОДИНАКОВ, ИБО ОДИНАКОВЫ ОТКРЫВАЕМЫЕ ОРДЕРА.
А психологически- кому что лучше.
Плюс лок может дать какое-то маржинальное преимущество в некоторых ДЦ (об этом уже писалось) какое конкретно - не скажу- не помню, но примеры уже были.

IvER
08.10.2008, 02:04
Так уже поразмышляли до нас:)
Лок и стоп равны МАТЕМАТИЧЕСКИ (за минусом разницы свопов при роловере позы). То есть если МТС будет торговать лок или стоп- РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОДИНАКОВ, ИБО ОДИНАКОВЫ ОТКРЫВАЕМЫЕ ОРДЕРА.
А психологически- кому что лучше.
Плюс лок может дать какое-то маржинальное преимущество в некоторых ДЦ (об этом уже писалось) какое конкретно - не скажу- не помню, но примеры уже были.

Да у Броко и есть это маржинальное ПРЕИМУЩЕСТВО:thumbsup_002:
Локированная маржа 0%... Для работы частичным локом это важное преимущество. На какой то паре попал в серию просадок (завертело во флете), встал в полный лок - маржа высвободилась, и пошел на другой инструмент, где появился сигнал на вход, а потом вернулся обратно на проблемный инструмент и по тренду вышел в плюс... Понятное дело, что все написанное мной это очень грубый "скелет" действий локера...:cool:

IlyaFD
08.10.2008, 06:02
Да у Броко и есть это маржинальное ПРЕИМУЩЕСТВО:
Локированная маржа 0%...

Это имеет значение только дла камикадзе торгующих на все или на очень большую часть депо ( больше 25%) А при такой торговле что лок, что стоп - результат вконце концов один - слив.

IvER
08.10.2008, 07:52
Это имеет значение только дла камикадзе торгующих на все или на очень большую часть депо ( больше 25%) А при такой торговле что лок, что стоп - результат вконце концов один - слив.

Не совсем верное высказывание... Отсутствие маржи при полном локе имеет значение в любом случае, так как есть стратегии по которым может быть постепенно введено в рынок до 30-40% от депо... Да и обнулять маржу при полном локе это хорошо, в некоторых ДЦ этого нет и свободы маневрирования гораздо меньше...

loewe
08.10.2008, 15:37
...встал в полный лок - маржа высвободилась...
Закрыл все позиции - "маржа высвободилась..."
И пошел...

IvER
09.10.2008, 00:51
Закрыл все позиции - "маржа высвободилась..."
И пошел...

А зачем? Если мне так удобнее, для чего я должен закрывать позиции? Мне они никак не мешают... А если уж совсем не получается их с прибылью нормальной закрыть, то я закрою их в ноль с минимальной прибылью...

Amun2
09.10.2008, 08:29
я тут упоминал президента фхсм с его мнением про локи, и про Кэти Лин - стратега фхсм... Ошибочка....
это был Эйб Кофнас

порылся в архиве и нашел, вот полный текст статьи
по материалам www.futuresmag.com
Forex Magazine №67 от 09 мая 2005 года

Когда рынок идет против вас
Эйб Кофнас является президентом образовательного Веб-сайта для трейдеров рынка форекс - Learn4x.com.

Самая сложная задача для трейдера при торговле на рынке Форекс возникает, когда он открыл позицию, и рынок начинает двигаться в другую сторону. Ответные действия на возникающую ситуацию являются истинным испытанием выдержки и интеллекта трейдера.

Эта статья посвящена тому, чтобы предложить несколько стратегий, которые могут помочь в таких случаях.

Вот традиционные методы ограничения потерь:

1. Стоп-ордер: Стоп-ордера устанавливают пассивный контроль за потерями. При открытии позиции, вы можете сразу же разместить стоп-ордер. Одно из правил для размещения стоп-ордеров при покупке, например, было бы установление стоп-ордера на предыдущем минимуме или на уровне поддержки. При продаже, вы установили бы стоп-ордер на предыдущем максимуме или на уровне сопротивления. Это позволяет контролировать потери против экстремальных движений.
Однако, это не гарантирует точного исполнения, потому что, в зависимости от вашего брокера, большинство стоп-ордеров становится рыночными ордерами при их активации. При экстремальных движениях, ваши стоп-ордера будут активированы, и фактически выполнены, когда цена может быть уже далеко.

Негативная особенность стоп-ордеров в том, что недавние уровни поддержки и сопротивления часто тестируются именно с целью активизации стоп-ордеров. Многие сталкивались с ситуацией, когда позиция закрывалась по стоп-ордеру, и после этого рынок начинал двигаться в направлении, которое первоначально и ожидалось.

2. Стоп-разворот: В этом варианте, вы открываете свою позицию на покупку или продажу и размещаете стопордер с дополнительным лотом. Например, при покупке одного лота Евро по 86.50, вы размещаете ордер на продажу двух лотов Евро по 85 95. Эта стратегия удерживает вас в рынке и разворачивает вашу позицию. Конечно, это не защищает вас от возможного повторного разворота рынка в первоначальном направлении, при котором вы окажетесь на неправильной стороне.

3. Никаких стоп-ордеров. Вы открываете позицию и оставляете ее в покое. Эта стратегия позволяет рынку работать.
Есть два недостатка:
а) когда рынок интенсивно движется, вы остаетесь прикрепленным на неправильной стороне.
б) вы вынуждены испытывать свое терпение.

Немного людей могут долго смотреть на позицию, которая продолжает наращивать их потери. Преимущество состоит в том, что валютные пары колеблются во времени и имеют широкий диапазон. Если вы сосредоточены на более длинном временном масштабе, то цена будет иметь тенденцию оставаться в направлении тренда, который является доминирующим.

К счастью, существуют альтернативные варианты этим распространенным стратегиям. Трейдеры не ограничены этими тремя стратегиями.

Мы назовем эту новую технику управления риском - Одновременной покупкой и продажей.
Некоторых фирмы, оказывающие услуги на рынке Форекс предоставляют такую возможность. Компания "FXSOL" является одним из таких брокеров, и их торговая платформа подчеркивает это. Мы недавно говорили с Томом Плотом из "FXSOl" о таком подходе.

"Существует несколько причин того, чтобы открывать разнонаправленные позиции по одной и той же валютной паре", говорит Плот.
"Первая - это психологическое преимущество от того, чтобы всегда быть вовлеченным на рынке. Даже при том, что позиция захеджирована, и клиент не может потерять деньги из-за неблагоприятного рыночного движения, он все же эмоционально вовлечен в рынок и может приспосабливать хеджирование в соответствии с тем, как развивается ситуация на рынке. Вторая связана со способностью оставаться вовлеченным в рынок во время ограниченного диапазоном рынка. Этот подход помогает трейдеру избегать быстрых разворотов, являющихся злейшим врагов трейдеров".

В данной стратегии вы открываете позицию и, если рынок перемещается против вас, то вы открываете противоположную позицию. Они не будут взаимозакрывать друг друга. Позиция на покупку существует на счете параллельно с позицией на продажу. Что это дает в действительности - фиксирует ситуацию и позволяет трейдеру не торопясь управлять риском. Скажем, например, позиция на покупку двигается в прибыльном направлении. Вы можете оставить позицию на продажу как есть и добавить к позиции на покупку.

Если рынок начнет двигаться обратно, то позиция на продажу может быть закрыта, когда это станется выгодно.
Преимущество этого подхода заключается в том, что он позволяет трейдеру спокойно оценивать рыночные условия и не становится заложником этих условий. Трейдер может сам решать, как балансировать между этими позициями.

Полное хеджирование происходит, когда позиции на покупку и продажу эквивалентны. Это замораживает соотношение прибыли к потерям. Но это не замораживает позиции. Если прибыль от позиций в одну сторону быстро достигает определенного уровня, то они могут быть закрыты для фиксации прибыли. Вы можете добавить больше в одну сторону и увеличить одно направление по сравнению с другим.

Одно из лучших применений этой техники возможно во время торговых диапазонов. Когда нет определенной ясности в какую сторону идти, вы можете открыть позиции на покупку и на продажу и позволить рынку прийти к вам на помощь. Чтобы делать это, вам не нужно испытывать свою силу духа.
В то время как это не является абсолютно ошибкоустойчивой техникой, она безусловно заслуживает внимания.

Возможность быть с обеих сторон рынка в одно и то же время редко используется, но вероятно может применяться с большей эффективностью большинством трейдеров.

по материалам www.futuresmag.com
Forex Magazine №67 от 09 мая 2005 года

Amun2
09.10.2008, 08:40
Назвали они "новую технику", конечно, длинновато...
на 2005 год локи (у нас, по крайней мере) уже вовсю юзались.
И статья большей частью вызвана (имхо) дабы пропиарить западного брокера, на тот момент времени...
"мол все брокеры только со стопами, а у нас вот и локи есть! шире выбор!"

и описание "альтернативного метода" в принципе верное, но ессно без деталей и "подводных камней". Не все так просто ;)

Однако, я согласен со статьей, что
стоп
1) это пассивная защита
2) имеет недостатки (а не супер-пупер защита депо).

а лок
1) это альтернативный метод контроля риском (активная защита)
2) "Возможность быть с обеих сторон рынка в одно и то же время редко используется, но вероятно может применяться с большей эффективностью большинством трейдеров"

loewe
09.10.2008, 10:45
Назвали они "новую технику", конечно, длинновато...
на 2005 год локи (у нас, по крайней мере) уже вовсю юзались.
И статья большей частью вызвана (имхо) дабы пропиарить западного брокера, на тот момент времени...
"мол все брокеры только со стопами, а у нас вот и локи есть! шире выбор!"

и описание "альтернативного метода" в принципе верное, но ессно без деталей и "подводных камней". Не все так просто ;)

Однако, я согласен со статьей, что
стоп
1) это пассивная защита
2) имеет недостатки (а не супер-пупер защита депо).

а лок
1) это альтернативный метод контроля риском (активная защита)
2) "Возможность быть с обеих сторон рынка в одно и то же время редко используется, но вероятно может применяться с большей эффективностью большинством трейдеров"
"А воз и ныне там..."
Жаль, что так и не удалось убедить Вас.
Плохие мы, видно, убеждальщики.
Есть лучший учитель - рынок.
Со временем, он все расставит по местам.
Поговорим через пару лет...

wiking
09.10.2008, 10:55
на 2005 год локи (у нас, по крайней мере) уже вовсю юзались.



Забавно однако читать статью тех времен. Почитали бы они
обсуждения лока на наших форумах на тот момент ... :thumbsup_002:

Артист
09.10.2008, 11:02
"А воз и ныне там..."
Жаль, что так и не удалось убедить Вас.
Плохие мы, видно, убеждальщики.
Есть лучший учитель - рынок.
Со временем, он все расставит по местам.
Поговорим через пару лет...

Локирование для ассов рынка для остальных ускоренный слив.

IlyaFD
09.10.2008, 11:35
Локирование для ассов рынка для остальных ускоренный слив.

Угу, а потом "ассы" пишут в техподдержку
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=225323&postcount=223

Он же дополнил - сразу видно АСС ! :)
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=225346&postcount=225

Frankus
09.10.2008, 12:00
Скорее наоборот:) если человек давно и УСПЕШНО В РЫНКЕ- он ОТКЛЮЧИЛ ПСИХОЛОГИЮ НАПРОЧЬ. А заничт локи ему ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ НУЖНЫ (он тупо открывает и закрывает позиции как МТСка своеобразная согласно своего алгоритма).
Аналогично не доводит он дело и до ситуации , когда лок дает преимущество по марже (то есть счет уже близок к МК).
А вот деньги он СЧИТАЕТ. И отнюдь не горит желанием отдавать рынку лишнюю разницу по свопам (возникающую пи удержании лока). Потому, думаю, что надо скзазать обратное: лок для НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ,
кому он психологически в помощь.

Артист
09.10.2008, 12:30
Скорее наоборот:) если человек давно и УСПЕШНО В РЫНКЕ- он ОТКЛЮЧИЛ ПСИХОЛОГИЮ НАПРОЧЬ. А заничт локи ему ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ НУЖНЫ (он тупо открывает и закрывает позиции как МТСка своеобразная согласно своего алгоритма).
Аналогично не доводит он дело и до ситуации , когда лок дает преимущество по марже (то есть счет уже близок к МК).
А вот деньги он СЧИТАЕТ. И отнюдь не горит желанием отдавать рынку лишнюю разницу по свопам (возникающую пи удержании лока). Потому, думаю, что надо скзазать обратное: лок для НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ,
кому он психологически в помощь.

Новичку слить быстрее поможет однозначно,более в полемику не вхожу поскольку это моя самая успешная ТС.

R1nat
09.10.2008, 12:33
Угу, а потом "ассы" пишут в техподдержку
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=225323&postcount=223

Он же дополнил - сразу видно АСС ! :)
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=225346&postcount=225

Есть такая народная поговорка, "Лок - это судьба" :D:D:D

ЗЫ. я просто переделал ее на биржевой лад ;) :D:D:D.

IlyaFD
09.10.2008, 12:38
Есть такая народная поговорка, "Лок - это судьба" :D:D:D

ЗЫ. я просто переделал ее по биржевой лад ;) :D:D:D.

90 ордеров ! мне бы просто переписывать было лень. И зачем такой гемор нужен..

Артист
09.10.2008, 12:39
Есть такая народная поговорка, "Лок - это судьба" :D:D:D

ЗЫ. я просто переделал ее по биржевой лад ;) :D:D:D.

Хорошо когда умный дурачится... хуже когда дурак умничает (тут и переделывать нечего)

R1nat
09.10.2008, 13:01
90 ордеров ! мне бы просто переписывать было лень. И зачем такой гемор нужен..
А кто сказал, что лок это легко???? это тоже труд:D.

Хорошо когда умный дурачится... хуже когда дурак умничает (тут и переделывать нечего)
А вот здесь я не соглашусь, что умный который дурачится, что дурак который умничает, перед рынком все равны, можно сказать даже больше 95 % трейдеров для рынка дураки, и лишь 5% умники. А вот есть ли в этих пяти процентах локеры, большой вопрос, так как отчетов (хотябы за полгода-год) от них никто в это ветке не видел. Может кто-то развеет эту тайну. ;)

PS. Еще хуже, когда дурак локируется и думает, что он умный :D. Тоже кстати биржевая поговорка.
PPS. Ничего личного, просто поговорка ;)

wiking
09.10.2008, 13:39
Тоже кстати биржевая поговорка.


Есть более интересная поговорка , на все случаи жизни :
"Заставь ... богу молиться , он и лоб расшибет."
Относится и к локерам и к стопарям. Делать же выводы в целом
по какому-то частному случаю ... :cool: Или может мне заняться
подборкой стейтов стопарей ? ;)

R1nat
09.10.2008, 13:59
Есть более интересная поговорка , на все случаи жизни :
"Заставь ... богу молиться , он и лоб расшибет."
Относится и к локерам и к стопарям. Делать же выводы в целом
по какому-то частному случаю ... :cool: Или может мне заняться
подборкой стейтов стопарей ? ;)

да тут и подбирать особо не надо, все знают, что большинство "сливает", что локеры, что стоперы, просто столько понаписано про локи, а где результат??? Хоть кто-то же торгует по ним прибыльно больше года, если есть чем поделить пусть поделиться, всем будет интересно на это взглянуть, перенять так сказать положительный опыт. :)

IlyaFD
09.10.2008, 14:14
да тут и подбирать особо не надо, все знают, что большинство "сливает", что локеры, что стоперы, просто столько понаписано про локи, а где результат??? Хоть кто-то же торгует по ним прибыльно больше года, если есть чем поделить пусть поделиться, всем будет интересно на это взглянуть, перенять так сказать положительный опыт. :)

Поддержу.
Прибыльных длительных ( год и более) стейтов стопарей - полно.
А вот локеров не видел.
Покажите хоть один для интересу.

IlyaFD
09.10.2008, 14:28
А пока продолжаем наблюдать приключения АСС-а:
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=225439&postcount=228

Как нетрудно заметить наблюдательному человеку, похоже АСС запутался в ордерах и постепенно перрекосил на 2 полных лота ( :eek::punk: ) золото и фунт.

Немудрено в 90 ордеров такое натворить.

wiking
09.10.2008, 16:05
Поддержу.
Прибыльных длительных ( год и более) стейтов стопарей - полно.
А вот локеров не видел.
Покажите хоть один для интересу.

Понимаю , два месяца которые я показывал маловато. Ну,
когда доберусь до Магистра , будет лок в прямом эфире , в
нормальном варианте . Если доберусь конечно ;)

IlyaFD
09.10.2008, 16:55
Понимаю , два месяца которые я показывал маловато. Ну,
когда доберусь до Магистра , будет лок в прямом эфире , в
нормальном варианте . Если доберусь конечно ;)

Да не обязательно твой.
Вообще хоть чей-нибудь. Главное чтобы - реал счет и срок больше года.

wiking
09.10.2008, 18:53
Да не обязательно твой.
Вообще хоть чей-нибудь. Главное чтобы - реал счет и срок больше года.

Начнем с того, что чтобы поиметь годовой прибыльный стейт на
локе , нужно было начинать его использовать года за три до того как.
То бишь речь идет о четырех годах реала с пробами , ошибками ,
экспериментами и т.д. Я как-то очень сомневаюсь в том, что сюда
заглянет товарищ с ТАКИМ опытом и предъявит свой стейт.

Frankus
09.10.2008, 21:54
Лок- это прежде всего БОЯЗНЬ СТОПА. Боязнь ЧЕТКОЙ ФИКСАЦИИ УБЫТКА И ПОВТОРНОГО ВХОДА. То есть ПСИХОЛОГИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ. И ЛОКЕР И СТОПЕР ДЕЛАТЬ МОГУТ ОДНО И ТО ЖЕ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БАЙ И СЕЛЛ (то есть мне системы МТ, а в банковской системе их действия будут идентичны, за минусом процедуры роловера).
Но НЕСОМНЕННО ЕСТЬ НАЧИНАЮЩИЕ ТРЕЙДЕРЫ, КОТОРЫМ ТАК РАБОТАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНЕЕ. Психология-75% успеха. А значит лок для них и дает 75% успеха:)
Сам я никогда локи не торговал. Есть стоп по каждой позиции фиксированый-поулчил так получил (если система позволит-снова войду по лучшей цене, иногд апо худшей, иногда не войду вовсе). Но знавал одного трейдера- 5 лет в рынке на момент нашего знакомства (в ДЦ где по ним маржа ноль), успешно использовавшего локи.
НО: именно по указанной мной ранее причине. На депо у него лежал необходимый минимум для торговли с большим плечом. Если дела шли хорошо- он зараабтывал денег и снимал их (торговал он по евро и иене-всего 2 инструментам но приличными лотами). Если же дела шли плохо он имел возможность выставить лок.
И тогда (если удача была с ним) своевремено раскрыв его получал ОТКРЫТУЮ ПОЗУ и возможность сокращения убытка а то и выхода в плюс.
ЕСЛИ БЫ ОН ЗАКРЫЛ ПОЗИЦИЮ СТОПОМ- то такую возможность он получал бы ТОЛЬКО ПЕРЕВЕДЯ ДОП СУММУ НА СЧЕТ.
(НЕ могу сказать точный уровень стопаута у него, но что это реальная была причина лока- точно. Желающие могут приикинуть подобную тактику для торговли в БРОКО. Отмечу, что размер убытка расчитывался ИМ не к депозиту, а КО ВСЕМУ РИСКОВОМУ КАПИТАЛУ).
И на депозите лежало лишь несколько стопов, а то и один стоп. (Торговал он на викли, потому сделки были не частые и тактика эта работала, если сгнал назревал- он просто досылал денег).

Amun2
10.10.2008, 06:28
"А воз и ныне там..."
Жаль, что так и не удалось убедить Вас.
Плохие мы, видно, убеждальщики.
Своя голова у всех, убедить можно сомневающегося или находящегося в поиске выбора.
А чтобы убедить убежденного :rolleyes: - это другой головы не достаточно


Есть лучший учитель - рынок.
Со временем, он все расставит по местам.
Поговорим через пару лет...
Согласен, можно и через год.


Скорее наоборот:) если человек давно и УСПЕШНО В РЫНКЕ- он ОТКЛЮЧИЛ ПСИХОЛОГИЮ НАПРОЧЬ. А заничт локи ему ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ НУЖНЫ (он тупо открывает и закрывает позиции как МТСка своеобразная согласно своего алгоритма).
насчет типа МТСки верно,
а вот насчет "отключки психологии напрочь" не согласен.

1. Человек отключить психологию вообще не может, потому что человек
2. Брюс Ли "тренируйте это, пока не забудете" - это прием интенсивной практики, и когда чел в практике становится успешен, то кажется, что он "отключил напрочь то, что практиковал".
Но это не отсутствие, а "мета-уровень"

Таким образом, когда чел давно и успешно в рынке, ему что стопы (в терминале), что локи - нафиг не нужны. Он торгует профитно без костылей.

или чем сильнее локер, тем меньше у него локов (поставленный ордер лока и не сработавший - есть отсутствие лока),
или тем быстрее и качественнее он локи "разруливает".



А вот деньги он (успешный) СЧИТАЕТ. И отнюдь не горит желанием отдавать рынку лишнюю разницу по свопам (возникающую пи удержании лока).
аргумент некритичный и давно разжеванный
1) интрадей, свопов нет
2) есть рынки без свопов
3) "убыток" по свопу включен в систему, это принятие неизбежной потери
4) можно платить по свопу, а можно, чтобы и тебе платили по свопу. Своп это не только минус, можно находиться на плюсовой стороне.

короче, деньги считать умеет любой успешный, а системы счета с нюансами


Потому, думаю, что надо скзазать обратное: лок для НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ, кому он психологически в помощь.
редкий начинающий упорен настолько, чтобы дойти до лока, и причем грамотно с ним научившись работать. В среде классиков и социуме стопарей, первым делом пытаются юзать классику = стоп. А к локу такие переходят, когда обламываются на стопе, а если они обламались на стопе, то почему нельзя не обломаться на локе, который посложнее (помуторнее) стопа?
А вот со второй компонентой
кому он психологически в помощь.
согласен, кому помогает стучать по дереву - стучите на здоровье, лишь бы профиты перевешивали убыток.


Лок- это прежде всего БОЯЗНЬ СТОПА. Боязнь ЧЕТКОЙ ФИКСАЦИИ УБЫТКА И ПОВТОРНОГО ВХОДА.
лок вовсе не противостоит стопу, или не отменяет\заменяет Стоп
это альтернатива.

Четкая (немедленная) фиксация убытка?
У страха глаза велики, и благо - закрыть убыток немедленно.
Но благо и закрыть убыток с оттяжкой во времени.

Редкий тип людей может спокойно выносить вид плавающего убытка в терминале, а еще реже тип человека, способный адекватно действовать при наличии плавающего убытка в терминале.

четкую фиксацию по стопу, вполне и адекватно можно заменить четким исполнением другого ордера.

Повторный вход? - для локера (в отличие от стопаря) здесь облегченные условия...
локер может входить часто и куда угодно, главное выход грамотный найти.
(Штырлица обложили, все выходы были перекрыты, Штырлиц ушел через вход...
а чтобы сделал на месте Штырлица какой-нить другой партайгеносе? застрелился бы (выпрыгнул из окна, отравился...) по-стопу)

Страх - это другой конец у палки любого действия.


То есть ПСИХОЛОГИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ.
Магия!


И ЛОКЕР И СТОПЕР ДЕЛАТЬ МОГУТ ОДНО И ТО ЖЕ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БАЙ И СЕЛЛ
а здесь нюанс,
что стопари действительно могут делать одно и тоже в последовательности бай и селл.
А вот двух одинаковых локеров в последовательности бай и селл не сыскать.

Тем более, чисто технически просто заменить стоп на лок, или лок на стоп, по настоящее время невозможно.
Покажите мне грамотную МТС с локами, т.е чисто замените стопы на локи, выйдет хрень. Ну а локи механизировать также пока никому не удавалось.
(понаставить то локи все могут, даже МТски, а вот затем из всей этой конструкции выйти...)

Магия!

Что лучше лок или стоп?
выбирается просто

1) торгуем со стопом, такая-то доходность Х
2) торгуем с локом, такая-то доходность Y
если Y > X выбираем и юзаем лок
если X>Y или нас полностью устраивает Х, юзаем стопы.

я так и поступил, когда торгую со стопом, доходность есть
а когда с локом: появляется мега-доходность.
Хотя в чем тут фишка еще не ясно, то ли лок усиливает скальп и получается мега, то ли скальп сам по себе мега.
Впрочем что лок, что скальп порицаются классиками..

по классике торги - это утром пришел, проанализировал, открыл позу, вечером или через месяц пришел и закрыл позу. А между открытием и закрытием = куча свободного времени.

режим скальпа = это стахановец в забое
лок более подходит скальперу, чем долгосрочнику.

Amun2
10.10.2008, 06:47
и насчет стейтов, такая же хрень

вот стейт по стопам, сразу видно, что
чел вот здесь открыл с таким-то стопом, и позу по стопу закрыло, допустим такой чел открыл много поз и по стопам закрыто большинство, стейт сливной.
можно сказать - такой чел не умеет входить или анализировать рынок.
Но до моржа почти гарантировано довели не кучка поз с стопами по системе, а одна две позиции на удержание (бодание с рынком, без стопов)

берем стейт локера, и сразу тень на плетень,
"почему стопов нет"? почему здесь вход и здесь закрыто? Да это-ж импульсивные торги! Чур меня, чур!
Локер сливает?
скорее всего, слив произошел в одной двух сделках на удержание (бодание с рынком, без стопов и без локов)

локи и локовый стейт - "зубная боль" анализаторов стейтов, черт ногу сломит чем тут руководствовался локер... а вот две цифры, конечный баланс.... ха-ха стейт сливной, локи хрень!

я например, процентов на 80 юзаю локи, все 4 года юзаю
слито много счетов по банальным причинам
1) передержка убытка (ни стопов, ни локов)
2) чрезмерный лот (агрессив)

при этом имею и рекорды роста (скажем от 100% в мес) при грамотном использовании локов.

Amun2
10.10.2008, 07:03
рекорды не показатель (я уже этот стейт показывал), главное стабильность

но лучше иметь рекорды роста и снижать волатильность счета,
чем вообще не понимать, как увеличивать депозит

это месячная работа, 60 сделок, ничего выдающегося, пипсоедство и скальп
507%

потом эксперимент подорвался, и от мега-профа осталась просто мелочь
в целом счас по 2-5% за рабочий день счет пашет
что через год будет - время покажет

а да, нюанс МТ стейтов
дело в том, что на хистори шкала "сумма" берется от текущего депозита
поэтому шкала справа неверна

сама кривая верная, а вот суммы неверные, там баланс в мае должен быть до 3500, старт с 700

Gross Profit: 4 494.48 Gross Loss: 942.58
Total Net Profit: 3 551.90
Profit Factor: 4.77 Expected Payoff: 59.20

Absolute Drawdown: 0.00
Maximal Drawdown: 347.38 (0.85%)
Relative Drawdown: 0.85% (347.38)

Total Trades: 60
Short Positions (won %): 35 (91.43%)
Long Positions (won %): 25 (92.00%)

Profit Trades (% of total): 55 (91.67%)
Loss trades (% of total): 5 (8.33%)

Largest profit trade: 527.59
loss trade: -347.38

Average profit trade: 81.72
loss trade: -188.52

Maximum consecutive wins ($): 16 (2 263.40)
consecutive losses ($): 1 (-347.38)

Maximal consecutive profit (count): 2 263.40 (16)
consecutive loss (count): -347.38 (1)

Amun2
10.10.2008, 07:22
Вся кривая этого счета текущего этапа (с верной шкалой справа)

примечание
1) то что 507% в мес выше, здесь это см сделки по 60 позицию (такая ровненькая восходящая прямая, май 2008)
2) около 77 позиции - это вывод
3) с 80 по 97 позицию - это слив (ни стопов, ни локов) (июнь-август)
4) 97 позиция - это не рост депо, а ввод (конец сентября)
5) в районе 108 - это не слив, а вывод всего заработанного за полторы недели

счет еще молодой, на год никак не тянет.

текущий итог

Gross Profit: 19 604.32
Gross Loss: 6 776.03
Total Net Profit: 12 828.29

Profit Factor: 2.89 Expected Payoff: 123.35

Absolute Drawdown: 651.38
Maximal Drawdown: 10 000.00 (20.29%)
Relative Drawdown: 99.10% (5 324.59) (это позы на 90-97)

Total Trades: 104
Short Positions (won %): 56 (82.14%)
Long Positions (won %): 48 (89.58%)

Profit Trades (% of total): 89 (85.58%)
Loss trades (% of total): 15 (14.42%)

Largest profit trade: 2 300.98
loss trade: -1 711.93

Average profit trade: 220.27
loss trade: -451.74

Maximum consecutive wins ($): 16 (2 263.40)
consecutive losses ($): 4 (-3 232.80)

Maximal consecutive profit (count): 11 854.67 (11)
consecutive loss (count): -3 232.80 (4)

Amun2
10.10.2008, 08:02
и еще момент,
меня спрашивали... 507% в мес? и после по 3% в день?
а пачему тады не миллионер и банки не разорил?

когда было 507% было как минимум два условия
1) мелкий депо - а это сильный "успокоитель потерь", т.е можно агрессивно
2) хорошая динамичность для системы на рынке в это время

т.е 507% это ессно не каждый мес, и не на каждом депо.
ну допустим не 507%, а чем 100% или 50% в мес хуже?

с 50% в мес можно спокойно согласиться, такой режим выполняется без лишних напрягов. Но опять же - лично мне это большого блага пока не дает, так как у меня большие долги, и приходится регулярно вынимать суммы из оборота.

А вот через год будет четко понятно, куды кривая вынесет.

и в общем случае: все ограничения лежат в "башне".
например, 50% в мес - это средняя цифра,
в реале лучше на нее не упирать, в реале потолок может быть 1000% и выше в мес (у кого где тормоза стоят), тогда свои законные 10% в мес можно сделать спокойно :))

R1nat
10.10.2008, 08:08
и еще момент,
меня спрашивали... 507% в мес? и после по 3% в день?
а пачему тады не миллионер и банки не разорил?

когда было 507% было как минимум два условия
1) мелкий депо - а это сильный "успокоитель потерь", т.е можно агрессивно
2) хорошая динамичность для системы на рынке в это время

т.е 507% это ессно не каждый мес, и не на каждом депо.
ну допустим не 507%, а чем 100% или 50% в мес хуже?

с 50% в мес можно спокойно согласиться, такой режим выполняется без лишних напрягов. Но опять же - лично мне это большого блага пока не дает, так как у меня большие долги, и приходится регулярно вынимать суммы из оборота.

А вот через год будет четко понятно, куды кривая вынесет.
Как бы там ни было (я имею ввиду наш спор), желаю тебе поскорее выбраться из "долговой ямы" :)

IlyaFD
10.10.2008, 08:15
Вся кривая этого счета текущего этапа (с верной шкалой справа)

счет еще молодой, на год никак не тянет.


Это центовый счет ?

Amun2
10.10.2008, 08:22
это реал счет, 1 пипс = 1 уе, валюта rur (т.е в пересчете на уе, стандартный мини реал "классик")

Как бы там ни было (я имею ввиду наш спор), желаю тебе поскорее выбраться из "долговой ямы" :)
:bow: спасибо, тут принцип КМС, как можно скорее
кста, ДоЦент тут говорил, что я могу порассказать любопытные истории слива, вот мол локи до чего доводят, до "долговых ям".

Это не есть истина, до слива доводило два фактора о которых я уже упоминал
1) передержка убытка (ни стопов, ни локов)
2) агрессивный лот

А локи меня редко когда подводили под МК, зато локи меня часто на гору втаскивали.

Я вообще исследовал феномен "граали в демо-конкурсах" и "сливы в реале"
с целью сконструировать мега профитную реальную систему, чтобы не так камикадзно как в демо-конкурсах, а мощно и управляемо в реале.
И локи в этом смысле мне подошли больше.

IlyaFD
10.10.2008, 08:27
это реал счет, 1 пипс = 1 уе, валюта rur (т.е в пересчете на уе, стандартный мини реал "классик")

И локи в этом смысле мне подошли больше.

Ну тогда могу только пожелать удачи.
Если удобнее с локом - то пусть так и будет.
Просто со временем придете к тому, что от них откажетесь.

99% причин слива - в нарушении ММ и РМ.

доходность больше 10-20% в месяц обычно и есть признак этого нарушения.
Редко это не так.

А при риске в 2-3% от депо на сделку лок не нужен.

Amun2
10.10.2008, 08:39
Ну тогда могу только пожелать удачи.
Если удобнее с локом - то пусть так и будет.
Просто со временем придете к тому, что от них откажетесь.
Кто знает наверняка, что будет в будущем?
я 4 года назад тоже думал, что подрастет депо и откажусь от лока
нифига...
лок хорошо себя показал при работе на 100000 уе депо
И вообще, лок является элементом моей ТС, так что локов будет гораздо меньше, но потенциально локовая защита всегда присутствует.


А при риске в 2-3% от депо на сделку лок не нужен.
У каждого свой стиль.
Риск на позу высчитывается с учетом пипов убытка.
т.е
1) либо малый входной лот на хорошее расстояние, при около фигурном стопе
2) либо усиленный входной лот на короткое (30-50 пкт) расстояние, и с таким же коротким 30-50 пиповым "стопом", это дает риск 1-5%.


99% причин слива - в нарушении ММ и РМ.
доходность больше 10-20% в месяц обычно и есть признак этого нарушения.
Редко это не так.
нарушения правил своей системы => это слив
а насчет доходности, то все ограничения в башне

Персонально мне на "скромность" 10-20% в мес перейти сложнее, в силу того, что у меня есть опыт мегапрофитной управляемой работы. Поэтому мои цели стоят гораздо выше, а что выйдет, то и выйдет.

И по системам целеполагания - общепринято завышать цели, тогда есть хороший шанс достичь плановых итого. Если же в план поставить "реальную цифру", итог будет тормозиться. Проверено на личном опыте и не только.

Amun2
10.10.2008, 10:25
для примера,
в 2005 году в качестве цели было выбрано: 1% в день от депо прошлого дня,
это минимальный порог, больше можно.
Но однако, фигурировала в плане цифра 1%

на 40 день реал-эксперимента.
итоги таковы (разбивка по рабочим неделям)

0% понедельник, постановка цели.
1,94% вторник
2,79% среда
3,96% четверг
1,05% пятница

0,81% понедельник
-13,42% вторник, получен бАльшой отложенный убыток
0% среда
0% четверг, осмысление и реанализ
20,2% пятница, ритм нарушен, убыток ликвидирован, цели скомпенсированы

9,43% понедельник
1,07% вторник
-6,11% среда, получен плановый отложенный убыток
12,98% четверг
1,86% пятница

0% понедельник
-2,99% вторник, получен отложенный убыток
1,29% среда
3,28% четверг
0% пятница

пропуск двух рабочих недель

0% понедельник
0% вторник
0% среда
0% четверг
1,23% пятница

6,81% понедельник
0% вторник
0% среда
3,51% четверг
-2,19% пятница, получен отложенный убыток 9 декабря, пятница

всего за 40 дней = +47,5%
За эти дни были разные случаи: и срыв ритма, и значительные простои
и получение разного объема убытков.
Но план 1% выполнен, как раз на 40 дней - ни больше ни меньше.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

теперь в планировании фигурирует цифра завышенная
итог мая 2008 (507%) по дням такой

19.05.2008 - 23.05.2008
пон. 3,17
вт. 2,43
ср. 0,25
чт. 8,96
пт. 2,97

12.05.2008 - 16.05.2008
пон. 11,93
вт. 24,61
ср. 12,34
чт. 4,77
пт. 3,64

05.05.2008 - 09.05.2008
пон. 0
вт. 11,83
ср. 0,39
чт. 2,7
пт. 15,13

28.04.2008 - 02.05.2008
пропуск

21.04.2008 - 25.04.2008
пон. 0
вт. 5,48
ср. 5,55
чт. 20,33
пт. 3,64

14.04.2008 - 18.04.2008
пон. 13,74
вт. 8,26
ср. 8,68
чт. 0
пт. 10,97
------------------------------
за 60 дней 507%,
план 1% также выполняется, но присутствует гораздо эффективнее работа

===========
свежие недели
29.09.2008 - 03.10.2008
пн. 7,15
вт. 4,95
ср. 0
чт. 6,65
пт. 2,1

06.10.2008 - 09.10.2008
пн. 8,54
вт. 5,86
ср. -20,29 (вывод)
чт. 4,9

так что, лучше себя не ограничивать....
я в мае хоть и сделал 507% но реально протормозил, там можно за 1000% спокойно без нарушения системы отработать, поосторожничал.

а сейчас чуть уменьшил лот в работе на первое время (пока подушка не набьется)
торговая система же 2005-2008 одна и тажа, интрадей, с локовой защитой.

Amun2
10.10.2008, 11:35
И при этом, например, текущая работа не есть очень гуд.
пропущено очень много сигналов и движений по разным мотивам,
выбраны довольно малые участки движений...
В общем, есть задел куда расти.

последний кусочек стейта хоть и от локовой системы, но локов почти не содержит. Это и не активный скальп, всего пара позиций в день


30.09.08 17:08 1 0,20 gbpusd 1,7786 30.09.08 17:13 1,7828 42 84 4,95%
02.10.08 10:54 -1 0,20 gbpusd 1,7665 02.10.08 10:56 1,7663 2 4
02.10.08 11:06 -1 0,20 gbpusd 1,7671 02.10.08 11:19 1,7661 10 20
02.10.08 12:55 -1 0,40 gbpusd 1,7616 02.10.08 12:57 1,7613 3 12
02.10.08 11:22 1 0,20 gbpusd 1,7660 02.10.08 13:37 1,7662 2 4
02.10.08 14:13 -1 0,20 gbpusd 1,7675 02.10.08 14:24 1,7645 30 60 6,65%
03.10.08 16:03 1 0,20 gbpusd 1,7653 03.10.08 16:06 1,7671 18 36 2,21%
06.10.08 2:59 -1 0,2 gbpusd 1,7652 06.10.08 5:10 1,762 32 64
06.10.08 16:45 1 0,2 gbpusd 1,7370 06.10.08 16:59 1,7398 28 56
06.10.08 17:00 1 0,2 gbpusd 1,7349 06.10.08 17:18 1,7363 14 28 8,54%
0
07.10.08 14:10 -1 0,20 gbpusd 1,7538 07.10.08 14:23 1,7494 42 84 5,86%
09.10.08 18:11 1 0,20 gbpusd 1,7161 09.10.08 18:44 1,7200 39 78 4,90%
262 пкт 530 пкт\0,1лот

прим. 1=бай, -1=селл
сбоку итого: пипы, пипы к 0,1 лоту, процент в день от прошлого дня

т.е за почти две недели сделано 262 пкт (пересчет на 0,1 = 530 пкт)
это дало профа +24,04% до вывода и +11,04% текущих (после вывода)
и как сказал, это не лучший итог, можно гораздо эффективнее работать.

т.е это работа усиленным лотом (по стандартным меркам), с быстрой\короткой защитой, которая не потребовалась.
риск в этом случае на позу составил 7-10%

ПС, к итогам этого счета вернусь под конец года через пару мес.

IvER
11.10.2008, 09:00
Amun2, прекрасные посты и отличный стейт...
Я сам скальпер (локер-скальпер), работаю интрадей и локи у меня только как защитная мера. Так же у меня план есть, только немного другой, я чуть более наглее решил планировать... Нижняя планка доходности 5% в день. Понятно, что это средняя доходность.
Защитных механизмов в моем арсенале несколько, начиная с банального раскрытия лока и частичного лока с профитной зоной и до интересного на мой взгляд частичного локирования в безубыток.
Хотелось бы остановиться на последнем способе защиты...Он разработан для тяжелых ситуаций с наличием на счете множественных локов с разных уровней.
У меня есть индикатор, заточенный для работы с локами. Он показывает лоты в бай, лоты в селл, профит/лосс по баям и селам и нетто позицию. То есть я всегда знаю какой у меня перекос, в каком направлении и какой профит/лосс по савокупному лоту. Так же индикатор, на графике показывает уровень безубытка по всем открытым позициям( если присутствует перекос). Этот уровень расчитывается с учетом всех спредов и свопа.
Так вот суть защиты очень простая. Например у меня по 6 ордеров разного веса в локе, все они с разного уровня. Я ищу возможную точку разворота и делаю перекос. Перекос можно делать 2-я способами, либо закрывая прибыльный ордер(часть ордера), либо открывая новую позицию.
При создании перекоса, на графике отобразится уровень безубытка по всем открытым позициям(с учетом спреда). Я смотрю где этот уровень находится относительно текущей цены. Если он достаточно далеко и цена ни при каких обстоятельствах сегодня туда не доберется, я доливаю позицию (конечно с учетом ММ и рисков) и приближаю уровень безубытка к цене.
Затем я на уровень безубытка выставляю лимитный ордер такой же величины, что и перекос. При срабатывании этого ордера я попадаю в полный лок.
И ,так как, нолевой уровень расчитан с учетом спреда, то я могу поиметь небольшую прибыль. Каким образом?
Я закрываю все позиции операцией "Закрыть перекрытые ордера" ,и так как, при срабатывании этой опции, возвращается спред с локированных позиций, то я имею прибыль со спреда. Хотя на самом деле прибыль почему то меньше получается, надо будет разобраться почему.
То есть я просто жду выхода в ноль всей конструкции и крою позы. На данный момент я стараюсь применять именно этот способ защиты.
Так же он может применяться как атакующий элемент, то есть можно стазу натыкать несколько локов и потом перекосом выйти в ноль и поиметь прибыль.
В среднем день закрывается в +3%... Но есть нюанс, иногда просадка может достигать 15-20%...

DonPic
11.10.2008, 09:27
Доброго времени суток.
Я из неопределившихся. Вот я допустил такую вот ситуацию. Тут у меня несколько вариантов выхода.
1. Закрыть все, приняв на себя 1602,48 у.е. убытка.
2. Закрыть лосевые позы приняв на себя 2940 у.е. убытка в расчете вырастить профит.
3. Сделать что-то еще.
Вот я хочу выбрать третий пункт. Что мне сделать? Подскажите неофиту.

IlyaFD
11.10.2008, 09:44
Доброго времени суток.
Я из неопределившихся. Вот я допустил такую вот ситуацию. Тут у меня несколько вариантов выхода.
1. Закрыть все, приняв на себя 1602,48 у.е. убытка.


Это - верный ответ.
А в дальнейшем - не работать таким объемом, при депо в 4 тыс лот должен быть 0.1 или 0.2, если нет желания играть в рулетку.

Amun2
11.10.2008, 13:02
Доброго времени суток.
Я из неопределившихся. Вот я допустил такую вот ситуацию. Тут у меня несколько вариантов выхода.
1. Закрыть все, приняв на себя 1602,48 у.е. убытка.
2. Закрыть лосевые позы приняв на себя 2940 у.е. убытка в расчете вырастить профит.
3. Сделать что-то еще.
Вот я хочу выбрать третий пункт. Что мне сделать? Подскажите неофиту.

Вообще, эксперименты надо проводить на демо или микро.... а уж затем в регул. практику

в целом ситуация на счету не столь напряжная, как может казаться,
локи средние (рулятся на любом дневном движении),
выйти на профит вероятность свыше 80%.
это разумеется, для опытного локера.

п.2. самый рисковый, его можно только при очень обоснованном движении использовать, по умолчанию его не юзаем.

п.1. самый тупой, от греха подальше, если полная непонятка - можно задействовать. Опыта локов в этом случае 0, это СТОП.

п.3. сколько локеров, столько мнений.
слушать других не вредно, но думать и решать все равно должен трейдер

я бы действовал так

правило1. рулю по очереди, пока один лок не ликвидирован, второй висит в рынке. (задача не одним махом убить локи, а убить локи с максимальной безопасностью счета)
Первый лок на ликвидацию можно взять неравновесный,
единичный лок напоследок.

итого, что крыть, бай или селл, у меня вопроса не возникает,
конечно профитный селл (а не убыточный бай),
резон: пара отклонилась мощно вниз, и даже легкого отката вверх, хватит чтобы ликвидировать лок.

вопрос, почему не снять бай, в расчете на тренд позы селл?
чисто ТА, пара перепродана, вниз отсель может, но это будет означать прорыв вниз, соответ. если и крыть бай, то по получению признака прорыва вниз.
а по умолчанию оцениваю признаки отката.

вопрос времени, когда крыть селл, тут надо оценку пары сделать...
кому как, а мне пара в ближние три дня кажется напряженной, и вверх шансы призрачны, вниз также пара с трудом - это грозит прорывом вниз.
т.е надо оценивать по ходу развития. Пока же просто решение = подождать кивка цены.

задача, чтобы пара после раскрытия сделала 40-60 пипов вверх, вот это движение и надо просчитать. (или при ходе цены вниз оценить вероятность прорыва вниз)

общий метод,
после того как селл закроется, держать наготове повторный селл пониже пипов на 20-40 от уровня закрытия старого селл. Это означает, что если селл снят неверно, защита сработает повторно с довеском по убытку.

нюанс лота, крыть можно целиком одну ногу, в этом случае вес на депозит падает неплохой, и в случае нарастания убытка, требуется быстрая реакция

а можно отщипнуть от ноги мелкий кусочек и посмотреть, куда поедет рынок

профитного пространства для действий - более чем достаточно
времени - вполне достаточно, ситуация не горит (свопы - некритичны).

Amun2
11.10.2008, 13:13
еще такой момент по счету
лок висит выше рынка
боевые действия цены далеко

если снять хоть бай, хоть селл, и затем немедленно выставить заново, то из потерь только спред. А из псих нюансов - ордер перемещается в зону действия цены, и можно не спать, а действовать.
Примерно это же достигается действием "на бумаге", провести линию раскрытия, и линию постановки нового ордера, и понаблюдать за ценой, куда подует, противо-ногу снять.

в целом надо ждать импульсов понедельника

и в этом случае, не лишне провести анализ как ауди, так и нзд по отношению к баксу
на признак слабейший\сильнейший

---------
а можно действовать механистически, с четко определенным уровнем защиты и по приему флюгер,
т.е отщипнул кусок ноги, пошел профит - держишь, пошел убыток, на уровне защиты отщипаешь кусок в два раза больше от другой ноги. И так по циклу.

Amun2
11.10.2008, 13:31
Это - верный ответ.
А в дальнейшем - не работать таким объемом, при депо в 4 тыс лот должен быть 0.1 или 0.2, если нет желания играть в рулетку.
0,1 = это 500 депо, раньше такие вот условия были минимальных депо и минимальных лотов у рф брокеров... и ничего, до рулетки далеко.

конечно, если послушать классиков, то надо риск 2%, и проф.план 2% в месяц, это надежно и можно пересиживать непогоду в комфортных условиях.

уровень приемлемого риска в котором трейдер не теряет контроля, у каждого свой.

исходя, из требований старых минимальных условий, на 4000 депо как раз лот 0.8 входа, если при этом будет короткая защита, то риск малый.

например, 3300 экьюти
маржа под одну позу 0.8 = пусть 200 уе (надо смотреть контракт)
итого 6,06% входного лота
при защите на 30 пкт, риск позы =1,82%
при защите на 60 пкт, риск позы = 3,64%

все в пределах низких рисков.

Lion64
11.10.2008, 13:59
Всем привет,
ну Вы тут и наломали копий ,
все ТРЕЙДЕРЫ знают , что слово лок произошло от слова ЛОХ
Конечно их применяют в работе - это путь к просветлению:wall:
Не будем им мешать:
"... так обмануть меня не трудно , я сам обманываться рад!".

wiking
11.10.2008, 15:59
Вот я хочу выбрать третий пункт. Что мне сделать? Подскажите неофиту.

В дополнение к тому что написал Amun2 - для начала я бы упростил
ситуацию , т.е закрыл оба селла и одновременно с ними самый
дальний бай. Сделал бы это естесственно при первых признаках
разворота вверх , не забывая при этом выставить защитный ордер
вниз на половину оставшегося бая.

IvER
11.10.2008, 16:53
В дополнение к тому что написал Amun2 - для начала я бы упростил
ситуацию , т.е закрыл оба селла и одновременно с ними самый
дальний бай. Сделал бы это естесственно при первых признаках
разворота вверх , не забывая при этом выставить защитный ордер
вниз на половину оставшегося бая.

Мне кажется Вы даете слишком рисковый вариант, ведь он не профи локер...
Намного удобнее, на мой взгляд, работать , для начала минимальными перекосами...
DonPic, Ваша задача увеличить эквити... На Вашем скрине , плюсы есть по селл стороне лока, но ваши ордера слишком рискованны для работы...
Поэтому лучше работать на отбой и разворот... Если Вы начинающий трейдер, то такая тактика будет слишком рискованной, поэтому закрывайте от селллов максимум 0,1 лот... Если Вы правильно определите отскок от уровня, то эквити счета будет потихоньку расти... Но именно потихоньку, готовьтесь к долгому разруливанию вашего лока...
Более наглядный пример... Для начала откусывайте от вашей просадки по 1-2%, это будет практикой успешного разруливания лока, 0,1 лот как раз подойдет... Просто на вероятностных уровнях поддержки закрывайте часть селл позиции , но только 0,1 лот... Как только закрыли 0,1, сразу выставляйте селл стоп примерно на 1-2 % от просадки, да это топорный метод, но вам некуда деваться... И просто следите за эквити (средства)... Как только закрыта хоть какая нибудь позиция в локе, то строка профит для Вас не существует, ориентир только эквити... Если при раскрытии Вы ошиблись и курс пошел еще ниже, то Ваши убытки прекратит селл стоп и опять будет лок, но не более 2% от эквити...

Постепенно Вы научитесь работать с локом и через какое то время выйдете из него, если не наделаете глупостей... А у начинающих локеров, набор глупостей одинаков... Паника при ошибочном раскрытии и в итоге закрытие всех позиций и принятие лосса (негативный вариант), либо рубка шашкой на лево и направо, и в итоге, МК... Не поленитесь, потратьте месяц, два на разруливание лока 0,1 лотом... В итоге он разрулится и будет дополнительный профит, да и Вы получите бесценный опыт локера, и может быть вам даже понравится такой стиль работы...
О, чуть не забыл, старайтесь отслеживать новости и не раскрываться перед значимыми... Просто, может теоретически быть такая ситуация, лок раскрыт, отложенник стоит, а тут новость, курс пошел против вашего анализа, и произошел новостной гэп, либо было отсутствие цены, и Ваш отложенник может сработать намного хуже заявленной цены... Эта не радужная картинка из моего личного опыта, я так пролетел на заре своей локерской карьеры, на новостях мой селлстоп был принят на 70 пунктов хуже, чем я его ставил и я понес убыток в 10% от депа, вместо 3%...
Все это произошло только потому, что я немного невнимательно отнесся к регламенту котирования ДЦ, а там черным по белому написанно, что при новостных разрывах стоп ордера выполняются по первой цене после гэпа...
Если Вы на такой гэп попадете, то это будет не шибко прияно, поэтому перед значимыми новостями , просто не раскрывайте лок... Лучше начать действовать минут через 20-30 после новостей....
Надеюсь мой поста Вам поможет;)

Листик
11.10.2008, 18:27
...
О, чуть не забыл, старайтесь отслеживать новости и не раскрываться перед значимыми... Просто, может теоретически быть такая ситуация, лок раскрыт, отложенник стоит, а тут новость, курс пошел против вашего анализа, и произошел новостной гэп, либо было отсутствие цены, и Ваш отложенник может сработать намного хуже заявленной цены... ...
Все это произошло только потому, что я немного невнимательно отнесся к регламенту котирования ДЦ, а там черным по белому написанно, что при новостных разрывах стоп ордера выполняются по первой цене после гэпа...
Если Вы на такой гэп попадете, то это будет не шибко прияно, поэтому перед значимыми новостями , просто не раскрывайте лок... Лучше начать действовать минут через 20-30 после новостей....

Вот вы, IvER, чуть не забыли, а для меня эта причина - основная в пользу лока. Кроме новостей, лок использую часто с пятницы на понедельник, когда и позицию жалко закрыть, и страшен возможный гэп против..

Lion64
11.10.2008, 19:27
В дополнение к тому что написал Amun2 - для начала я бы упростил
ситуацию , т.е закрыл оба селла и одновременно с ними самый
дальний бай. Сделал бы это естесственно при первых признаках
разворота вверх , не забывая при этом выставить защитный ордер
вниз на половину оставшегося бая.

упрощайте сразу - не вставайте в лок :-) и работайте дальше. Пардон что вмешиваюсь ,но нету понта в локах, не вы первые .

wxd
11.10.2008, 20:30
По вышеописанному примеру.1 пункт = 13$,запас 376 пип,это очень мало .И правда,сначала стоит перейти на 0.3 лота. Если амун2 в таком не разбирается,пишет про 1-3.6% то что говорить про остальное. Я так понял локи это для интуитивных трейдеров, для флета можно тот пример с мясорубкой,и положительный лок тоже ничего,а как раскрывать,где ловить разворот, примеры четкие,правила никто не написал. Чем-то психологически он хорош,наверно тем что ситуацию надо рулить,а так стоп и забыл,что у тебя -хх убытка и надо его окупать,так что-ли.То есть эмоционально заставляет трейдера вертеться.А есть такие действия,что без лока никак ?Нет такого,все можно простым стопом сделать.Насчет охотников,они с тем же успехом за вашими локами поохотятся,отложенники же ставятся,а это тот же стоп.

wiking
12.10.2008, 00:17
Мне кажется Вы даете слишком рисковый вариант, ведь он не профи локер...
Намного удобнее, на мой взгляд, работать , для начала минимальными перекосами...



Можно и минимальными . Почему нет. Просто я не люблю когда
уходит прибыль . Тут ведь как всегда минимум два варианта
действий :
- по 0.1 закрывать постепенно профитные селлы по мере движения
вверх
- закрыть профит совсем и работать защитой. Причем защиту
можно сразу поставить с минимальной разницей , а можно начать
с минимальной защиты , постепенно ее наращивая в случае
необходмости.

wiking
12.10.2008, 00:37
а как раскрывать,где ловить разворот, примеры четкие,правила никто не написал.



Дело в том, что метод определения разворота собственно к локу
отношения не имеет . Эта особенность (хорошее чутье на разворот) и
является коренной отличительной чертой локера от стопаря.
Примеры мы в этой ветке и рассматриваем, по мере их
возникновения .
Правила я попытался сформулировать в первых постах ветки ,
НО, как вы видите , лок слишком разнообразная штука чтобы
написать что-то единое на все случаи жизни.;)

wxd
12.10.2008, 01:20
встречались дни с чутьем,вверх-вниз,вверх-вниз,но смогли бы вы все это выполнить у брокера без лока - запросто,например в примере мясорубки стоп и выжидание куда дальше.Судя по запретам этого дела бесперспективно оно,если думаете ворочать миллионами,кто еще не научился,смысл переучиваться потом. Не знаю кому как,мне психологически меньше поз - проще. То есть секретов нет,кому-то красное ближе,кому-то зеленое.

Алексей Угаров
12.10.2008, 01:48
Слушайте, ну сколько ж можно? Спор идет примерно о том, сколько проходит с понедельника до воскресенья, семь дней или неделя....

AOA
12.10.2008, 02:23
. . . Восхищен! - круто отбиваешся Wiking! . . . - а Какая Выдержка! (Где-то на пол-пути До-Цента потерялся!)

Предложение! (Как награда.)
- Давай Продолжим И Расширим Тему!

Как Посмотриш хеджем на Зеркала инструментов? (инструменты с зеркальными графиками)
- есть . . .

-AOA-

Amun2
12.10.2008, 08:20
Как Посмотриш хеджем на Зеркала инструментов? (инструменты с зеркальными графиками)

Это выходит за рамки ЛОК, это именно хедж. Юзают и такое, особо когда по разнице свопов ощутимо.


По вышеописанному примеру.1 пункт = 13$,запас 376 пип,это очень мало .И правда,сначала стоит перейти на 0.3 лота. Если амун2 в таком не разбирается,пишет про 1-3.6% то что говорить про остальное.
А с математикой дружен?
или решил поспорить с таблицей умножения?

если принять, во внимание факт, что 4000 депо, лот 0,1 - 0.3, то 2000-2006 года все брокеры были жуликами, заставляли торговать 0,1 на 500

Я легко могу и 2 лота пустить на 4000 деп, при этом в два раза уменьшив размер стопа. И ничего от этого по РИСКУ не изменится.

больше лот, меньше стоп, риск неизменен.
------------
в указанном примере ничего превышающего стандартные мини риски нет,
риск появится, если трейдер начнет пересиживать убыток открытой позы.



Судя по запретам этого дела бесперспективно оно,если думаете ворочать миллионами,кто еще не научился,смысл переучиваться потом.
В цитате есть ложное допущение, что локер - это такой однобокий чел, который со стопами работать не умеет, и потому юзает лок. А вот придет он на лимонный депо, а там локов нет, и все... сдулся трейдер.

1) хороший боец сравнимо одинаково владеет как правой, так и левой рукой
2) лок - более изощренная система защиты, чем стоп, требует развитое воображение, наблюдательность и реакцию. Выбор действий - бесчисленное множество - поэтому нет ни единого алгоритма, ни МТС с локами.
3) все течет - все меняется


упрощайте сразу - не вставайте в лок :-) и работайте дальше. Пардон что вмешиваюсь ,но нету понта в локах, не вы первые .
специально для лиона64 анекдот
- доктор, доктор! помогите, меня все игнорируют!
- Следующий!

а да, могу еще упростить ситуацию, достаточно не входить в рынок вообще,
тогда капитал на рынке не потеряется, т.е выполнится одна заповедь трейдера = "сохрани капитал"

Amun2
12.10.2008, 08:29
Слушайте, ну сколько ж можно? Спор идет примерно о том, сколько проходит с понедельника до воскресенья, семь дней или неделя....
;) не спор, а флуд, а флуд - он вечен
спор подразумевает наличие противоположных мнений.
а здесь такое наблюдается только со стороны стопарей, т.е если и спорят, то сами с собой.

Я юзал стоп, и до сих пор юзаю,
но лок в моей практике дает в разы больше профа и улучшает по показателям мою ТС.

AOA
12.10.2008, 10:20
[QUOTE=Amun2;226894]Это выходит за рамки ЛОК, это именно хедж. Юзают и такое, особо когда по разнице свопов ощутимо.


. . . да причем тут своп! - своп это неизбежные потери на длинных позициях при rollover!

- я говорю о системе!!!

-AOA-

Евгений Ляпкин
12.10.2008, 12:02
Предложение! (Как награда.)
- Давай Продолжим И Расширим Тему!
Как Посмотриш хеджем на Зеркала инструментов? (инструменты с зеркальными графиками)
Заведите ветку. Тема достойного того. Не стоит валить в одну кучу.
С большим интересом послушаем что-нить конкретное....

IvER
12.10.2008, 17:01
Можно и минимальными . Почему нет. Просто я не люблю когда
уходит прибыль . Тут ведь как всегда минимум два варианта
действий :
- по 0.1 закрывать постепенно профитные селлы по мере движения
вверх
- закрыть профит совсем и работать защитой. Причем защиту
можно сразу поставить с минимальной разницей , а можно начать
с минимальной защиты , постепенно ее наращивая в случае
необходмости.

Все эти действия понятны, но они характерны для более менее продвинутого локера, а наш трейдер, именно новичек, поэтому я и предлагаю такие действия... Я сам, вначале так делал, это очень удобно...
Для новичка, работа 0,1 лота, отличная школа...:thumbsup_002:

AOA
12.10.2008, 22:28
Да . . . круто проадминистрирована утрешняя страница №31.

Вопрос к Уварову? - разрешите обратиться к Wiking и к Amun2 (спасибо за краткий отклик) и ко всем кому "Лок" помог и не раз выручил, с двумя чисто техническими вопросами!

1. Какова технология скрипта (или советника), закрывающего одновременно все позиции, или сам скрипт (исходник по возможности).
Технический инструментарий - дело важное при такой работе. Я сам вынужден писать скрипты (советники) поскольку чужие работат только на демо или наоборот, а потом натужно тестировать выясняя неожиданные "повороты" при обращении к ним.
2. Как вы смотрите на работу хеджем (исходная Локу) на инструментах с зеркальными графиками движения цен?
- Тактика сходная (в одном из вариантов), зато существуют безубыточные - абсолютно Профитные стратегии и даже МТС. Могу дать ссылку для разборки материала для всех участников Ветки, или откыть новую с прежними участниками.
-AOA-

DonPic
12.10.2008, 23:56
Спасибо всем за участие. Особое спасибо Amun2, IvER, wiking.
Правильно лия я понял предложеные вами варианты "отстрела" лока?

Вариант1 предложеный Amun2
1. Выжидаю сигнала на коррекцию (далее в расчетах сигнал типа есть)
2. Крою 0,79 сел по 1.0819 = +1439*0,79 пипов
3. Ставлю 0,79 стоп-сел на 1.0819-спред(15 пипов)-30 пипов страховки = 1,0774
4. Открываю 0,88 бай по 1.0834
5. Крою 1,76 бай по 1.0884 = -1363*0,88+80*0,88=-1283*0,88
6. Итог (удачный) раскрытия лока = +1439*0,79*5,943-1283*0,88*5,943=+6756-6709=+65 у.е. (в случае одновременного закрытия сел и бай, т.е. СТОП = -1048 у.е.)

Вариант2 предложеный Amun2 и развитый IvER
1. Выжидаю сигнала на коррекцию (далее в расчетах сигнал типа есть)
2. Крою 0,1 сел (остаток 0,78) по 1.0819 = +1439*0,1 пипов
3. Ставлю 0,1 стоп-сел на 1.0819-спред(15 пипов)-30 пипов страховки = 1,0774
4. Открываю 0,1 бай (остаток 0,87) по 1.0834
5. Крою 0,2 бай по 1.0884 = -1363*0,1+80*0,1=-1283*0,1
6. Итог (удачный) раскрытия лока = +1439*0,1*5,943-1283*0,1*5,943=+855-762=+93 у.е. (в случае одновременного закрытия 0,1 сел и 0,1 бай, т.е. СТОП = -32 у.е.)

В варианте wikingа, как я понимаю, лок расширяется (и встречный бай должен быть закрыт на середине между положительным и отрицательным баем, ну и соответственно при условии правильного входа, т.е. когда все идет по плану). В этом варианте, я так понимаю, возможна вариация объемами, что уменьшает дистанции.

Просьба к IvER есть ли возможность поделиться индикатором (о котором ты упоминал в посте #290) для стрельбы по "македонски"?

Общее мое рассуждение: без понимания рыночного ценодвижения, хоть со СТОПАМИ, хоть с ЛОКАМИ итог один - приходит тот кого лучше не называть. С локами, возможно, появляется шанс защитится от ошибки СТОПА.
Убедеждать кого-либо во вредности лока и правильности стопа - это наносить вред убеждаемому, ибо путь ПЕТРА не есть путь ИВАНА. У каждого пришедшего на рынок есть единственно правильный путь - это его собственный. И каждый кто серьезно решил опробовать свои силы на рынке должен понимать, что что бы что-то получить сначала нужно что-то отдать (т.к. в средствах я стеснен, то расчитываюсь пока временем).
Я поимел желание разобраться для себя лично с локовой техникой защиты, т.к. стоповая защита интуитивно понятна и никуда от меня не денется. Поэтому огромное СПАСИБО всем, кто готов помочь мне в этом (авось и я чем сгожусь, пути ведь Господни неисповедимы)

Пустышка
13.10.2008, 01:17
Вот я хочу выбрать третий пункт...


Вот, на мой взгляд, в чем отличие лока от стопа. В том, что он побуждает вернуться в рынок. На конкретный инструмент и через относительно короткое время. Собственно в этом и причина рождения лока. Человек, создавая лок, как бы говорит сам себе - да я ошибся, но я еще вернусь. Не человек выбирает инструмент и время (завтра или через три года), а лок ему говорит "отстрели меня". Так вот закрыл бы человек позицию по стопу и может на этот инструмент не вернулся бы вообще никогда в жизни. Или вернулся бы через несколько лет, когда увидел достаточно надежный сигнал. А что происходит с локом? Лок направляет мысли человека в определенное русло ("раскрой меня"). А психика человека такова, что кто ищет, тот найдет. И если хочется увидеть какие-то необходимые признаки, то глаз их начинает замечать. Сторонники лока говорят, вот этого как раз делать нельзя. Надо быть кристально свободным и объективным. Но говорить себе - я свободен и объективен, это не то же самое, что быть свободным и объективным. Когда у человека висит лок, который он хочет разрулить, а он считает себя свободным и объективным, то он похож на человека из анекдота: "Это не я, это не я..."

Таким образом, чисто механически лок и стоп равнозначны. С точки зрения брокера это одно и тоже (ну свопы, комиссионные это мелочь). И если человек при этом управляет своей психикой на уровне йога и может ходить, например, по раскаленным углям, то тогда да, я согласен, что он может делать лок и вообще все что угодно. Он собственно даже во время пытки может смеяться над анекдотами. И потеря миллиона долларов не выведет его из того состояния, в котором он желает находиться. Так вот, прежде чем думать о локе, может быть стоит спросить себя, а я йог? И если ответ положительный (и без самообмана), то ничего плохого в локе нет. А вот если даже вид минуса (или плюса) в эквити выводит из себя...

Amun2
13.10.2008, 04:31
в целом выше резон есть, но

Сторонники лока говорят, вот этого как раз делать нельзя. Надо быть кристально свободным и объективным. Но говорить себе - я свободен и объективен, это не то же самое, что быть свободным и объективным. Когда у человека висит лок, который он хочет разрулить, а он считает себя свободным и объективным, то он похож на человека из анекдота: "Это не я, это не я..."
лок - это равновесие, это балансированные позиции, нельзя быть уверенным только в одном направлении.

Быть зацикленным на первой позе (которая привела к постановке лока) - есть ошибка, быть после "рулежки" зацикленным на разворотной позе - может быть ошибка. Нужно реагировать на "перекос" системы позиций.

в этом отличие от многих стопарей, грамотные стопари принимают во внимание все стороны, но отдают приказ за одну. А локер - думает за две стороны и действует также за две стороны, типа шахматист сам с собой.

в стейтах локеров это проявляется как относительно равновесное число поз в шортах и лонгах, так и примерно равная вероятность победы в шортах и лонгах.

Total Trades: 104
Short Positions (won %): 56 (82.14%)
Long Positions (won %): 48 (89.58%)
а рынок падающий

а у стопаря успешного (едущего по тренду) будет перекос побед в лонги или шорты.
типа условно
Total Trades: 104
Short Positions (won %): 78 (92%)
Long Positions (won %): 26 (15%)

а у нЕуспешного - перекос поражений в лонги или шорты.
типа условно
Total Trades: 104
Short Positions (won %): 26 (41%)
Long Positions (won %): 78 (32%)
Profit Trades (% of total): 20 (18%)
Loss trades (% of total): 84 (82%)

Amun2
13.10.2008, 04:59
1. Какова технология скрипта (или советника), закрывающего одновременно все позиции, или сам скрипт (исходник по возможности).
Технический инструментарий - дело важное при такой работе.
знаю, что скрипты такого рода есть,
но я ручками...
скрипты могут действовать на схлопывание лока по-тупому,
локовые системы часто много-позиционны и скрипт на автомате запутается, грохнет не то или все.


2. Как вы смотрите на работу хеджем (исходная Локу) на инструментах с зеркальными графиками движения цен?
- Тактика сходная (в одном из вариантов), зато существуют безубыточные - абсолютно Профитные стратегии и даже МТС. Могу дать ссылку для разборки материала для всех участников Ветки, или откыть новую с прежними участниками.
Лично я ничего против хеджа на зеркале не имею,
сам не юзаю, просто от добра добра не ищут и меня вполне устраивает лок на одном инструменте, как почти идеальном зеркале (за минусом искажения по свопу). Разно-валютный вариант держу про запас на злыдней-брокеров, которые запрещают лок (если я с такими буду работать).

Насчет полной безубыточности - сумлеваюсь, арон юзал такой агрегат, греб нехило, пока рынок соответствовал.

отдельную ветку практики зеркальных пар - я за,
только сам практиковать подобное пока пас, не потому что плохо, или не интересно...
просто своих дел хватает, и наблюдать могу, а самому зажигать - увольте.

Amun2
13.10.2008, 05:17
Правильно лия я понял предложеные вами варианты "отстрела" лока?


детально разбираться в чужих позах - это как в душе - потемки,
конкретика за трейдером.

общий момент в вариантах
1) когда кроется селл = верно
2) когда ставится защита селл-стоп верно

а вот с открытием бая не понял
при локе в данных вариантах новых открытий поз (доливок и усреднений) нет, есть только закрытия существующих позиций.

т.е при равновесии позиций, это равновесие можно нарушить
1) вводом новой позы (открытием)
2) закрытием всей или части старой позы

в твоей ситуации новые позы излишни, и существующих хватает
-----------------

по паре, рынок ожидаемо открылся гепом против бакса... но это еще всего лишь первый признак

дневки за откат усилились
4 часа - встали на изготовку, готовы куда угодно побежать
часовик после гепа вверх едет вниз

итого момент для закрытия шорт - это либо прорыв вверх выше хаев азии,
либо закрытие после снижения (нужно поймать локальное донышко, конец понижения)

пока сработала сигнальная ракета - вариант отката в силе.

IlyaFD
13.10.2008, 05:51
Вариант1 предложеный Amun2
1. Выжидаю сигнала на коррекцию (далее в расчетах сигнал типа есть)
2. Крою 0,79 сел по 1.0819 = +1439*0,79 пипов
3. Ставлю 0,79 стоп-сел на 1.0819-спред(15 пипов)-30 пипов страховки = 1,0774


Угу. 45 пипсов стоп на такой волотильности - можете сразу готовиться исполнять это фокус раз 5.

Говорю по доброму - закройте все и отдохните пару недель.
Сейчас депо 3300. Если начнете исполнять то что тут советут по разруливанию лока- будет в 2 раза меньше через неделю.

Поймите одно - депо у Вас 3300, а не 4500.
И от того, закроете все сделки или нет эта цифра не меняется.

Amun2
13.10.2008, 06:11
Поймите одно - депо у Вас 3300, а не 4500.
И от того, закроете все сделки или нет эта цифра не меняется.

с этим согласны все, при локах показатель - экьюти



Угу. 45 пипсов стоп на такой волотильности - можете сразу готовиться исполнять это фокус раз 5.
короткий стоп - это фигово
короткий лок - это хорошо, это гораздо лучше дальнего фигового лока
задача трейдера - верно оценить импульс на 60 пкт разбега


Говорю по доброму - закройте все и отдохните пару недель.
Сейчас депо 3300. Если начнете исполнять то что тут советут по разруливанию лока- будет в 2 раза меньше через неделю.
опыт того стоит по-любому

если закрыть все, то может и целее будет, но каким был таким и остался.
при неудачном "рулении" - набьет шишки - это полезно, в деньгах потеряет определенную и расчитанную сумму, это нормально.
при успешном рулении - появится кое-какой опыт позитива + бапки прибудут

IlyaFD
13.10.2008, 06:11
6. Итог (удачный)

И еще совет, просчитывать надо с обратной стороны : что будет в случае неудачного итога, а еще лучше - в случае раз 5-6 подряд неудачного итога.

Все другие варианты работы - лиш вариация на тему рулетки.

IlyaFD
13.10.2008, 06:13
при неудачном "рулении" - набьет шишки - это полезно, в деньгах потеряет определенную и расчитанную сумму, это нормально.
при успешном рулении - появится кое-какой опыт позитива + бапки прибудут

говорю же - рулетка.

Amun2
13.10.2008, 06:16
И еще совет, просчитывать надо с обратной стороны : что будет в случае неудачного итога, а еще лучше - в случае раз 5-6 подряд неудачного итога.

Все другие варианты работы - лишь вариация на тему рулетки.
:bow: именно так, локи на это и рассчитаны, на ход от обороны,
пофигу на профит, главное в защите отработать надежно.

при этом анализ ситуевины идет и на расчет (оценку) профа также

это как с медузой горгоной, на профит смотреть можно только через зеркало щита, а на убытки реагировать быстро и жестко


говорю же - рулетка.
врете камрад, я в рулетку тоже играю, меня не проведешь, где рулетка, а где нет различаю очень хорошо.

IlyaFD
13.10.2008, 06:16
задача трейдера - верно оценить импульс на 60 пкт разбега



при этом стоп 45 пунктов.
То-есть ставка почти 50 на 50 на треть депо. Верной дорогой идете....

IlyaFD
13.10.2008, 06:19
а на убытки реагировать быстро и жестко


Для этого лок не нужен, как и сделки на треть депо.
Ваша горячность мне понятна, года 4 назад таким же был.
Пройдет со временем.

Amun2
13.10.2008, 06:27
при этом стоп 45 пунктов.
То-есть ставка почти 50 на 50 на треть депо. Верной дорогой идете....
Совершенно верно, "стоп" еще короче можно сделать, я бывает в спред стоп ставлю.. до того не верю позе.

Концепции действий всего две
1) малым лотом на дальний прицел, с выносом стопа или ваще без стопа
2) усиленным лотом, с коротким стопом, на такое расстояние какое выйдет, желательно в лимит уложиться..

Так что это один из верных путей.


Для этого лок не нужен, как и сделки на треть депо.
Ваше горячность мне понятна, года 4 назад таким же был.
Пройдет со временем.
1. Сделки могут быть хоть на 70% депо, с соответствующим коротким стопом. Категория РИСКА это учитывает
2. Текущие сделки не мои, я абсолютно спокоен, как в деме
3. У меня были гораздо рисковее сделки, эта ситуация = 80% успеха. Как выйдет у неофита - его опыт. По любому хоть с профом хоть с убытком - это хорошо. С профитом больше радости, с убытком - больше мудрости.

IlyaFD
13.10.2008, 06:34
Концепции действий всего две
1) малым лотом на дальний прицел, с выносом стопа или ваще без стопа
2) усиленным лотом, с коротким стопом, на такое расстояние какое выйдет, желательно в лимит уложиться..


Это только математически эти две категории одинаковы.
Короткий стоп малопредсказуем так как стоит в зоне рыночного шума.
И словить это короткий стоп -цать раз подряд лишь вопрос времени.
Это тоже опыт, на осознание которого нужно лишь поторговать чуть побольше.

Amun2
13.10.2008, 06:41
Это только математически эти две категории одинаковы.
Короткий стоп малопредсказуем так как стоит в зоне рыночного шума.
И словить это короткий стоп -цать раз подряд лишь вопрос времени.
Это тоже опыт, на осознание которого нужно лишь поторговать чуть побольше.
Так я исказал, что на таком расстоянии стопы не ставят, а локи запросто - это рекомендуется. Ибо там, где стопы ставят, там локи просто гиморойные.
Предсказывать цену локеру не надо, он реагирует на цену.

Локер хороший боец-тактик, он умеет в шуме работать, для кого шум, а для кого и мини-тренд. Потому сработать надцать раз "на стоп" - это какая-то непруха у локера, у хорошего локера свыше 80% точность прицела. Потому если цена не подтверждает прицел.. локер тут же убегает в другую сторону.

Ошибка хорошего локера в том, что он думает, что у него снайперский прицел и потому можно "подержать убыток", он же снайпер...
но преимущество систем с высоким вероятностным исходом, не в том, что этот исход наступит, а в том, что если он не наступает - это сразу и четко распознается, и можно реагировать немедленно.

подробнее см статью в Forex Magazine №79 от 01 августа 2005 года
Преимущество систем с высоким процентом выигрышных сделок (Чак ЛеБуа)

Amun2
13.10.2008, 07:34
Кста, про высоко вероятностную систему....

за 4 года опыта работы с локами, у меня то ли опыт, то ли чутье развилось до уровня снайпера, тс как раз снайперская с "орлиным зрением".

И мои ошибки лежат в области нарушения своих же правил.
т.е дисциплинарные - а это исправляется либо тренингом личности либо контролем РМ.


Amun2, прекрасные посты и отличный стейт...
к этому счету на постах 280 здесь... дополнение

Я оцениваю этот счет далеко не отлично, твердая тройка
и доп.детали по этом счету изложены на блоге
в теме "Как читать итоговые цифры стейтмента МТ" (http://fxmagistral.com/blog/post_1223833404.html)

IlyaFD
13.10.2008, 08:24
Так я исказал, что на таком расстоянии стопы не ставят, а локи запросто - это рекомендуется.

Стоп и лок - это одно и то же.

wiking
13.10.2008, 09:56
В варианте wikingа, как я понимаю, лок расширяется (и встречный бай должен быть закрыт на середине между положительным и отрицательным баем, ну и соответственно при условии правильного входа, т.е. когда все идет по плану). В этом варианте, я так понимаю, возможна вариация объемами, что уменьшает дистанции.



Немного не так. Лок наоборот сужается до одного открытого бая
с уровня 1.2266 . Верхний лок закрываем весь вместе с нижним
селлом. А вот защиту на нижний бай я бы поставил два ордера
по 0.5 лота на разных уровнях и двигал ее вверх за ценой .

wiking
13.10.2008, 10:26
2. Как вы смотрите на работу хеджем (исходная Локу) на инструментах с зеркальными графиками движения цен?
- Тактика сходная (в одном из вариантов), зато существуют безубыточные - абсолютно Профитные стратегии и даже МТС. Могу дать ссылку для разборки материала для всех участников Ветки, или откыть новую с прежними участниками.
-AOA-

По моим соображалкам хедж и лок - близнецы братья. В основе
лежит один и тот же метод , перекрытие сделки встречной вместо
стопа. У хеджа есть один недостаток по сравнению с локом - нет
абсолютно зеркальных инструментов . Отсюда дополнительные
сложности в учете волатильности и разности поведения. Однако
есть и плюс - можно так подобрать пары , чтобы открываться только
в сторону положительных свопов. Достаточно сложная заморочка,
но для крупного депо стоит и помучиться .

wiking
13.10.2008, 10:31
Вот, на мой взгляд, в чем отличие лока от стопа. В том, что он побуждает вернуться в рынок. На конкретный инструмент и через относительно короткое время. ...



Ну , скажем так , будет желание разруливать - можно будет
порулить . Не возникнет такого желания - всегда можно просто
закрыть лок . Убыток-то зафиксирован , маржа свободна и свопы
на фьючах не капают , лок может висеть сколько угодно. ;)
На самом-то деле никто не может заставить трейдера делать
что-либо против его желания .

Karakurt
13.10.2008, 11:09
...на фьючах...лок может висеть сколько угодно...

Не может. Срок экспирации есть.

wiking
13.10.2008, 11:54
Не может. Срок экспирации есть.

Все время забываю что-нить оговорить . :fist: Есть такая бяка ,
для всех одинаковая . Что локеру, что стопарю, одна байда, решать
придется что с позой делать. ;)

AOA
13.10.2008, 16:32
знаю, что скрипты такого рода есть,
но я ручками...
скрипты могут действовать на схлопывание лока по-тупому,
локовые системы часто много-позиционны и скрипт на автомате запутается, грохнет не то или все.


... АБСОЛЮТНО НЕ верно! - предлагаю попользоваться

старым проверенным (на демо и реале) скриптом (без купюр

и исходным Авторским сопирайтом), через некоторое время

Вы просто не сможете без него.

- работает он путем перетаскивания из сформированного

плавающего (маленькоого, в котором видны только

необходимые инстр.) оконца "НАВИГАТОРА" на

предполагаемый закрываемый Ордер на графике цен (

активный или отложенный), отпускаете только тогда когда

это нужно (по ситуации) - срабатывает мгновенно по

отпускании левой кнопки мышки над закрываемым ордером

(активным или отложенным) причем обращаю внимание - даже

на НЕ АКТИВНОМ графике цен (если в окне терминала

одновременно открыты и видны графики нескольких

инструментов с открытыми поз.), если необходимость

отпала - переведите мышку обратно в "Навмгатор", или на

свободное от ордеров поле либо на график где нет ордеров

и отпустите левую кнопку мышки (при этом последнем

возникнит сообщение об ошибки)! - успехов Вам. Кроме

этого я для себя разработал другие инструменты и

технологии позволяющие не отвлекаться на различные

манипуляции с терминалом и ордерами когда становится ЖАРКО!

-AOA-

AOA
13.10.2008, 17:06
.Вопрос к Wiking -гу?
На одном из своих постов Вы обмолвились что для ориентации между открытыми позициями локов Вы их идентифицируете спользуя поле "Коментарий" Ордеров на вкладке "Торговля" поля "Терминал". Поясните - как и каким образом Вы это делаете?
. . . насчет "зеркальных инструментов" - еще продолжим!!!

Amun2
13.10.2008, 17:52
для ориентации между открытыми позициями локов Вы их идентифицируете спользуя поле "Коментарий" Ордеров на вкладке "Торговля" поля "Терминал". Поясните - как и каким образом Вы это делаете?

при открытии ордера в поле комментарий можно добавить текст

советника в деме поюзаю, погляжу что за зверь
----------------

ауднзд влетел в диапазон
очень удобно для рулежки, можно на прорыве диапазона в любую из сторон
лок порулить

wiking
13.10.2008, 18:06
[quote=AOA;227478

Поясните - как и каким образом Вы это делаете?

[/quote]

Это вопрос не ко мне. Я поле "комментарии" вообще не использую.
По той простой причине,что последнее время стараюсь не создавать
каких-то сложных конструкций. Не к чему это . А два-три лока
не требуют особого внимания и так все видно. ;)

wiking
13.10.2008, 18:16
[quote=AOA;227465

Кроме этого я для себя разработал другие инструменты и
технологии позволяющие не отвлекаться на различные
манипуляции с терминалом и ордерами когда становится ЖАРКО!

-AOA-[/quote]

Мне в свое время на МТ очень не хватало фишки из другой
торговой платформы. Заключалась она в возможности выставления
взаимосвязанных ордеров. Типа - если сработает ордер такой-то ,
выставить ордер такой-то . Или наоборот закрыть. Эдакое
мини-програмирование на один шаг. Для лока очень удобно.
Подсказал бы кто , есть ли такой скрипт для МТ ....:bow:

Frankus
13.10.2008, 19:05
Вроде на Альпаришном форуме кто-то приводил. ЗАйдите там в ветку про программирование- может и найдете.

wiking
13.10.2008, 20:52
Вроде на Альпаришном форуме кто-то приводил. ЗАйдите там в ветку про программирование- может и найдете.

Спасибо , надо будет заглянуть, давненько я там не был.

AOA
13.10.2008, 22:00
Мне в свое время на МТ очень не хватало фишки из другой
торговой платформы. Заключалась она в возможности выставления
взаимосвязанных ордеров. Типа - если сработает ордер такой-то ,
выставить ордер такой-то . Или наоборот закрыть. Эдакое
мини-програмирование на один шаг. Для лока очень удобно.
Подсказал бы кто , есть ли такой скрипт для МТ ....:bow:

... - я предложил попользоваться довольно простеньким скриптом CloseOrd, но очень грамотно построенным и тщательно продуманным на основе графического оператора Win_Price (не мой, автор в заголовке листинга), . . . а вот опосредственное открытие ордеров по событию - связано с работой защищенных каналов, настроек как движка ДЦ так и сомпа клиента - короче _ получается довольно громоздкая конструкция "пируэты" возможны даже после перезагрузки компа.

AOA
13.10.2008, 22:31
при открытии ордера в поле комментарий можно добавить текст


. . . - спасибо! Глаза разул! - попробую использовать в скриптах.

AOA
14.10.2008, 02:14
Мне в свое время на МТ очень не хватало фишки из другой
торговой платформы. Заключалась она в возможности выставления
взаимосвязанных ордеров. Типа - если сработает ордер такой-то ,
выставить ордер такой-то . Или наоборот закрыть. Эдакое
мини-програмирование на один шаг. Для лока очень удобно.
Подсказал бы кто , есть ли такой скрипт для МТ ....:bow:

. . . - хорошо, обещаю подумать. Только не торопите.

Надо хорошо продумать технологию обращени и исполнения
а потом что-то конструировать. (мне не надо корявых недоработок).
Могли б Вы по порядку изложить последовательность ваших действий и детализацией важных (с Вашей точки зрения) моментов производимых действий?
- это важно с точки зрения выбора способа реализации!
Чтобы не загружать Форум и Ветку излишними подробностями - можно в личку.
- а пока поройтесь в официальной библиотеке MLQ-4
http://www.mql4.com/ru/ - раздел "Скрипты и Советники".
(что касается Алпари - там надо все смотреть с оглядкой, . . . ).

-AOA-
-----------------
Сколько живу . . . Удивляюсь! И почему сутки 24 часа, . . . а, где-то в Сон идти надо, . . . и другое . . . то-же . . .

Amun2
14.10.2008, 09:04
вот вчера 13-го я накосячил, но с локами вырулил....

косяк как дисциплинарный, так и ушел - а цена рванула.

гляжу фунт взлетает, ну а я опоздал на поезд...:cry: :fist:
гляжу остановка, ну дума откатик поймаю
и влез
1. sell 7273
поза принесла профа на 30 пкт, но я его не взял :fist:

2. фунт опять полез наверх, и набрал ускорение

3. Защиту buy stop выставил поздно, только на 1.7334
потом защиту снял, а фунт опять выше

4. в итоге худшая защита на 7397 (почти на самом верху вчера)

короче, :sad: косяк на косяке, хотя если бы не суетился, а ехал до конца апа, мог бы переворотом в плюсе быть.... А в итоге фигурный лок....

пришлось вдохнуть выдохнуть, и уря в атаку...
танцы дзен с рынком
... дело кончилось за пару часов до закрытия сессии 13-го

Итог дня...
+16,4%
ни одной убыточной сделки за день, все (6 , один селл и 5 баев) закрыл в плюсе...

PS по марже сравнимо, с неофитом на аудинзда
0,2 лот на 1500 деп, старт в селл, а потом 0,4 баями отбивался
счет не трещал, управляемо было.

PS2 Со стопами, не знаю, кто как бы действовал,
серфингист мог бы и удвоиться на такой движухе (фунт почти 4 фиги от низа до верха пробежал)

wiking
14.10.2008, 09:10
. - хорошо, обещаю подумать. Только не торопите.

. .

Спасибо !
Я в программировании ни бум-бум , поэтому ни в какие библиотеки
даже не заглядываю . Все равно бесполезно. :sad: На Альпари
нашел подобный вопрос , но там как-то дело заглохло и до рез-та
так и не дошло .
Последовательность действий счас попробую сформулировать
чтобы не было неточностей. Скину в личку чуток позже.
Может и получится чего путнее ;)

IvER
16.10.2008, 11:00
Индикатор для работы с локами...

DonPic
16.10.2008, 12:44
Индикатор для работы с локами...
Спасибо за индюк. Благополучно убил локами депо. Совершил наверное все мыслемые и немыслемые ошибки, и не выполнил правильно ни один совет. Открыл новый депо, буду тренится.

IvER
16.10.2008, 13:09
Спасибо за индюк. Благополучно убил локами депо. Совершил наверное все мыслемые и немыслемые ошибки, и не выполнил правильно ни один совет. Открыл новый депо, буду тренится.

Я уже писал ,что для новичка лок, это самоубийство... Готовьтесь еще посливать... И либо Вы научитесь грамотно работать с локами, либо как многие скажете, что лок - отстой:cool:

DonPic
16.10.2008, 15:57
Я уже писал ,что для новичка лок, это самоубийство...

Я бы добавил на реале - :rip:. И другого пути быть не может. Главное что-бы количество слитых депозитов перерасло в качество проведения защиты от нежелательного ценодвижения. Правда я пока не пойму чего я сливаю. Либо "лыжи" в принципе не могут ехать у меня лично (т.е. я никогда не смогу понять сути локирования), и соответственно не смогу пльзоваться этой техникой. Либо я еще не владею предметом и мое УРА! еще впереди. Полюбому идея защиты от убытков будоражит умы каждого трейдера, потом, определившись, трейдер делает то на что способен. Ну и получает соответственно по способностям.
Все ветки о локах умирают, как мне кажется, именно по этой причине. Либо люди научились пользоваться локом и им нет смысла кого-либо в чем-либо переубеждать. Либо не научились и смысл им спорить если результат все одно один. Скока веток о локах я не смотрел везде тема натыкается на спор "быть или не быть" и все тема глохнет.
А индикатор прикольный, еще раз спасибо.

loewe
16.10.2008, 17:13
Локировка хорошо работает на боковом рынке.
При первом же серьезном движении, локер несет потери, пытаясь закрыть плечо, в надежде на разворот.
А, так как разворота не происходит, то он переоткрывается с худшего уровня, усугубляя ситуацию.
Падение локеров стремительнее их взлетов.
Еще раз повторюсь.
Лок НЕ ДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВ.

DonPic
16.10.2008, 17:34
... При первом же серьезном движении, локер несет потери, пытаясь закрыть плечо, в надежде на разворот....

Учусь сейчас не надеятся на к.л. движение, а реагировать на то что призошло. Получается пока плохо, но продвижение в лучшую сторону я отмечаю. Лок дает преимущество если получится закрыть либо оба плеча в плюс, либо одно плечо в минус а второе в двойной (тройной плюс). Как поиметь это преимущество я сейчас и разбираюсь. Если сказать себе, что где-то (в локе) чего-либо (преимущества) нет, то и искать это там не станешь. А если сам не поищешь, то и уверенным в том, что там ничего нет не будешь. Останется токма надеяться, что там ничего небыло. За то что многие пытаються предупредить, что лок это пустая трата времени, огромное спасибо, но об этом знает каждый конкретно для себя (лично из своего опыта), либо верит в это (исходя из опыта других). Я хочу знать точно, что с локом мне либо не по-пути, либо это то, что я искал.

wiking
16.10.2008, 18:59
[quote=DonPic;22915

Главное что-бы количество слитых депозитов перерасло в качество проведения защиты от нежелательного ценодвижения. Правда я пока не пойму чего я сливаю.

[/quote]

Непонятно только одно. А зачем на реал-то ? Ну сделайте хотя бы
ОДИН месяц с прибылью на демо... Реал от демо отличается
только психологией , а на данном этапе речь идет о технике .

wiking
16.10.2008, 19:10
При первом же серьезном движении, локер несет потери, пытаясь закрыть плечо, в надежде на разворот.
А, так как разворота не происходит, то он переоткрывается с худшего уровня, усугубляя ситуацию.


Локер несет потери неправильно определив точку разворота. Без
разницы , серьезное это движение или нет. Стопарь несет те же
потери если ему также в этом месте приспичит открыться в надежде
поймать разворот.
К локу или стопу данная ошибка не имеет никакого отношения.
Проблема в неправильной оценке ситуации . Не надо валить все в
одну кучу и менять местами причины и следствия.

Karakurt
16.10.2008, 21:39
Вот мне интересно: вы когда-нибудь устанете бодаться? Спор беспредметный, договориться не удасться никогда.

->wiking ( не в тему, но по существу ;) )
Только сейчас разглядел аву. Не было у викингов рогов на шлемах. Они воины были, а не эти... которые с рогами.

DonPic
16.10.2008, 21:43
.... хотя бы
ОДИН месяц с прибылью на демо...

Думаю что время тут плохое мерило. Тут осознано (без надежды) с прибылью необходимо пройти ну хотябы с пару десятков разворотов на дневном тайме. Если это конечно возможно сделать вообще. До этого времени о реале даже мечтать не стоит. До этого времени реал это тоже самое, что выбросить деньги из окна поезда на полном ходу. Основная, сопровождающая эмоция трейдера, которая и приводит его на кладбище депозитов - СТРАХ. И, как мне кажется, возникают она из-за неуверенности трейдера в своих действиях (аналитических, торговых и т.д.). А неуверенность появляется когда трейдер не знает, какие или как действия нужно выполнять. И чем значимее действие нужно выполнять трейдеру, тем сильнее эмоция охватывает трейдера, вплоть до ступора. И исключить СТРАХ из эмоционального фона трейда можно только наработкой торговых навыков.

wiking
16.10.2008, 22:16
Вот мне интересно: вы когда-нибудь устанете бодаться? Спор беспредметный, договориться не удасться никогда.

->wiking ( не в тему, но по существу ;) )
Только сейчас разглядел аву. Не было у викингов рогов на шлемах. Они воины были, а не эти... которые с рогами.


Не обижай потомков Одина. Рога там были бычьи,а не тех которые..;)

А по поводу спора... Как тебе сказать ? Я прекрасно знаю и минусы
и плюсы лока. Сам могу хаять его с утра до вечера вспоминая
все свои неудачи . НО , только по делу , когда налицо недостатки
самого лока. Если же на лок списывают все,что под руку попадётся,
у меня это вызывает раздражение.
И потом, Локи тоже не чужой викингам , как же своего не
защитить ? ;)

wiking
16.10.2008, 22:30
До этого времени о реале даже мечтать не стоит.



Я почему-то решил, что ты выше писал о реале. Ну и хорошо
что это был демо.
Что касается страха. Проблемы нужно решать по-очереди. Сначала
на демо отработай технику. Получишь положительный результат,
появится уверенность в своих способностях - легче будет бороться
со страхом на реале. Не ЛЕГКО , а ЛЕГЧЕ. Чуток. ;)
А со значимыми действиями лучше подождать и после того как
пройдет страх. Зачем доводить до ситуаций когда "вопрос ребром
поставлен : или-или..." ? ;)

Yuri Trader
16.10.2008, 22:56
Приветствую всех. Вот сейчас пробую лок. Как видно открылся на рисунке в бай, потом селл. Вот покажите на этом примере, как разрулить эту ситуацию локом, да еще взять в расчет, то, что маржа уже на нуле. Спасибо.

AOA
16.10.2008, 23:15
Индикатор для работы с локами...

---------- - - - Inf_Open_Orders.mq4 ?
. . . - скажи Где взял, Кто Автор, почему в заголовке Пусто???
- хотя там eсть интересные мысли!

-AOA-

DonPic
16.10.2008, 23:29
... Вот покажите на этом примере, как разрулить эту ситуацию локом, ....

Дык пока никак. Жди куда прийдет цена и позаботься о том, как ты будешь знать, что начался откат. Вот когда возникнит ситуация начала отката, тогда можно и начинать думать как разрулить лок. А пока ты положил в копилочку 39 лосят.

IvER
17.10.2008, 03:06
Я бы добавил на реале - :rip:. И другого пути быть не может. Главное что-бы количество слитых депозитов перерасло в качество проведения защиты от нежелательного ценодвижения. Правда я пока не пойму чего я сливаю. Либо "лыжи" в принципе не могут ехать у меня лично (т.е. я никогда не смогу понять сути локирования), и соответственно не смогу пльзоваться этой техникой. Либо я еще не владею предметом и мое УРА! еще впереди. Полюбому идея защиты от убытков будоражит умы каждого трейдера, потом, определившись, трейдер делает то на что способен. Ну и получает соответственно по способностям.
Все ветки о локах умирают, как мне кажется, именно по этой причине. Либо люди научились пользоваться локом и им нет смысла кого-либо в чем-либо переубеждать. Либо не научились и смысл им спорить если результат все одно один. Скока веток о локах я не смотрел везде тема натыкается на спор "быть или не быть" и все тема глохнет.
А индикатор прикольный, еще раз спасибо.

Путь локера, это дорога с гигантским количеством граблей... И почти на все предется наступить, крови будет много... Но для начала все действия на демо, оттачивайте технику и пытайтесь понять суть локирования...
Напишите сюда ВСЕ Ваши действия с локом (включая мысли о прогнозировании), все по пунктам распишите... Что закрыли, почему и на что надеялись... И главное , по какой причине было добавление(закрытие ) позиций... Мы посмотрим и скажем что не так и где Ваша слабая сторона...
Индикатор помогает видеть нетто позицию и перекосы, не открывая терминала, а так же уровень безубытка и ноль по баям и селлам.... Без этой штуковины мне было бы труднее...

IvER
17.10.2008, 03:10
Локировка хорошо работает на боковом рынке.
При первом же серьезном движении, локер несет потери, пытаясь закрыть плечо, в надежде на разворот.
А, так как разворота не происходит, то он переоткрывается с худшего уровня, усугубляя ситуацию.
Падение локеров стремительнее их взлетов.
Еще раз повторюсь.
Лок НЕ ДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВ.

Локи хорошо работают ВЕЗДЕ... Не важно тренд или флет... При сильном движении, какой смысл пытаться раскрыться? Непонимаю... При сильном движении нужно стоять ПО движению, то есть делать перекос в нетто позиции в сторону этого движения... А раскрываться лучше на уровнях, понятно что это немного корявый метод, но он работает...

IvER
17.10.2008, 03:21
Учусь сейчас не надеятся на к.л. движение, а реагировать на то что призошло. Получается пока плохо, но продвижение в лучшую сторону я отмечаю. Лок дает преимущество если получится закрыть либо оба плеча в плюс, либо одно плечо в минус а второе в двойной (тройной плюс). Как поиметь это преимущество я сейчас и разбираюсь. Если сказать себе, что где-то (в локе) чего-либо (преимущества) нет, то и искать это там не станешь. А если сам не поищешь, то и уверенным в том, что там ничего нет не будешь. Останется токма надеяться, что там ничего небыло. За то что многие пытаються предупредить, что лок это пустая трата времени, огромное спасибо, но об этом знает каждый конкретно для себя (лично из своего опыта), либо верит в это (исходя из опыта других). Я хочу знать точно, что с локом мне либо не по-пути, либо это то, что я искал.

Для начала раскрывайтесь у сильных уровней, просто набивайте руку... Откройте для начала 5 минутный график инструмента с которым Вы работаете. Почему именно М5, просто процесс изучения локов убыстрится...:cool: Нанесите на график 4 ЕМА 200, 233, 400, 466.
Затем поместите на графики индикаторы уровней из аттача и поставте индикатор для локов... Именно так выглядет мой рабочий стол))) Хотя я лучше кину шаблон, просто поставьте его.
И понаблюдайте поведение цены у скопления уровней и в пространстве свободном от уровней... На сильных пивотных уровнях попробуйте пораскрывать локи... Посмотрите как формируются сессионные флеты и как работает цена в коридоре между рядомстоящими уровнями... И главное, Вы увидите как формируются внутридневные направленные движения, которые формируют дневную свечку... Будут вопросы пишите.))) Главное помните, что встать в лок это не самоцель, лок это защита от потерь... Убытки прикрываем быстро, а прибыли растим)))

IvER
17.10.2008, 03:26
---------- - - - Inf_Open_Orders.mq4 ?
. . . - скажи Где взял, Кто Автор, почему в заголовке Пусто???
- хотя там eсть интересные мысли!

-AOA-

Этот индюк делался специально под меня, под мои потребности... Автор мой друг...:cool:

IlyaFD
17.10.2008, 06:11
Начинающим локерам и не только :

не входите в сделку на 30-50% от депо. Это гарантированный слив, независимо от того используете вы локи или нет.

Входите на 5% , максимум 10%.

А со временем обнаружите, что при нормальном ММ лок не нужен впринципе, так как что лок что стоп - одинаково.

Лок нужен только для рисовки красивой линии баланса при большом риске ( типа разруливать в плюс, либо если будут минусы то небольшие)

Еще раз - при нормальном ММ и РМ НИКАКОЙ разницы между локом и стопом нет.

IvER
17.10.2008, 08:13
Начинающим локерам и не только :

не входите в сделку на 30-50% от депо. Это гарантированный слив, независимо от того используете вы локи или нет.

Входите на 5% , максимум 10%.

А со временем обнаружите, что при нормальном ММ лок не нужен впринципе, так как что лок что стоп - одинаково.

Лок нужен только для рисовки красивой линии баланса при большом риске ( типа разруливать в плюс, либо если будут минусы то небольшие)

Еще раз - при нормальном ММ и РМ НИКАКОЙ разницы между локом и стопом нет.

Возможно...возможно, а может и нет...

Yuri Trader
17.10.2008, 10:10
DonPic, хорошо, я получил сигнал вниз и мой селл уже стал +5 и я знаю что и дальше движение продлится вниз, что я делаю?

Я так понимаю:
1. если сигнал действительно верный, то я закрываю бай, жду немного отката вниз - селл уже +10п, я отыграл из своих +5п и ставлю стоп бай повыше уровня цены;
2. так продолжаю делать ну допустим каждые 5п вниз;
3. если цена вдруг и пойдет вверх, то сработает отложенный стоп бай, хотя я уже отыграл немного пунктов;
4. так продолжаю ловить снова сигналы, а уже затем когда выйду в безубыток, то я снова жду сигнала, который уже точно должен быть верным;
5. пусть сигнал при безубытке снова поступил вниз, я закрываю свой бай;
6. когда вижу, что цена скорее всего даст откат наверх, ставлю бай стоп, на этот случай;
7. если цена снова идет вниз, я так и продолжаю передвигать свой стоп бай и ложить в копилку пункты до тех пор, когда он не сработает;
8. сработал, но я уже в плюсе, снова жду сигнала.
9. вроде бы разложил как и разрулить и как при локе получать свои уже положительные пипсы.
10. вроде бы правильно?

DonPic
17.10.2008, 11:03
DonPic, хорошо, ... я знаю что и дальше движение продлится вниз, что я делаю?

Дык жди пока коррекция нисходящего движения не начнется, а потом фикси селовую позу и став страхующий сел-стоп на продолжение движка вниз. А вот дальше что я и сам точно не знаю. Дальше у меня масса вариантов. Именно тута я нарубил дров и убил депо. Открывай новый сел (выгребая нисходящее движение) когда закончиться коррекция. И так пока движуха вниз идет. Когда этому будет конец я чесно не знаю. И что делать потом, тоже четк не знаю. Скорее всего торговать вверх.

Yuri Trader
17.10.2008, 11:11
Упс, не успел отредактировать свое сообщение, в нем я вижу как разрулить и как начать получать прибыль.

DonPic
17.10.2008, 12:14
DonPic...что я делаю?


Я так понимаю:
1. если сигнал действительно верный, то я закрываю бай, жду немного отката вниз - селл уже +10п, я отыграл из своих +5п и ставлю стоп бай повыше уровня цены;

Не бай не закрываеш, он висит пока, это твой неубитый лось.


2. так продолжаю делать ну допустим каждые 5п вниз;
Тут нуна дождаться коррекции движка вниз, т.е. начала движения вверх


3. если цена вдруг и пойдет вверх, то сработает отложенный стоп бай, хотя я уже отыграл немного пунктов;
Если цена идет вверх, то у тебя уже есть бай-поза. Накапливаеш профит на нисходящем движении, пока открытая бай-поза не выйдет в плюс или б/у.


4. так продолжаю ловить снова сигналы, а уже затем когда выйду в безубыток, то я снова жду сигнала, который уже точно должен быть верным;
Дык все сигналы должны быть верными, т.е. говорить однозначно что движ цены развернулся (не скоко цена пройдет в обратку, а что она идет уже в обратку). Без этого слив.


5. пусть сигнал при безубытке снова поступил вниз, я закрываю свой бай;
Точно так ели бай-поза в плюсе. Если нет, то просто открываеш сел-позу.


6. когда вижу, что цена скорее всего даст откат наверх, ставлю бай стоп, на этот случай;
Не у тебяж уже есть баевая поза. В локе либо сокращается минус, либо наращивается прибыль. Вот ее мы и фиксим с фанатичным постоянством. Главное что бы прибыль наращивалась быстрее, чем рос убыток.

7. если цена снова идет вниз, я так и продолжаю передвигать свой стоп бай и ложить в копилку пункты до тех пор, когда он не сработает;
Тут снова если бай-поза уже есть то отложник удаляем, а если нет то таки двигаем его.


8. сработал, но я уже в плюсе, снова жду сигнала.
9. вроде бы разложил как и разрулить и как при локе получать свои уже положительные пипсы.
10. вроде бы правильно?
Вот как я сейчас действую. Несколько отлично от предложенного тобой, но ведь я тоже токма учусь и могу ошибаться.

DonPic
17.10.2008, 12:43
...Хотя я лучше кину шаблон, просто поставьте его.....
Прикольная картинка получается. Системы разные, а уровни одни и теже.

Amun2
17.10.2008, 13:07
Благополучно убил локами депо. Совершил наверное все мыслемые и немыслемые ошибки, и не выполнил правильно ни один совет. Открыл новый депо, буду тренится.
добавлю еще одну мелкую, но весомую ошибку

как работа на "левом рынке", т.е не очень удачно выбрано время для "рулежки"
движения счас дерганные, потому "развороты" искать чревато

Amun2
17.10.2008, 13:09
Локировка хорошо работает на боковом рынке.
При первом же серьезном движении, локер несет потери, пытаясь закрыть плечо, в надежде на разворот.

смотря какой локер,

с короткими разворотами, сильная движуха - это самый ништяк, самый профитный исход.

Amun2
17.10.2008, 13:26
а еще, как говорили выше,
лок это равновесная позиция,
абсолютно не имеет значения плюс нога или минус....

нужно смещать центр равновесия системы
в ту сторону и тогда, когда четко уловили\поняли, куда идет рынок.

При этом если рынок обманул, быть готовым немедленно защиться повторно и трижды.

-------
Я локами научился работать где-то за месяц, поставив за месяц свыше 1000 поз,

при этом на осознание главной ошибки любого трейдера -
"удержание и передержка убытка" ушло три года

1. кто локирует позиции, попробуйте лок с разворотом
2. попробуйте оценивать импульс силы рынка, именно в момент открытия новой позы и постановки лока.

ПС - что до шаблонов, и картинок....
все это вторично (дело вкуса) по отношению к ходу цены

я лично использую примитивные картинки, не люблю загромождения графика

Amun2
17.10.2008, 13:41
у меня например ( до кучки картинок на 30 мин)
такой экранчик (стрелочки ессно пририсованы ручками - в терминале их нет)

из него совершенно четко ясно
1) торги зажаты в диапазон
2) долгосрочники сменили настрой на бычий
3) краткосрочники под медведями

4) для определения кто будет рулить, цене над отклониться ЗА диапазон
5) соответственно торг действие: купить снизу.... если цена поедет вниз, немедленно развернуться - ибо это означает прорыв диапа вниз.

Yuri Trader
17.10.2008, 14:41
DonPic, ничего не понял, как то все сумбурно, если уж не правильно, что закрыл бай, то надо было бы тебе объяснить со своей точки зрения, а то получилось, что комментишь мои пункты, а уже 1 пункт не прпвильный...

Ладно, ну раз ты такой же новичок в локах как и я, попросим помощи разрулить ситуацию у Amun2...

Я так понимаю, я должен закрывать только прибыльную позу, будь то бай или селл, но никак не убыточную, чтобы сразу не понижать свой депо.

Хорошо, попробую, но график не анализирую - предположим я уверен на 100% куда пойдет цена, а не по ТА, рассмотрим, что цена вначале пошла вниз.

-Жду падение цены вниз и мы прошли 50 пунктов, где у меня стал бай = -50п, а селл = +11.
-Поступает сигнал, что сейчас цена пойдет вверх.
-Я ставлю стоп селл ниже цены, закрываю свой селл и забираю свои + 11.
-Цена идет вверх на 30п, уменьшается бай, я двигаю за ценой стоп селл.
-Цена прошла 40п, стопселл стоит на -5п от цены, я уже взял с учетом стопселла (если вдруг резко цена соскочит вниз) 35п, бай и баланс уменьшился до -15п.
-Цена начала падение, срабатывает стоп селл, цена идет на 30п вниз.
-Поступает сигнал вверх, ставлю стоп селл ниже цены, закрываю селл и заюираю в депо +30п.
- Цена идет вверх на 40п, бай превращается в положительный = +25п, стоп селл передвинут ближе к цене.
- Итого имеем или закрываем все позы и получаем уже профит в +25п, или продолжаем локированием наращивать свой профит.

Другой вариант (неудачный).

- Жду падение цены вниз и мы прошли 50 пунктов, где у меня стал бай = -50п, а селл = +11.
-Поступает сигнал, что сейчас цена пойдет вверх.
-Я ставлю стоп селл ниже цены, закрываю свой селл и забираю свои + 11.
-Цена не следует сигналу, а продолжает падать, срабатывает стоп селл, итого по баю стало -55п, селл в 0, цена продолжает падать вниз, средства становятся еще меньше - на 5п.
...
Вот тут я так понимаю, надо ждать правильного сигнала наверх, и от сюда "-Поступает сигнал, что сейчас цена пойдет вверх..." продолжать заново свои действия???

Вариант открытия.

Какой лучше использовать?
- Для меня наверное самый лучший - это одновременное выставление стоп бай и стоп селл в коротком диапазоне.
- Если цена пошал вверх, то сработал бай, бай продолжате расти, а я передвигаю стоп селл за ценой.
- Если сработает стоп селл, то я с "незафиксированном" профитом или жду дальше движения и наращиваю свой "профит" или закрываю все позы с прибылью.

- Другой вариант - это открытие мультилока, но тут мы сразу вгоняем себя в минус за счет спрэдов, на средствах от -4 до нескольких пунктов.
- Начинаем тогда как и в первом варианте выходить из "убытка" и наращивать "прибыль".

По мне так для меня лучше 1 вариант...

Кстати на моем балансе сейчас маржи хватает только на 1 лок (бай и селл), на 2 недостаточно денег. Так что я манипулировать доткрытием новых поз не могу. А вообще оно надо несколько локов? Мне кажется для меня новчика и 1 лока достаточно. Привидите если можно пример пример.

А вообще, можно ли привести примеры от Вас, как Вы работаете: 1. открытие мультилока 2. открытие в 1 сторону, и если цена пошла правильно Ваши действия. 3. отрытие в одну сторону, и если цена пошал не парвильно, Ваши действия. 4. постановка стразу двоху стопов по бай и селлу. 5. еще что то...

Спасибо.

P.S. Картинку приложил еще раз для удобства.

Amun2
17.10.2008, 15:34
вах вах.... :bow:


[B]
Я так понимаю, я должен закрывать только прибыльную позу, будь то бай или селл, но никак не убыточную, чтобы сразу не понижать свой депо.
в корне нЕверно :sick:

локу ПОФИГУ, плюс на ноге или минус, смотри на экьюти.
то что деп пляшет - фиг с ним, главный показатель - экьюти.

ногу крыть надо ориентируясь не на плюс или минус,
а на туда куда топает цена,

крыть надо ногу, противостоящую ходу цены



Хорошо, попробую, но график не анализирую - предположим я уверен на 100% куда пойдет цена, а не по ТА, рассмотрим, что цена вначале пошла вниз.

-Жду падение цены вниз и мы прошли 50 пунктов, где у меня стал бай = -50п, а селл = +11.
-Поступает сигнал, что сейчас цена пойдет вверх.
-Я ставлю стоп селл ниже цены, закрываю свой селл и забираю свои + 11.
-Цена идет вверх на 30п, уменьшается бай, я двигаю за ценой стоп селл.
-Цена прошла 40п, стопселл стоит на -5п от цены, я уже взял с учетом стопселла (если вдруг резко цена соскочит вниз) 35п, бай и баланс уменьшился до -15п.
-Цена начала падение, срабатывает стоп селл, цена идет на 30п вниз.
-Поступает сигнал вверх, ставлю стоп селл ниже цены, закрываю селл и заюираю в депо +30п.
- Цена идет вверх на 40п, бай превращается в положительный = +25п, стоп селл передвинут ближе к цене.
- Итого имеем или закрываем все позы и получаем уже профит в +25п, или продолжаем локированием наращивать свой профит.
такой вариант существует, описано верно (при условии, что цена таки пошла вниз, а затем таки вверх),

минус в том, что надо хорошо исполнить,
а если накосячишь с исполнением, нервы сдадут, передержка убытка и досвидос деп...



Другой вариант (неудачный).
также имеет место быть, если в момент раскрытия лока, цена пошла против открытой позы лока


Вариант открытия.

Какой лучше использовать?
.....

Кстати на моем балансе сейчас маржи хватает только на 1 лок (бай и селл), на 1 недостаточно денег. Так что я манипулировать доткрытием новых поз не могу.

лучший вариант = подождать хода цены, сильного импульса, и немедленно крыть ногу против этого импульса (пофигу какая это нога)

в твоем варианте только сильный импульс поможет определиться

а стратегически крыть надо селл, за бай шансов гораздо больше, был бы запас маржи, крыть можно хоть счас....
без маржи, жди хорошего попутного ветра.




А вообще оно надо несколько локов? Привидите пример. Спасибо.
с большой фри маржой - вариантов МНОЖЕСТВО, это гибкая работа,
а у тебя клинч-работа, почти без права на ошибку.

DonPic
17.10.2008, 15:38
DonPic, ничего не понял, как то все сумбурно, если уж не правильно, что закрыл бай, то надо было бы тебе объяснить со своей точки зрения, а то получилось, что комментишь мои пункты, а уже 1 пункт не прпвильный...
Звиняйте за сумбурность. Получилось "один пишем, два в уме". Но суть тем не менее ты понял. А торговать за тебя, как мне кажется, никто не будет. Помочь разобрать твои действия (заодно и проверив свои знания в этом вопросе) наверное помогут. По поводу предлагаемого тобой способа торговли, где то видел систему частичного лока, помоему у Оверлорда (а вот на каком форуме, не помню). Он там както разделяет полный лок и частичный, но я тонкостей не помню.

DonPic
17.10.2008, 17:31
вах вах....
А куда неофитам без опытного плеча.


...локу ПОФИГУ, плюс на ноге или минус, смотри на экьюти.
то что деп пляшет - фиг с ним, главный показатель - экьюти.
.......
ногу крыть надо ориентируясь не на плюс или минус,
а на туда куда топает цена,
........
крыть надо ногу, противостоящую ходу цены.....

А я думал, что крыть нужно именно позу с прибылью (ну есно противоходную), а если она с минусом, то пусть висит. Тут у меня пока дырка.

а еще, как говорили выше,
лок это равновесная позиция,
абсолютно не имеет значения плюс нога или минус....
Равновесная позиция - это понятно.

нужно смещать центр равновесия системы
в ту сторону и тогда, когда четко уловили\поняли, куда идет рынок.
При этом если рынок обманул, быть готовым немедленно защиться повторно и трижды.
Значить ли это, что нужно стремиться нарушить нулевой баланс (объем бай_позиций - объем сел_позиций = 0), в сторону текущего движения? Т.е. если рынок вверх, то объем бай_позиций > объем сел_позиций, а если рынок вниз, то объем бай_позиций < объем сел_позиций.
Способа нарушения баланса тока два: либо закрыть позу, либо ее открыть.
Тогда в приведенном Yuri Trader примере, нужны следующие действия:
1. Цена удалилась от лока на 50 пипов и показала разворот.
2. Кроем бай-позу, нарушив тем самым равновесие (теперь объем бай=0, а сел=0,1).
3. Цена пройдя 30 пипов показала разворот.
4. Открываем бай-позу объемом (для примера на минималь шаг изменения лота 0.1) > чес объем сел-позы (>0.1), нарушив тем самым равновесие позиций (теперь объем бай=0.2, а сел=0,1).
5. Начался пункт 1. Цикл локирования закрылся. Что делать в этой ситуации. Т.е. цена продвигается по 20 пипов в день, для примера, и движ прет неделю (7дней). Это прирост к висящему лосю 140 пипов. И отойдя на такое расстояние от точки ложного разворота (где открыли сел-позу), цена при нашей жизни может туда не вернуться. Как поступать в этй ситуации. Всетаки резать убыток или ждать (продолжая работать, но с учетом лосевой позы)?

...при этом на осознание главной ошибки любого трейдера -
"удержание и передержка убытка" ушло три года...
Дык а как же знать передержан убыток или пока еще нет? Может получилось какую формулку вывести (и при этом имеется Время Возможность и Желание поделиться жтой формулкой), или и это с опытом приходит (типа готовых рецептов много, какой нравится такой и используй)?

1. кто локирует позиции, попробуйте лок с разворотом
2. попробуйте оценивать импульс силы рынка, именно в момент открытия новой позы и постановки лока.
Это бязательно, я лично, планирую опробывать. Разберусь тока с базисом локирования. Огромное, всем владеющим методой локирования и делящимся своим опытм, человеческое спасибо. Я например перелапатив кучу литры, поимел другое представление о локе (хотя конечно, может я просто где то протормозил и не прочел между строк). А в принципе (на первый взгляд) в локе ничего сложного и нет. Все может быть проще если не усложнять. Это и при разруливании лока должно быть доминирующим подходом.

Yuri Trader
17.10.2008, 21:22
с большой фри маржой - вариантов МНОЖЕСТВО, это гибкая работа,
а у тебя клинч-работа, почти без права на ошибку.

Я так понимаю, если есть маржа, то тут уже используем новый дополнительный лок, открываем вторую позу в бай (стратегически), ставим стоп селл на всякий случай. Получается наши 2 бая отыгрывают суммарно 1 селл, выходя в +, закрываю 1 селл и переношу стоп селл ближе к цене, 2 бая остаются открытыми до тех пор пока не последуют сигнала вниз, тут закрываем один из баев, и остаемся уже в профитном локе...

Вроед бы все понятно, к первым 2 моим вариантам в том посте вообще можно вместо сигнала прописать "уверенный скачок", конечно же я его и буду ждать, так как и правильно писалось, могу и увеличть минус совоими неверными сигналами...

А вообще первые 2 варианта, это для уверенных и точных сигналов на "100%"... А вот 3 вариант, это разнонаправленный лок я так понимаю, так как ситуация много, есть запасливая маржа, то тут уже можно и доливки и усреднения использовать, играть как хочется лишь бы вывести себя в + из убыточного лока, но до этого мне далеко, пока оттачиваю первые 2 варианта...

wiking
17.10.2008, 21:34
крыть надо ногу, противостоящую ходу цены



Добавил сию мысль в правила по применению лока.
Правда сам я стараюсь дождаться момента, когда это будет
профитная сделка. Психологически плюс фиксировать приятнее
чем минус :thumbsup_002:

wiking
17.10.2008, 21:59
Он там както разделяет полный лок и частичный, но я тонкостей не помню.


Частичный лок , это когда защитный ордер выставляется только
на часть открытой позы. Дальнейшие действия по ходу событий.
Это либо доливка до полного лока ( а то и больше) в случае сильного
движения ,либо в случае разворота (как часто бывает), мы даже
если не успеем закрыть эту защитную сделку,то все равно будем
в плюсе , т.к. перекрывали только часть первоначальной позы.
Сей метод хорош когда на депо достаточно маржи и можно
позволить себе некоторые маневры. ;)

Karakurt
17.10.2008, 22:58
Выкладываю разруливание локов от Мелькора (если кто ещё не читал).

Amun2
18.10.2008, 08:39
А я думал, что крыть нужно именно позу с прибылью (ну есно противоходную), а если она с минусом, то пусть висит. Тут у меня пока дырка.

Такой вариант есть, но он не единственный.
В текущем моменте рынка, какую ногу крыть, не имеет значение

допустим, у нас короткий лок 30 пкт
бай дает +10 пкт, селл дает -40 пкт
тут начинается движуха вверх на фигу, две, а то и 10 фиг.
Ждать пока плюс вырастет, и пойдет откат вниз, чтобы закрыть ногу с плюсом?
Иначе говоря - пропустить сильное движение.
Это неразумно, это пассивность и боязнь входа.

А разумно,
вот цена пошла вверх, вот пробито то и се,
вот ускорение пошло, чего спать? кроем немедленно селл, пусть в -100
(все равно текущий убыток = -30), и тренд выгребает.



Значить ли это, что нужно стремиться нарушить нулевой баланс
да, если осторожно и не спеша, баланс нарушается помаленьку,
если закрыть целиком одну сторону, это может быть сверх-рисково по марже


Дык а как же знать передержан убыток или пока еще нет? Может получилось какую формулку вывести (и при этом имеется Время Возможность и Желание поделиться жтой формулкой), или и это с опытом приходит (типа готовых рецептов много, какой нравится такой и используй)?
формула простая

больше 30 пкт убытка, уже поехало удержание убытка
больше 60 пкт, ну и терпила....
больше фиги - сколько надо еще пройти, чтобы дошло, что идет направленное движение (тренд дня)?

если же висит лок, пусть в 40 пкт, и прошла неделя, то это не удержание убытка, а поиск требуемой возможности в рынке.

еще проверять "убыточность" можно просто
1) есть персональная оценка рынка или ожидания, а рынок взял и против, баба яга против!... ну лано... с кем не бывает.
2) переоценка рынка и новый вход, а рынок все равно против!

Ну извините, трейдер находится в противофазе с рынком, и это очевидно со стороны.
надо тормозить и защищаться КМС - как можно скорее.

в общем, если твоя оценка рынка рынком подтверждается - работай усиленно, время пришло.
если нарушается - постой в стороне.

Amun2
18.10.2008, 08:54
Добавил сию мысль в правила по применению лока.
Правда сам я стараюсь дождаться момента, когда это будет
профитная сделка. Психологически плюс фиксировать приятнее
чем минус :thumbsup_002:
Это правило - не открытие америки

психологически комфортно крыть плюс (резать прибыль), но это есть поиск разворота,
а поймать вершинку или низинку - это надо опыт, и многие
(лок, стоп, без стопа ) горят.
"+нога" хорошо работает в БОКОВИКЕ


В рынке вообще есть две тенденции
1) ОТКЛОНЕНИЕ от равновесия. есть некий центр равновесия цены, пусть пивот, и цена отклоняется от центра, если отклонится настолько, что центр теряет силу = пошел тренд.
2) Возврат в равновесие. есть некий центр равновесия цены, пусть пивот, и цена к нему откуда-то притягивается. = БОКОВИК

крыть +ногу, это действия по типу-2, на возврат,
логика проста, если цена отклонилась на фигу, две, безоткатно, то откатик должен быть (поиск точки разворота, ловля ножей)
Не всегда это так, бывает, что ситуация пошла на тренд.

Поэтому для любого трейдера
сначала важно определить, ТИП рыночного движения
= тренд, флет, консолидация

затем определить среднюю цену типа, это центр равновесия

и соответственно, если боковик с некритичным отклонением от центра, разумно крыть +ногу на вершинке\низинке.

если ситуация тренд (особо поближе к старту или недалеко от середины), пофигу на все, встаем в тренд с любого места

если консолидация = ваще супер, ждем пробоя диапазона, и немедленно снимаем противо-пробой ногу.

Amun2
18.10.2008, 09:07
поэтому если лок короткий,
можно поймать внутридневный тренд, внутридневный флет
и успешно действовать,
такие тренды и флеты почти ежедневно идут, т.е шансов предостаточно.

а если лок большой, то требуется
1) недельный тренд
2) откусывание лока порциями на внутридневных участках.


определение характера рынка и свой настрой на него - очень ценный навык
так например, известа рыночная мудрость, давай прибыли накапливаться

но дело в том, что это справедливо только для ТРЕНДА.

например, текущая ситуевина....

ну какой ********** будет копить прибыль удержанием?
вошел в рынок, тебе дали пусть 30 пкт или фигу, бери пока дают, боковик \консолидация, опять тоже самое или даже получше предложит.
Поставишь в б\у - типа погрести решил, сработает б\у

при этом помним о более глобальной мудрости
все тренды сменяются флетами, а флеты трендами.

т.е если супер накосил профа во флете, отслеживай, не наступает ли фаза тренда, и наоборот.

KostyaK
18.10.2008, 13:48
Лок имеет смысл использовать при работе на всё депо - чтобы не уменьшался рабочий лот. Но это, кроме и без того большого риска такой работы, является нарушением ММ потому, что лот прежний а эквити падает из-за спредов и не только.

А если несколько раз ошибиться с разруливанием лока и опять входить в лок при каждой ошибке - эквити сильно просядет, лот при этом остаётся постоянным - верный способ быстро убить депо.

По-моему лок это опасная иллюзия безопасности и быстрого отыгрыша, быстрый способ убить депо. При использовании стопов и ММ эффект сложного процента замедляет падение депозита, а для локов - нет. ИМХО лок - это болезнь "жадных детей" (с) Гоблин. Устраняется свойство сложного процента - если после потери разрулить лок, то для восстановления накладными расходами будут только дополнительный спред и сам ход восстановления, а изменения лота не будет, и свою роль это изменение не сыграет. Но при нескольких проигрышах подряд не будет и замедления падения.

Единственное привлекательное для меня применение лока - разворот позиции одним ордером (но даже не пробовал такое сделать). Но при этом всё равно имеется недостаток - асимметрия свопа будет подтачивать эквити по сравнению с закрытием и открытием в противоположную сторону. Лучше бы реализовали специальный тип уроня в ордере или тип ордера - "разворот". Но если вдруг вместо доливки будет решено закрыть начальный ордер - есть риск поймать маржин колл на "ровном" месте.

Ещё можно устроить мини мегалот на реале, с учётом стопаута конечно. Прям как в казино. Охотники на это есть?;)

Не согласен с тем, что открыть лок и закрыть встречные позиции - это тот же стоп, т.к. в этом случае платится двойной спред.

А ещё локи примечательны тем, что их активно рекламирует т.н. "мега гуру" Славик aka Masterforex. И это совсем не красит локи в моих глазах. Тут реклама локов идёт просто прямо "от лукавого".

Frankus
18.10.2008, 18:23
Переворот что ли? Так просто ставите два ордера: один закрывает позицию. Другой открывает на ту же величину.
например: купили 1мио евробакс по 1.3400. Хотите стоп реверс на 1.3365.
Пишете 1 ордер селл стоп 1мио евробакс на 1.3365.
а вторйо стоп привязываете к позе в МТ на том же уровне.
Понятно к открываему селл стопу можете выставить свой стоп ордер на фиксацию убытка в нем же.

Amun2
18.10.2008, 19:23
Лок имеет смысл использовать при работе на всё депо - чтобы не уменьшался рабочий лот. Но это, кроме и без того большого риска такой работы, является нарушением ММ потому, что лот прежний а эквити падает из-за спредов и не только.
Лок - инструмент ограничения потерь,
кто не умеет юзать, или следить за лотами = "не влезай - убьет"

у локовой защиты указанный "недостаток", тот же лот при уменьшенном депо, для одних систем недостаток (которые рекомендуют при просадке сбавлять лот), для других норма (которые при просадке рекомендуют
усиливать лот). В любом случае, частичное закрытие лока (нарушение равновесия) - уравнивает риск.



А если несколько раз ошибиться с разруливанием лока и опять входить в лок при каждой ошибке - эквити сильно просядет, лот при этом остаётся постоянным - верный способ быстро убить депо.
тоже самое со стопами,
это не признак недостатка лока, а признак неумелого сливающего трейдера.


По-моему лок это опасная иллюзия безопасности и быстрого отыгрыша, быстрый способ убить депо.
кому как, а по мне мега-скальперский меч.

вот на деме строго 0.1 лотом по системе за прошлую неделю накосил около 500 пкт,
а на реале сделал +17%, исключительно пользуясь приемом локового спредового открытия (т.е сразу две сделки в разные стороны), три дня поторговал не спеша = +17%



ИМХО лок - это болезнь "жадных детей" (с) Гоблин.
трейдер обязан быть жадным, это в жизни - жадюга плохо,
в трейдинге - наоборот.
нужно быть жадным за профит, побольше - побольше, маловато будет
это заповедь - дай прибыли расти
и также скрягой для лосей, пипс захотели? - нифига без боя не сдам.


Но при этом всё равно имеется недостаток - асимметрия свопа будет подтачивать эквити по сравнению с закрытием и открытием в противоположную сторону.
свопы при локах наименьшая из проблем, на нее упирают какие то недалекие и однобокие трейдера.


Ещё можно устроить мини мегалот на реале, с учётом стопаута конечно. Прям как в казино. Охотники на это есть?;)
в конкурсах есть, в реале значит тоже найдутся




А ещё локи примечательны тем, что их активно рекламирует т.н. "мега гуру" Славик aka Masterforex. И это совсем не красит локи в моих глазах. Тут реклама локов идёт просто прямо "от лукавого".
Нашел достоинство или недостаток :eek:
то что лок юзает (в уме вероятно) некто Славик, к локам никакого отношения не имеет.
Если некий "тупой еще тупее" кушает хлеб, от этого хлеб не становится хуже

а что до торгов Славика - так их никто не видел, в отличие от его книг, в которых ля ля... чего-то не сказали другие гуру Cлавику, он обиделся и за них досказал....

ЗЫ не видел ни одной книги, в которой бы все до конца было разжевано для любого читающего. Даже над "библией" - сколько людей, столько мнений.
Славик решил, что умнее всех, и его трактовка самая верная, только и всего, это бывает, ничего необычного.

ЗЫ2: следующий! а следующий - регулеззз, мастер пополнения депозитов

Amun2
18.10.2008, 19:30
сделки недели, которые +17%:

пн. 13.10.08
15:25 buy gbpusd 1.7385 2008.10.13 22:10 1.7368 -17 пкт
15:26 sell gbpusd 1.7384 2008.10.13 18:42 1.7318 +66 пкт
06:09 sell gbpusd 1.7030 2008.10.13 13:23 1.7243 -213 пкт
06:10 buy gbpusd 1.7029 2008.10.13 13:08 1.7274 +245 пкт

вт. 14.10.08
14.10.2008 9:55 buy gbpusd 1,7491 14.10.2008 10:27 1,7543 +52пкт
14.10.2008 9:54 sell gbpusd 1,7495 14.10.2008 10:45 1,7510 -15пкт
14.10.2008 4:21 buy gbpusd 1,7504 14.10.2008 6:25 1,7547 +43пкт
14.10.2008 4:20 sell gbpusd 1,7504 14.10.2008 8:13 1,7513 -9пкт

ср. 15.10.08
15.10.2008 2:56 buy gbpusd 1,7417 15.10.2008 5:40 1,7438 +21пкт
15.10.2008 1:38 sell gbpusd 1,7392 15.10.2008 3:15 1,7413 -21пкт
15.10.2008 1:36 buy gbpusd 1,7400 15.10.2008 5:40 1,7438 +38пкт

почему открывался в обе стороны сразу?
1. неделя боковая, куда ни открой профит можно словить
2. лень было в такое непонятное время думать, куда рынок пойдет, потому сразу на два направления поставил

а да... специально добавлю, свопы = 0, так как интрадей

IvER
19.10.2008, 14:29
Хе... написанно достаточно много и интересно, позвольте расказать какие способы работы с локами есть у меня... Их я использую в реальной торговле...

Такс, ну для начала раз и на всегда решим чего такое для нас лок...
Лок, это , с одной стороны , ограничение убытков... Если пользоваться локом, как ограничителем потерь, то наше все , так называемая, трейдерская поговорка, "режем убытки - даем расти прибыли"... То есть чем быстрее (в разумных пределах) поставить лок, тем лучше...
Но , с другой стороны, лок это неплохая возможность снятия доп. прибыли...
Это, конечно же , работа в трендах, на коррекции... Тут расписывать не буду... Я совмещаю в своей работе оба способа работы с локом... Но , все таки, основной упор на защиту...
Итак работа с локом, как со средством защиты... В торговле я использую уровни и элементарную диагностику тренда (2 МА)... Работаю в основном я на отбой, ну и локами на пробой... На отбой - лимитник на значимый уровень...
Если сработал, то веду позицию, пошла против меня, пробила уровень и стала -40-50 пипок, то лок... сижу гляжу, если же цена ухнула в пространство свободное от уровней, то лок разворот(частичное локирование)... Например бай 0,1 при -50 селл 0,3... Нетто позиция -0,2... При проходе уровня безубытка и если цена удалилась от него на 20-30 пип (зависит от пары), на уровень бу стоповый ордер на полный лок... Если цена идет дальше в направлении другого значимого уровня , то там лимитник на разворот.. Например -0,2, лимитник на 0,3. Открылся лимит ордер, смотрю на возможность отбоя... Если отбой есть, закрываю (постепенно) плюсовую сторону...
Если идет флет, то работаю на отбой внутри коридора, с защитой от направленного движения... Есть 2 варианта защиты... Стоповый ордер на величину открытой позы (лок) или сразу лок-разворот... Если идет направленное движение и цена находится в области , свободной от уровней, то доливка по тренду и подтягивание за ценой защитного стоп ордера...

Это достаточно распространенный способ торговли, но я так же использую стратегию "Спредоогрыз"... Название вольное)))
Я уже описывал выше данную тактику... Сейчас остановлюсь более подробно на использовании...
Существует 2 варианта использования тактики, защитный и атакующий...
Начну с защитного...
Открыли терминал - сразу полный лок с одного уровня, или 2 лока (это не важно)... Затем жду определения движения (подход к значимому уровню)...
Подошли к уровню, работаю на отбой - раскрываю лок... Например от уровня локов цена упала вниз (на сколько она упала не имеет значения)... Допустим лок у нас 0,3 бай 0,3 селл... Обязательно использовать индюк , который я залил (инф опен ордерс)... У уровня, делаем перекос 0,3 бай (начальный перекос кратен локовой ноге)... Индюк начинает показывать уровень безубытка (зеро лайн) Смотрим где расположен уровень... Сможет ли цена за сегодня до него добраться... Допустим видим, что уровень стоит за хаем дня... Возможно ценник туда и придет, но неизвестно... Есть 2 способа решения этой задачки... Доливка в бай (рискованно) и просто наблюдение за открытой позой... Если увижу, что ценник не хочет двигать в сторону БУ, и разворачивает обратно, то лок, или разворот... (эквити все равно подросло)...
На уровне БУ (зеро лайн) ставлю лимитник кратный перекосу (в примере 0,3).. Если цена туда придет, то будет полный лок...
Как зарабатываются денежки при такой работе?! Ведь по курсовой разнице будет 0... А просто, зеро лайн, расчитывается с учетом спреда по всем открытым позициям и свопа... Если цена пришла на этот уровень, у меня полнй лок и в терминале висит минус от спреда по лимитнику...
Закрываю все позиции через опцию в МТ "Закрыть перекрытые ордера"... Особенностью такого закрытия позиций, является следующая фишка - не берутся спреды с локированных позиций... А так как зеро лайн расчитывается с учетом спреда, то курсовая разница от спреда идет в карман... Прибыль будет равна (примерно)... количество локированных поз (например 6 ордеров бай и 6 ордеров селл) ИМЕННО, ордеров, умноженное на спред пары и умноженное на лот... Но в реальности прибыль почему то меньше...
Получается , в среднем , закрывать каждый рабочий день в плюс... Чем больше времени, затраченного на работу у терминала, тем больше итоговая прибыль за день... мой рекорд +15% за день... А так в среднем +4-5% можно делать стабильно... НО, господа, это не грааль, данная система способна приносить стабильнй профит ТОЛЬКО более менее ОПЫТНЫМ трейдерам...
Второй вариант этой стратегии более агрессивен...
Открывается позиция, в сторону предполагаемого движения цены ,с тэйком...
Сработал тэйк - опять повторяем операцию... Если же идет ошибка, то начинает работать метод сбора спреда... Разворачиваемся в сторону движения цены, на уровень БУ ставится отложенник, короче все теже действия... Так и ворочаемся пока не закроется лок, то есть, пока цена не придет на уровень БУ.... Только важно помнить, что если произошла ошибка в определении движения цены, то уровень бу будет распологаться на расстоянии (кол-во позиций в локе*на спред по паре*лот*курсовую разницу)..
Так что инициирующая поза должна быть небольшой, чтобы денег хватило на ворочанье... Для более менее опытного трейдера это не является серьезной проблемой, но все равно ошибки бывают, а для новичков правило одно - первый ордер 0,1!!!
Такой способ работы, по наблюдениям разных трейдеров, достаточно комфортен, и главное этот метод, при полном овладении навыками локирования и трейдинга, позволяет каждый день закрывать в +...
Меня побудило на создание этой методы, прочтение ветки на каком то форуме, о 20 пипках в день стабильно... Вот я и подумал, а что лок может дать для этого... И оказалось - может ....Только нужны навыки использования лока ну и навыки успешного трейдера, так как нужно уметь реагировать на изменения рынка , и следовать за ним... Заметьте, НЕ предсказывать его, а СЛЕДОВАТЬ ЗА НИМ... Это основа, но обладание данными навыками может дать трейдеру, достаточно мощную стратегию стабильного извлечения прибыли...
П.С. Сорри за сумбур в изложении - слегка нетрезв...)))))

NiroWolf
19.10.2008, 16:29
Но в реальности прибыль почему то меньше...


Потому что в вашем индюке не учтен спред при sell.
В этом учтен.

IvER
19.10.2008, 16:40
Потому что в вашем индюке не учтен спред при sell.
В этом учтен.

Вроде, автор индюка клялся/божился, что в индюке учтено все, и спред и своп:cool:

KostyaK
19.10.2008, 21:13
Переворот что ли? Так просто ставите два ордера: один закрывает позицию. Другой открывает на ту же величину.
например: купили 1мио евробакс по 1.3400. Хотите стоп реверс на 1.3365.
Пишете 1 ордер селл стоп 1мио евробакс на 1.3365.
а вторйо стоп привязываете к позе в МТ на том же уровне.
Понятно к открываему селл стопу можете выставить свой стоп ордер на фиксацию убытка в нем же.

Меня смущает то, что, как я помню, порядок исполнения ордеров не гарантируется. При работе на полдепо и меньше будет работать, или если сразу сработает селлстоп, а потом - стоп, всё будет нормально. Но если больше полдепо под маржой и сработало наоборот, то просто не хватит средств и мы останемся без поз. Можно ставить ордера на разных уровнях, но ведь бывают ещё и проскальзывания -> опять встаёт вопрос об очерёдности срабатывания. Так что лучше бы разработчики дорабытывали Метатрейдер.

PS: Интересно, а есть ли переворот без локирования в StrategyRunner'е?

Да, и на рулетке при мегалоте в нераскрытом локе при движениях цены были центовые колебания эквити. Это из-за того, что цены открытия встречных ордеров разные? А может это связано с тем, что стоимость пункта меняется при изменении цены?

Алексей Угаров
20.10.2008, 19:40
PS: Интересно, а есть ли переворот без локирования в StrategyRunner'е?

В SR нет локов. Там рассматривается только совокупная позиция.

Артист
20.10.2008, 20:40
В SR нет локов. Там рассматривается только совокупная позиция.

Как понять совокупная позиция?по мне поставить лок это вообще не проблема, на любой платформе, как пример работа с разных IP адрессов.

Алексей Угаров
20.10.2008, 20:44
Как понять совокупная позиция?по мне поставить лок это вообще не проблема, на любой платформе, как пример работа с разных IP адрессов.

Это значит, что даже если вы откроете две сделки в одном направлении, позиция будет отображаться как одна по средней цене.
А насчет лока - при чем тут разные айпи? Если счет один, то лока не будет.

Евгений Ляпкин
20.10.2008, 20:59
по мне поставить лок это вообще не проблема, на любой платформе, как пример работа с разных IP адрессов.
Это уже на гравни уголовнонаказуемого!..


А насчет лока - при чем тут разные айпи? Если счет один, то лока не будет.
Алексей. Додумаются и до двух счетов. Это как.... Будет ли Броко в таком случае нести ответственность? Или только трейдер?

Алексей Угаров
20.10.2008, 21:05
Это уже на гравни уголовнонаказуемого!..


Алексей. Додумаются и до двух счетов. Это как.... Будет ли Броко в таком случае нести ответственность? Или только трейдер?

Пока что у нас CFD, это не наказуемо, а вообще, ответственность несет, конечно, трейдер, а дело брокера его вычислять и лишать возможности торговли.

Артист
20.10.2008, 21:19
Это уже на гравни уголовнонаказуемого!..


Алексей. Додумаются и до двух счетов. Это как.... Будет ли Броко в таком случае нести ответственность? Или только трейдер?

И каким уголовным кодексом это предусмотрено?

Артист
20.10.2008, 21:23
Пока что у нас CFD, это не наказуемо, а вообще, ответственность несет, конечно, трейдер, а дело брокера его вычислять и лишать возможности торговли.

На форексе в SR тоже есть запрет на локирование?

Алексей Угаров
20.10.2008, 21:59
На форексе в SR тоже есть запрет на локирование?

Это не то, чтобы запрет, SR этого просто не понимает.

agori
20.10.2008, 22:03
Простой доступный торговый терминал SR ,торгует только с одним контрактом, с одними позициями. Т.е. либо позиция на верх,либо позиция вниз. Если мы, например, продаем нефть,то открытая позиция "нефть на покупку "автоматически закрывается.
Например, мы купили контракт на 2 лота,если мы продадим этот же контракт на один лот,то позиция на покупку просто закрывается на один лот,остается контракт на покупку один лот. Если продадим на три лота, то 2 лота на покупки закрывается останется один лот на продажу...

Артист
20.10.2008, 22:13
Это не то, чтобы запрет, SR этого просто не понимает.

Биржевой форекс использует SR, я правильно понимаю? Отсюда вопрос оговаривается ли где либо в договоре запрет на локирование с другого счета например в SAXO BANK

Даша
20.10.2008, 22:16
Додумаются и до двух счетов. Это как.... Будет ли Броко в таком случае нести ответственность? Или только трейдер?
не понимаю... какая ответственность?...
если трейдер имеет два счёта... на одном встал в покупку, а на другом - в продажу. какое же это нарушение? счета же разные!
на сколько знаю, на прямых рынках трейдеры практикуют такое...
а брокеру что... берёт себе комиссию и с одного счёта, и с другого... и хорошо ему...

прошу популярнее изложить методы наказания за наличие двух/трёх счетов и открытие по ним разнонаправленных позиций по одному инструменту... И причины этого наказания.

Dark67
20.10.2008, 22:55
Торгуя на реале и имея два счета Вы сможете влиять на цену контракта, покупая на одном счете и продавая на другом. Фактически ведя торговлю с самим(ой) собой. Таким образом можете двигать цену куда Вам надо. А особо нервные участники рынка могут поддаться на Ваши провокации и начнется серьезное движение на рынке.
Поэтому в Штатах есть специальные службы, отслеживающие подобные махинации и серьезно наказывающие не только одинокого трейдера, но и группу лиц, ведущих совместную подобную торговлю (устроивших заговор).

Артист
20.10.2008, 23:04
Торгуя на реале и имея два счета Вы сможете влиять на цену контракта, покупая на одном счете и продавая на другом. Фактически ведя торговлю с самим(ой) собой. Таким образом можете двигать цену куда Вам надо. А особо нервные участники рынка могут поддаться на Ваши провокации и начнется серьезное движение на рынке.
Поэтому в Штатах есть специальные службы, отслеживающие подобные махинации и серьезно наказывающие не только одинокого трейдера, но и группу лиц, ведущих совместную подобную торговлю (устроивших заговор).

Это применимо ко всем сделкам или только к мега лотам? относится ли это к биржевому форексу? и в каких договорах ,документах это оговаривается?

agori
20.10.2008, 23:43
Это наверное манипуляция когда трейдер продает на одном счете,а на другом счете покупает,т.е.тургует сам собой. Можно прочитать здесь на сайте нашел первый попавший. http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=817115&ct=news

DonPic
21.10.2008, 01:59
Чет я не понял, а что на форуме уже появились люди, которые планируют движения рынков? Или просто продолжается спор о вредности/полезности локов? Если так, то это ж напрасная трата времени и сил. Если лок или стоп или что другое дает жить с рынка, то это полезно, а если ущемляет семейный бюджет, то это вредно. За уши никто ж не тянет. Тут же все очень просто, есть люди которые локом пользуются и понимают как и для чего его использовать (микроскопом ведь тоже гвозди можно забивать), а наше дело попробовал - невкусно, выбросил, или если вкусно попросил рецептик, вот и все.
Если держатель моего депозита разрешает пользовать лок и я умею им пользоваться - это хорошо. Если у того же держателя лок запрещен, то смысл о нем вообще задумываться. А то, по-ходу, скоро дело дойдет и до запрета Ватиканом использовать лок как элемент техники торговли.

agori
21.10.2008, 06:17
Чет я не понял, а что на форуме уже появились люди, которые планируют движения рынков? Или просто продолжается спор о вредности/полезности локов? Если так, то это ж напрасная трата времени и сил. Если лок или стоп или что другое дает жить с рынка, то это полезно, а если ущемляет семейный бюджет, то это вредно. За уши никто ж не тянет. Тут же все очень просто, есть люди которые локом пользуются и понимают как и для чего его использовать (микроскопом ведь тоже гвозди можно забивать), а наше дело попробовал - невкусно, выбросил, или если вкусно попросил рецептик, вот и все.
Если держатель моего депозита разрешает пользовать лок и я умею им пользоваться - это хорошо. Если у того же держателя лок запрещен, то смысл о нем вообще задумываться. А то, по-ходу, скоро дело дойдет и до запрета Ватиканом использовать лок как элемент техники торговли.

Тут последние посты велись не о споре, а о том ( для тех кто до сих пор не понял ), что на реальном рынке локи использовать невозможно. Поэтому администрация на МТ запрещают ставить локи, для того, чтобы мы сразу учились торговать правильно, т.е. приближенному к более реальному рынку.

IlyaFD
21.10.2008, 06:46
Тут последние посты велись не о споре, а о том ( для тех кто до сих пор не понял ), что на реальном рынке локи использовать невозможно. Поэтому администрация на МТ запрещают ставить локи, для того, чтобы мы сразу учились торговать правильно, т.е. приближенному более к реальному рынку.

В MT никто ничего не запрещает.
Просто в самом начале темы был разговор о том, что лок - это скорее виртуальная фишка MT, чем развивающаяся новинка во всем мире.

И первый же нормальный терминал - ( SR) это отлично покажет тем, кто кроме MT ничего и не видел.

Артист
21.10.2008, 06:56
В MT никто ничего не запрещает.
Просто в самом начале темы был разговор о том, что лок - это скорее виртуальная фишка MT, чем развивающаяся новинка во всем мире.

И первый же нормальный терминал - ( SR) это отлично покажет тем, кто кроме MT ничего и не видел.

Уточню разговор был немного о другом, а именно,в чем состоит криминал локирования позизий с двух разных счетов? и глубоко одинаково какая это будет платформат.к. лок можно поставить где угодно как пример- два счета.Если кто знает правовое поле этого вопроса например с SAXO прошу ответить. С уважением Артист.

IlyaFD
21.10.2008, 07:10
Уточню разговор был немного о другом, а именно,в чем состоит криминал локирования позизий с двух разных счетов? и глубоко одинаково какая это будет платформат.к. лок можно поставить где угодно как пример- два счета.Если кто знает правовое поле этого вопроса например с SAXO прошу ответить. С уважением Артист.

Правовое поле таково :
в США за манипуляцию рынками есть угловная статья.
В случае работы на прямом быржевом рынке ( фьючерсы, акции) с двух разных счетов в разные стороны по одному инструменты формально человек подпадает под эту статью.

Дальше - лишь ньюансы ( типо того, что мы не в США и тут вопрос юрисдикции и прочее , да и CFD все-таки не прямой рынок и так далее)

На форекс это понятное дело нераспространяется, так как форекс - рынок небиржевой.
Но зачем заводить вредные привычки, если толку от них все равно ноль ?

Rommey
21.10.2008, 08:43
Но зачем заводить вредные привычки, если толку от них все равно ноль ?

Для кого-то это вредные привычки, для кого-то суть стратегии, ситуации бывают разные! Каждый управляет своими средствами и его право как и в какой последовательности открывать позиции.

DonPic
21.10.2008, 08:47
Тут последние посты ... ( для тех кто до сих пор не понял ), .... чтобы мы сразу учились торговать правильно, т.е. приближенному к более реальному рынку.
Теперь понял. Спасибо. Тока ж как же попасть на тот реальный рынок (и где б средствов взять).


......Но зачем заводить вредные привычки, если толку от них все равно ноль ?
Толку то нет, только у тех кто попробовал. А кто не пробовал он же еще не знает будет толк или нет.

IlyaFD
21.10.2008, 09:26
Теперь понял. Спасибо. Тока ж как же попасть на тот реальный рынок (и где б средствов взять).


Толку то нет, только у тех кто попробовал. А кто не пробовал он же еще не знает будет толк или нет.

Все пробовали в период начала трейдинга.
Просто со временем поймешь о чем разговор.

Никакой разницы между стопом и локом нет, разница только в голове.

DonPic
21.10.2008, 09:41
....Никакой разницы между стопом и локом нет, разница только в голове.

Пока вижу токма одно различие - способ фиксации убытка. При стопе он фиксирован на определенной величине и привязан к определенным уровням. При локе же убыток плаваущий ка и сами уровни. Тут трейдер как свободный художник что сваяет, то и получит.

IlyaFD
21.10.2008, 09:58
Пока вижу токма одно различие - способ фиксации убытка. При стопе он фиксирован на определенной величине и привязан к определенным уровням. При локе же убыток плаваущий ка и сами уровни. Тут трейдер как свободный художник что сваяет, то и получит.

Еще раз: стоп=лок, разница только в цифре "баланс" и все.
А реальный остаток счета есть цифра "эквити". Она одинакова.

Насчет уровней: постановка лока = стоп, раскрытие лока = новая сделка.

DonPic
21.10.2008, 10:05
Еще раз: стоп=лок, разница только ....
Я наверно опять косно выражаюсь (один пишу два в уме). Я ж тоже говорю, что лок=стопу, разница токма в процессе, я вот про что.
"- Порутчик вам нрамятся дети?
- Нет. Но сам процесс!!!"

IvER
21.10.2008, 11:16
Еще раз: стоп=лок, разница только в цифре "баланс" и все.
А реальный остаток счета есть цифра "эквити". Она одинакова.

Насчет уровней: постановка лока = стоп, раскрытие лока = новая сделка.

При стандартнй торговле , постановка лока= стоп и раскрытие лока=новая сделка... Но есть метод торговли с помощью лока, который невозможно повторить со стопом... Выше я его описывал... Этот метод позволяет в интрадее брать 2-5% стабильно!

IlyaFD
21.10.2008, 11:47
При стандартнй торговле , постановка лока= стоп и раскрытие лока=новая сделка... Но есть метод торговли с помощью лока, который невозможно повторить со стопом... Выше я его описывал... Этот метод позволяет в интрадее брать 2-5% стабильно!

Это тебе кажется что нельзя повторить.
Лок=стоп чисто технически.
А дальше лишь вопрос скорости и удобства.
В МТ4 скальпить локами просто быстрее, чем закрывать и открывать сделки.

Просто ты никогда не скальпил в стакане, где это делать намного удобнее и быстрее, никаких локов там нет, а сделка - один щелчек мыши.
Интрадей-скальпинг дело конечно увлекательное, но муторное и со временем от него отходишь понимая что если риски одинаковые, то в среднесрок профит больше.

agori
21.10.2008, 12:15
В MT никто ничего не запрещает.
.

Я имел ввиду в школе в Школе Управляющих есть правило о запрете лока, это для того чтобы мы учились правильно торговать. :)

IlyaFD
21.10.2008, 12:23
Я имел ввиду в школе в Школе Управляющих есть правило о запрете лока, это для того чтобы мы учились правильно торговать. :)

ШУ - отдельная тема.
Краткосрочный скальп там не приветствуется, а следовательно лок не нужен даже в МТ4

agori
21.10.2008, 12:40
ШУ - отдельная тема.
Краткосрочный скальп там не приветствуется, а следовательно лок не нужен даже в МТ4

Помоему это как раз в тему. Не важно ШУ там или еще какой то конкурс,но я хотел обратить внимание на то,что локи можно использовать только на игрушечном терминале. На настоящем лок невозможен. Поэтому тема как локирование в будущем даже не пригодиться.

Rommey
21.10.2008, 12:59
... на игрушечном терминале...
Интересно а что значит игрушечный!?:geek: т.е. торгуя в МТ мы зарабатываем игрушечные деньги :cry:... а я то надеялся

IlyaFD
21.10.2008, 13:02
Интересно а что значит игрушечный!?:geek: т.е. торгуя в МТ мы зарабатываем игрушечные деньги :cry:... а я то надеялся

Не то чтобы он игрушечный, просто он изначально делался под форекс и на биржевую торговлю не расчитан, отсюда эти извращения с двумя символами для торговли на биржевых условиях, неудобство быстрого скальпа без локов, возможно в МТ5 что-то изменится.

IvER
21.10.2008, 13:03
Это тебе кажется что нельзя повторить.
Лок=стоп чисто технически.
А дальше лишь вопрос скорости и удобства.
В МТ4 скальпить локами просто быстрее, чем закрывать и открывать сделки.

Просто ты никогда не скальпил в стакане, где это делать намного удобнее и быстрее, никаких локов там нет, а сделка - один щелчек мыши.
Интрадей-скальпинг дело конечно увлекательное, но муторное и со временем от него отходишь понимая что если риски одинаковые, то в среднесрок профит больше.

Ну опять 25... Эту схему работы невозможно реализовать со стопом!
Про стакан, я вроде и не собираюсь там скальпировать, хотел бы пошел на фонду... Но я торгую только валютные пары на форекс, так что мне не нужен стакан, хотя в Дукаскопи он есть, но все равно не нужен...
А лок мне нравится и я никуда в принципе не намерен уходить с МТ, меня все устраивает... Ну конечно если я не буду вынужден уйти из ДЦ по каким то причинам, сейчас их просто нет)...
Ну а интрадей или нет дело трейдера, я 3 года из 4-х в интрадее и мне нравится, а долгосроч и среднесроч не мое...Хотя и там могу работать, просто не хочу)...

agori
21.10.2008, 13:13
Интересно а что значит игрушечный!?:geek: т.е. торгуя в МТ мы зарабатываем игрушечные деньги :cry:... а я то надеялся

А на,что надеелся? :) Деньги то можно заработать хоть и на игрушечном.
Дело в том что когда если покупаешь и одновременно продаешь,деньги реально на рынке не могут крутиться. Потому, что если купили идет позиция вверх,потом продали,это позиция закрывается,но на МТ продолжает висеть необоснованно. Например у SR там нет такой понятии как тейк профит и стоп лосс,там есть понятие такое,если стоит позиция на покупку,то в место стопа ставишь сел стоп,а на профит ставишь сел лимит. ( краткий пример...)

Amun2
21.10.2008, 13:40
"Напугали ежа голой задницей"
какие какие манипуляции рынком?.... :thumbsup_002: вот это круто

Лок - это не изобретение МТ,
просто в МТ он реализован удобно

из крупных брокеров
сms-forex c VT-trader = локи спокойно работают

a SR = это аналог forexite
у них тоже все позиции усредняются, и в одно время существует только одна поза в одну сторону.

короче, нашли чем пугать,
трейдерам сменить дц не проблема, среди ДЦ конкуренция нехилая

что до заботы "о правильности торгов", мне лично пофигу,
правильно или неправильно,

главное стабильно и профитно

ЗЫ благими заботами дорога известно куда вымощена

Rommey
21.10.2008, 13:42
А на,что надеелся? :) Деньги то можно заработать хоть и на игрушечном.


Только если бы еще игрушечные принимали к оплате )



Дело в том что когда если покупаешь и одновременно продаешь,деньги реально на рынке не могут крутиться. Потому, что если купили идет позиция вверх,потом продали,это позиция закрывается,но на МТ продолжает висеть не обоснованно. Например у SR там нет такой понятии как тейк профит и стоп лосс,там есть понятие такое,если стоит позиция на покупку,то в место стопа ставишь сел стоп,а на профит ставишь сел лимит. ( краткий пример...)

Хорошо!
Если рассуждать логически, почему я не могу купить и продать (одновременно) на свои свободные средства одну и туже пару...

wiking
21.10.2008, 13:48
В MT никто ничего не запрещает.
Просто в самом начале темы был разговор о том, что лок - это скорее виртуальная фишка MT, чем развивающаяся новинка во всем мире.

И первый же нормальный терминал - ( SR) это отлично покажет тем, кто кроме MT ничего и не видел.

Во , новый аргумент появился - SR . :thumbsup_002: А со старым аргументом
он как справится : спот на валюту локируем фьючем на ту
же валюту ?
Хотя после всего прочитанного мне на SR совсем
не хочется - старьё какое-то ...;)

Amun2
21.10.2008, 13:53
:thumbsup_002: :smartass: если рассуждать логически
выходит:

1. что такое локи не понимают КИТЫ и АКУЛЫ,
им пасть разинуть и сжирать планктон - вот это понятно....
а че там, какая гришь мелкая рыбешка-пиранья?
- ну непонятттно, - сказал скелет кита

2. локеров боятся - они двигают рынки, во где сила!

3. Их сила такова, что они даже двигают мертвые активы...
ну чернокнижники по жизни запрещены законом,
а на форексе все ПАРЫ, один вверх, другой вниз

прикидываю какую силу локеру надо развить, чтобы сдвинуть рынок
да еще по всем парам! Е!

этого даже ФРС не может, приходится договариваться с другими китами.
а тут толпа локеров раз, и двинула, кррасотааа

:strongbench: Ты записался в тех, кого боится рынок?

PS меня всегда умиляли высказывания китов
нам достаточно 2% в месяц, больший риск мы позволить не можем....
(с ярда, да, и мне пожалуй достаточно),
что до большего риска... вот как медвежий рынок настает (как сейчас),
сразу видно, кто чего стоит, и какой риск заложил
киты с протянутой рукой....

а у мелких частных спикулей, норма априори должна быть больше 1% в день

agori
21.10.2008, 13:53
Хорошо!
Если рассуждать логически, почему я не могу купить и продать (одновременно) на свои свободные средства одну и туже пару...

Потом будет ясно,вот выйдет на свет от нашей компании SR. ;)
Если не терпиться можно скачать с прямого сайта. Я сам подписался на демку через ссылку - http://www.strategyxchange.com/StrategyQuotes.asp. Там надо кликнуть на Free Trial, заполнить короткую анкету и через день получаешь по эл.почте логин и пароль. Используй Internet Explorer,только через него можно заполнить анкету.
Поработаешь на демке и сразу станет ясно. ;)

agori
21.10.2008, 14:00
Во , новый аргумент появился - SR . :thumbsup_002: А со старым аргументом
он как справится : спот на валюту локируем фьючем на ту
же валюту ?
Хотя после всего прочитанного мне на SR совсем
не хочется - старьё какое-то ...;)

Можно оставаться на игрушечном мета трейдере. :rolleyes:

Amun2
21.10.2008, 14:08
Можно оставаться на игрушечном мета трейдере. :rolleyes:

абажаю такие игрушки и конкретно эту игру на Forex'е. :thumbsup_002:
выигрывать = хорошо, полезно и приятно,

лузера отстой, отстой даже со стопами, лузер он и в африке лузер

конкретно по МТ, не скажу, что в полном восторге
но однако, если у меня стоит другой терминал, вида VT
то я сначала в игрушечном мт все делаю, а Vt просто тупо жму на бай-селл

PS напоминает "противостояние" добрых дружественных компов, амиго, аппль против тупых "писюков". однако тупые PС, хоть и глючат, но контролируют львиную часть рынка, особо у нас.

Rommey
21.10.2008, 14:11
Потом будет ясно,вот выйдет на свет от нашей компании SR. ;)
Если не терпиться можно скачать с прямого сайта. Я сам подписался на демку через ссылку - http://www.strategyxchange.com/StrategyQuotes.asp. Там надо кликнуть на Free Trial, заполнить короткую анкету и через день получаешь по эл.почте логин и пароль. Используй Internet Explorer,только через него можно заполнить анкету.
Поработаешь на демке и сразу станет ясно. ;)

Нее Стоп, то что у вас реализовано это так - понятно.
Но вернемся в жизнь у нас есть "кошелёк" некой суммой в условных единицах и есть валютная пара Евро/Бакс. И так хочу перевести часть своего депозита в Евро а другую часть в Бакс... (сначала buy потом sell) и почему это не необоснованно???

IlyaFD
21.10.2008, 14:11
Ну опять 25... Эту схему работы невозможно реализовать со стопом!


любую локовую схему можно заменить работой без локов по определению.

agori
21.10.2008, 14:21
Нее Стоп, то что у вас реализовано это так - понятно.
Но вернемся в жизнь у нас есть "кошелёк" некой суммой в условных единицах и есть валютная пара Евро/Бакс. И так хочу перевести часть своего депозита в Евро а другую часть в Бакс... (сначала buy потом sell) и почему это не необоснованно???

Потому, что на бирже невозможно локироваться одними контрактами. Подумай хоть на мгновение...как можно например, Газпром продать и купить одновременно, так чтобы они были противоположными? Если купил, то купил, если продал, то продал, то что имел. Или сделали переворот, на шорт, т.е. надеясь, что цена пойдет ниже,то купим дешевле. (выйдя из рынка)

wiking
21.10.2008, 14:23
Можно оставаться на игрушечном мета трейдере. :rolleyes:

А по сути вопроса ? ;)

Amun2
21.10.2008, 14:25
любую локовую схему можно заменить работой без локов по определению.
пожалуй соглашусь, заменить, да - можно,
но будет это неудобно, громоздко и все такое... от таких мелочей многие великие изобретения откладываются под стол

кроме того, есть пара фишек, о которой я рассказывал,
когда говорил, про игру в открытую, с расставленными стопами и тейками.

И даже при всех допусках, что торги с локами, и торги со стопами идентичны, пусть это будет так

то стейтменты локового счета и стейтменты стопового - отличаются разительно.

Rommey
21.10.2008, 14:27
Потому, что на бирже невозможно локироваться одними контрактами. Подумай хоть на мгновение...как можно например, Газпром продать и купить одновременно, так чтобы они были противоположными? Если купил, то купил, если продал, то продал, то что имел. Или сделали переворот, на шорт, т.е. надеясь, что цена пойдет ниже и купим дешевле. (выйдя из рынка)

Эээ... Про Фондовый рынок абсолютно согласен!!!:smartass: Я говорил о Валютном...

Amun2
21.10.2008, 14:28
Потому, что на бирже
начхать на биржу и на акции в этом вопросе,
тут ПАРЫ

Евгений Ляпкин
21.10.2008, 14:30
А по сути вопроса ? ;)
А суть во встречном вопросе - сколько лет вы еще думаете торговать через МТ дилинговых центров??

agori
21.10.2008, 14:33
Единственное на рынке можно локироваться если мы откроем 2 счета,один счет контракт покупаем,а на другом счете этот же контракт одновременно продаем. То это уже получается манипуляция. Если смотреть справедливо,то это незаконно. Не важно получает прибыль или убытки Трейдер все равно несет за это отвественность. Пока у нас такая структура еще не реализованно, и по моему мнению, это касается крупных трейдеров фирм инвестиционных компании и т.д.

agori
21.10.2008, 14:40
Эээ... Про Фондовый рынок абсолютно согласен!!!:smartass: Я говорил о Валютном...

На валютном происходит тоже самое. Форекс это не рынок, а межбанковский валютный обменник не больше и не меньше. Чтобы торговать на валютном межбанковском обменике,нужно иметь капитал не меннее 100 тыс долларов.
Имелись доллары,обменял на рубли,только не наличными, а электронными. На какой то момент доллар падает,обменял на доллар,получили больше доллара. Потом рубль падает на один рубль, обменяли на рубли,получили больше рублей и т.д.

IvER
21.10.2008, 14:41
любую локовую схему можно заменить работой без локов по определению.

Нет не любую, готов биться об заклад))) Эту не реализуешь))) Я методу полностью описал раньше и гдето даже выложил пример действий (кусок стэйта)... Работа по этой системе со стопами просто невозможна...Там просто неоткуда будет взяться прибыли...

IvER
21.10.2008, 14:42
А суть во встречном вопросе - сколько лет вы еще думаете торговать через МТ дилинговых центров??

А можно я отвечу... Да сколько получится, столько и буду торговать, что плохого в ДЦ, если он нормальный?:cool:

IlyaFD
21.10.2008, 14:48
Нет не любую, готов биться об заклад))) Эту не реализуешь))) Я методу полностью описал раньше и гдето даже выложил пример действий (кусок стэйта)... Работа по этой системе со стопами просто невозможна...Там просто неоткуда будет взяться прибыли...

Любую, это как дважды два = четыре.

Ты лочишся - я закрываюсь ( вручную, без стопов, это если про игру в открытую и прочее, хотя это все ерунда полная)
Ты раскрываешь лок - я открываю новую сделку.

Когда в стакане скальпят то так и идет работа:
бай-селл-бай-селл, селл-селл, бай, бай и тд.
Причем там еще прикольнее - можно спред себе в карман ложить на спокойном рынке, мечта всех пипсарей. В ДЦ вам такие сделки анулируют.

Dark67
21.10.2008, 14:52
В реальных торгах на бирже даже у нас маленьких трейдеров при правильной торговле есть возможность стать маркет-мейкерами.

Алексей Голованов
21.10.2008, 14:53
Причем там еще прикольнее - можно спред себе в карман ложить на спокойном рынке :)
Да, вот это очень интересно. Охота попробовать, прям терпеть не могу уже. :D

IvER
21.10.2008, 14:55
Любую, это как дважды два = четыре.

Ты лочишся - я закрываюсь ( вручную, без стопов, это если про игру в открытую и прочее, хотя это все ерунда полная)
Ты раскрываешь лок - я открываю новую сделку.

Когда в стакане скальпят то так и идет работа:
бай-селл-бай-селл, селл-селл, бай, бай и тд.
Причем там еще прикольнее - можно спред себе в карман ложить на спокойном рынке :)

Может просто уделишь время и прочитаешь алгоритм методы? Хотя ладно, вот краткий алгоритм... Лок 0,1 бай 0,1 селл.. (Даю самый тупой и простой вариант)... Цена идет в селл, перекос 0,2 селл... Вычисляем уровень безубытка, где все прибыли и убытки будут равны нулю, включая спреды и своп (если есть)... Туда лимитник (тэйк профит) 0,2 лота... Цена пришла мы в полном локе... Закрыть перекрытые ордера, все прибыль в кармане... Не важно на сколько прошла цена, главное чтобы сработал лимитник))) Если все так как я написал, то лимитник будет на растоянии 3 спреда* лот...
Плиз тоже самое, но со стопами...:cool:

Евгений Ляпкин
21.10.2008, 14:56
А можно я отвечу... Да сколько получится, столько и буду торговать, что плохого в ДЦ, если он нормальный?:cool:
Ну я так себе и представлял...

IlyaFD
21.10.2008, 14:57
Да, вот это очень интересно. Охота попробовать, прям терпеть не могу уже. :D

На самом деле очень рискованная стратегия :) Один-два выброса съедают профит от десятка сделок.
А так как работа только целыми контрактами, то при небольшом счете результат соответствующий.

batjabatja
21.10.2008, 14:57
Уточню разговор был немного о другом, а именно,в чем состоит криминал локирования позизий с двух разных счетов? и глубоко одинаково какая это будет платформат.к. лок можно поставить где угодно как пример- два счета.Если кто знает правовое поле этого вопроса например с SAXO прошу ответить. С уважением Артист.

По поводу SAXO платвормы, мне никак не удается стоять в замке дольше суток. Ночью позиции закрываются, т.е. замок схлопывается, т.е. работать можно только до ночи. Создал к открытым позициям привязанные ордера - ничего не изменилось, все-равно схлопывается. Это у всех так или же я что-то еще должен сделать, чтобы мог стоять в замке несколько дней?

IvER
21.10.2008, 14:59
Ну я так себе и представлял...

Чувствуется какая то недосказанность в Вашем посте....

IlyaFD
21.10.2008, 14:59
Может просто уделишь время и прочитаешь алгоритм методы? Хотя ладно, вот краткий алгоритм... Лок 0,1 бай 0,1 селл.. (Даю самый тупой и простой вариант)... Цена идет в селл, перекос 0,2 селл... Вычисляем уровень безубытка, где все прибыли и убытки будут равны нулю, включая спреды и своп (если есть)... Туда лимитник (тэйк профит) 0,2 лота... Цена пришла мы в полном локе... Закрыть перекрытые ордера, все прибыль в кармане... Не важно на сколько прошла цена, главное чтобы сработал лимитник))) Если все так как я написал, то лимитник будет на растоянии 3 спреда* лот...
Плиз тоже самое, но со стопами...:cool:

Пожалуйста :
1 шаг пропускаем ( по сути это - вне рынка)
2 шаг : цена идет в селл - селл 0.1, тейк-профит туда, где ты ставишь лимитник на полный лок, цена пришла туда - все прибыль в кармане.

собственно то о чем вам говорят: лок - это ненужные действия в двойном размере.

Rommey
21.10.2008, 15:01
На валютном происходит тоже самое. Форекс это не рынок, а межбанковский валютный обменник не больше и не меньше. Чтобы торговать на валютном межбанковском обменике,нужно иметь капитал не меннее 100 тыс долларов.
Имелись доллары,обменял на рубли,только не наличными, а электронными. На какой то момент доллар падает,обменял на доллар,получили больше доллара. Потом рубль падает на один рубль, обменяли на рубли,получили больше рублей и т.д.

Конечно спасибо за бесплатной курс лекции! :smartass: Но это, дай Бог, я ещё помню ))))
Хммм... тоже самое, ну да кто то покупает, кто то продает :thumbsup_002:

Amun2
21.10.2008, 15:06
По поводу SAXO платвормы, мне никак не удается стоять в замке дольше суток. Ночью позиции закрываются, т.е. замок схлопывается, т.е. работать можно только до ночи. Создал к открытым позициям привязанные ордера - ничего не изменилось, все-равно схлопывается. Это у всех так или же я что-то еще должен сделать, чтобы мог стоять в замке несколько дней?
Может у них овернайт идет закрытием позиций и переоткрытием заново, а не начислением свопов.

Алексей Голованов
21.10.2008, 15:24
а самом деле очень рискованная стратегия :) Один-два выброса съедают профит от десятка сделок.
А так как работа только целыми контрактами, то при небольшом счете результат соответствующий.
Можно акциями - риск намного ниже ;)

IvER
21.10.2008, 15:24
Пожалуйста :
1 шаг пропускаем ( по сути это - вне рынка)
2 шаг : цена идет в селл - селл 0.1, тейк-профит туда, где ты ставишь лимитник на полный лок, цена пришла туда - все прибыль в кармане.

собственно то о чем вам говорят: лок - это ненужные действия в двойном размере.

Нууу нет.. Как это первый шаг пропускаем, у меня ж минус спред идет))) Открыли и закрыли позу...
Ладно усложним задачку... 1 шаг .Бай 0,1 и цена пошла против нас на -20 пипсов, 2 шаг входим в лок (разворот) 0,2 селл...Нетто позиция 0,1 селл. Расчет безубытка такой же, только еще прибавляем отрицательную курсовую разницу... Итак на уровне БЕЗУБЫТКА ставим лимитный ордер на 0,1 лот... Цена пришла туда, что имеем в терминале, а в терминале имеем минус спред по лимитному ордеру и все... Но если закрываем все через операцию закрыть перекрытые ордера, то имеем прибыль, то есть наше эквити увеличилось...
Если не веришь, попробуй на практике повторить)
обычно я такую тактику применяю, если цена пошла не туда, я вхожу в лок и выхожу по безубытку, но и прибыль прихватываю)
А так зашел в рынок взял тэйк и дальше мониторю, а вот с убытками я работаю в таком ключе как описал выше...
Давай тут со стопами, только шаг 1 не пропускай больше...:cool:

IlyaFD
21.10.2008, 15:31
Нууу нет.. Как это первый шаг пропускаем, у меня ж минус спред идет))) Открыли и закрыли позу...
Ладно усложним задачку... 1 шаг .Бай 0,1 и цена пошла против нас на -20 пипсов, 2 шаг входим в лок (разворот) 0,2 селл...Нетто позиция 0,1 селл. Расчет безубытка такой же, только еще прибавляем отрицательную курсовую разницу... Итак на уровне БЕЗУБЫТКА ставим лимитный ордер на 0,1 лот... Цена пришла туда, что имеем в терминале, а в терминале имеем минус спред по лимитному ордеру и все... Но если закрываем все через операцию закрыть перекрытые ордера, то имеем прибыль, то есть наше эквити увеличилось...
Если не веришь, попробуй на практике повторить)
обычно я такую тактику применяю, если цена пошла не туда, я вхожу в лок и выхожу по безубытку, но и прибыль прихватываю)
А так зашел в рынок взял тэйк и дальше мониторю, а вот с убытками я работаю в таком ключе как описал выше...
Давай тут со стопами, только шаг 1 не пропускай больше...:cool:

Если 1 шаг - это бай-селл в разные стороны, то он не нужен, это аналог того что ты ничего не сделал.

По-поводу разных примеров, попробуй сам, это проще некуда, без локов все проще и меньше кнопок щелкать:
1шаг. бай 0.1, на -20 пипсов 2 шаг, закрыли, продали 0.1 , ставим тейк-профит туда где ты ставишь лимитник.

Dark67
21.10.2008, 15:31
1 шаг. бай 0,1
2 шаг. цена ушла -20 пипсов. стоп. селл 0,1
3 шаг. тейк-профит на 20+спред пипов

Здесь главное понять, что и стоп-приказ на открытие новой позиции и стоп-приказ на закрытие исполняется по одной и той же цене. И никакой экономии в спреде нет.

Dark67
21.10.2008, 15:39
Если 1 шаг - это бай-селл в разные стороны, то он не нужен, это аналог того что ты ничего не сделал.
.

Это не аналог пустого действия.
Это хуже бездействия. Потому что при одновременном открытии и закрытии (чистом локе) сразу есть убыток на величину спреда.

IvER
21.10.2008, 15:39
Если 1 шаг - это бай-селл в разные стороны, то он не нужен, это аналог того что ты ничего не сделал.

По-поводу разных примеров, попробуй сам, это проще некуда, без локов все проще и меньше кнопок щелкать:
1шаг. бай 0.1, на -20 пипсов 2 шаг, закрыли, продали 0.1 , ставим тейк-профит туда где ты ставишь лимитник.

Так посчитай, что имеем с локом и что имеем со стопом и тэйком)))
По локу -20 в локе... Цена приходит к уровню безубытка именно там стоит лимитник... по факту , когда срабатывает лимитник я имею в терминале минус спред... Например я работал по фунту, то в терминале, в графе прибыль я увижу -4... Но закрыв позицию, эквити счета увеличится...
Ты поставил тэйк на уровень 20 пипсов... Что произошло с эквити твоего счета?

Amun2
21.10.2008, 15:39
собственно то о чем вам говорят: лок - это ненужные действия в двойном размере.
А если сразу за две стороны действовать, а не по очереди?

аналогия, вот стоят два стрелка, пусть у каждого два пистолета

стопарь - поднял правую руку, левую опустил, пальнул с правой руки, поднял левую руку, правую опустил, пальнул два раза с левой... и т.д.

локер - поднял две руки и стреляет одновременно в разные стороны

патронов в два раза больше уходит, и чаще выстрелы
ну так, зато сразу в две стороны.

----------
или анекдот
поспорили, неважно о чем, д'Артаньян и Илья Муромец
гасконец встал, взял мелок и нарисовал на груди Муромца кружочек
- что это значит?
- а это уважаемый, именно то место, куда я вам стоп поставлю.
- А ну-ка, други, обсыпьте-ка его мелом с ног до головы, локом (т.е многошипастой палицей) работать буду.

IlyaFD
21.10.2008, 15:43
. Что произошло с эквити твоего счета?
В сумме все то же самое.

IlyaFD
21.10.2008, 15:44
А если сразу за две стороны действовать, а не по очереди?
.

По факту все равно по очереди, котировки то у всех одинаковые.
При локах действий больше, а результат тот же.

Dark67
21.10.2008, 15:48
Так посчитай, что имеем с локом и что имеем со стопом и тэйком)))
По локу -20 в локе... Цена приходит к уровню безубытка именно там стоит лимитник... по факту , когда срабатывает лимитник я имею в терминале минус спред... Например я работал по фунту, то в терминале, в графе прибыль я увижу -4... Но закрыв позицию, эквити счета увеличится...
Ты поставил тэйк на уровень 20 пипсов... Что произошло с эквити твоего счета?

Эквити при закрытии лока (закрыть встречным) увеличивается ровно на величину спреда, потому что при локе учтено 2 спреда. И когда закрывается лок, один спред уничтожается. А при обычном стопе учитывается только один спред. Но результат будет тем же.

IlyaFD
21.10.2008, 15:49
Для всяких примеров простое правило, кто до сих пор не понял из апологетов лока.

Когда у локера полный лок = то это значит все позиции закрыты.
Когда у локера куда-то создается перекос ( неважно , раскрытием старого лока, открытием новой сделки) = открытие позиции в сторону перекоса объемом равному объему перекоса.

wiking
21.10.2008, 15:51
А суть во встречном вопросе - сколько лет вы еще думаете торговать через МТ дилинговых центров??

Евгений, вы же не локер , чтобы встречку задавать... ;)

Намек понятен. Но... во-первых тут дело принципа - лок можно
ставить где угодно , на любой платформе , даже на этом SR , как
я понимаю. Было бы желание.
Во-вторых , на биржу выходят достигнув определенного уровня.
Когда это произойдет со мной - понятия не имею , но если
это случится , поверьте , я либо видоизменю лок , либо откажусь
от него , но торговать вряд ли разучусь ;) . Да , некий
дискомфорт при отказе от лока возникнет , но зачем сейчас-то
портить себе жизнь?

IvER
21.10.2008, 15:52
1 шаг. бай 0,1
2 шаг. цена ушла -20 пипсов. стоп. селл 0,1
3 шаг. тейк-профит на 20+спред пипов

Здесь главное понять, что и стоп-приказ на открытие новой позиции и стоп-приказ на закрытие исполняется по одной и той же цене. И никакой экономии в спреде нет.

Что такое 20 + спред от пипов? Я не говорил про экономию в спреде, я говорил про заработок, при том , что я не имею прибыли от курсовой разницы...
Вот тестовый стэйт с реализацией такой торговой методики... Все сделки по группам локов закрывались по нолям, прибыли по курсовой разнице небыло, ну кроме 1-2 х случайных позиций...Но они не могли дать такую прибыль...
Правда там втупую открывались локи с одного уровня, так называемое состояние вне рынка...

Amun2
21.10.2008, 15:53
Это не аналог пустого действия.
Это хуже бездействия. Потому что при одновременном открытии и закрытии (чистом локе) сразу есть убыток на величину спреда.
при одновременном да,
при микро-парасек задержке может даже плюс будет, или нулевой спред.
Чисто за счет шума

Кроме того, бездействие явно отличается от ЛЮБОГО действия (экономичного или расточительного). Как известно в жизни - самое затратное - это Раскачаться, сдвинуться с места, набрать ускорение.

т.е если я вне рынка - я вне рынка, могу вне рынка и остаться
если я открыл две позы - я уже в рынке, я сделал первый шаг... хотя по итогам цифирь - это почти равно вне рынка, но это не вне рынка.

поэтому лок помогает
1) преодолеть порог входа
2) помогает при "неточном входе", т.е неважно куда.
это психологические штуки, потому по терминалу это не отследишь

Dark67
21.10.2008, 15:55
Вот про это мы и твердим:
Лок - это психологическая уловка. Но ни в коем случае не торговая тактика.

wiking
21.10.2008, 15:57
Для всяких примеров простое правило, кто до сих пор не понял из апологетов лока.

Когда у локера полный лок = то это значит все позиции закрыты.
Когда у локера куда-то создается перекос ( неважно , раскрытием старого лока, открытием новой сделки) = открытие позиции в сторону перекоса объемом равному объему перекоса.

Вопрос с какого уровня будет открыта эта позиция... Не при одном ,
а при нескольких локах. ;) И как я могу распоряжаться этими позами в локе , и что может сделать стопарь со своей единственной.

IlyaFD
21.10.2008, 16:01
. Все сделки по группам локов закрывались по нолям, прибыли по курсовой разнице небыло, ..

Это тебе только кажется из-за путаницы при локах.
Вот начало того же стейта, очищенного от мусора локов и перекрытия встречных.
------------------------------------------------------
sell 0.50 audusd 0.8356 0.8359 -15.00
buy 0.50 audusd 0.8359 0.8358 -5.00
sell 0.50 audusd 0.8358 0.8348 50.00
sell 0.50 audusd 0.8351 0.8353 -10.00
buy 0.50 audusd 0.8353 0.8350 -15.00
sell 0.50 audusd 0.8350 0.8339 55.00
--------------------------
Итого 70

Rommey
21.10.2008, 16:01
...
это психологические штуки, потому по терминалу это не отследишь...

Да отчасти это снимает психологическую нагрузку :cool:

Алексей Голованов
21.10.2008, 16:02
И как я могу распоряжаться этими позами в локе , и что может сделать стопарь со своей единственной.
А как можно распоряжаться позицией?
Есть только 2 варианта:
а) Закрыть
б) Не закрывать ;)

IlyaFD
21.10.2008, 16:06
Вопрос с какого уровня будет открыта эта позиция... Не при одном ,
а при нескольких локах. ;) И как я могу распоряжаться этими позами в локе , и что может сделать стопарь со своей единственной.

Без разницы.
У всех в рынке всегда одна единственная: у локера это перекос.
А все остальное - сетка из ордеров в голове, не более.

Amun2
21.10.2008, 16:08
Когда у локера полный лок = то это значит все позиции закрыты.
нет, это значит ПАУЗА,
есть кнопка СТОП, а есть ПАУЗА. Вроде похоже, но не одно и тоже.



Когда у локера куда-то создается перекос ( неважно , раскрытием старого лока, открытием новой сделки) = открытие позиции в сторону перекоса объемом равному объему перекоса.
тут опять же есть нюанс различия действия.
У локера перевес, как правило, в ВЫХОД, т.е ВЫХОДЯ он создает перекос в какую-либо сторону из ПАУЗЫ.

А у стопаря "перевес" за бай или селл создается ВХОДОМ.
-------------------------

про по-очереди, глобально верно, котировки идут по очереди потоком
но сам механизм "старта" отличен.
в игрушках есть "замедленное во времени движение" (отложенное)
вот это сродни тому
т.е два входа "почти одновременно", а вот выходы разнесены по времени.

IlyaFD
21.10.2008, 16:13
нет, это значит ПАУЗА,
есть кнопка СТОП, а есть ПАУЗА. Вроде похоже, но не одно и тоже.


По деньгам - одно и то же. А мы вконце концов за деньги торгуем, а не за то, у кого больше ордеров в терминале висит :)


Все остальное, как и говорилось ранее - чисто психологическая заморочка локеров.

Amun2
21.10.2008, 16:14
Вот про это мы и твердим:
Лок - это психологическая уловка. Но ни в коем случае не торговая тактика.
как это не тактика?
Центральный элемент моей ТС - я сам.
Я как человек обладаю психологией.

кроме того любая тактика различает вход, выход, стоп, тейк - хотя все это есть точки.

поэтому,
тот, кто действует ВЫХОДЯ, это не равно тому, кто действует ВХОДЯ

стопарь - это создание давления, прямое действие
локер - это создание упругого натяжения, отпуск, и получение прямого действия

по деньгам, ну это у кого как,
кто успешен, у того такой-то кпд, большинство в слив

Я лично с локами гораздо успешнее, чем без них.

и самое приятное для меня - это хоть, то, что я приверженец входа "в никуда, от балды, сразу в две стороны" и т.д... соотношение побед к поражениям у меня превышает 80%, а часто лежит в районе 95%

т.е моя ТС лежит в классе высоковероятностных исходов.

IvER
21.10.2008, 16:19
Это тебе только кажется из-за путаницы при локах.
Вот начало того же стейта, очищенного от мусора локов и перекрытия встречных.
------------------------------------------------------
sell 0.50 audusd 0.8356 0.8359 -15.00
buy 0.50 audusd 0.8359 0.8358 -5.00
sell 0.50 audusd 0.8358 0.8348 50.00
sell 0.50 audusd 0.8351 0.8353 -10.00
buy 0.50 audusd 0.8353 0.8350 -15.00
sell 0.50 audusd 0.8350 0.8339 55.00
--------------------------
Итого 70

У меня нет и не может быть путаницы в локах... Попробуй проведи серию сделок с локами, но все позции должны быть в полном локе на уровне безубытка... В терминале , в графе прибыль ты увидишь цифру, равную спреду от последнего лимитного ордера и она будет со знаком минус, и НИКАКУЮ другую цифру ты не увидишь.. Ни +70, ни +20 никакую! Но закрыв все позиции лока, перекрытием встречных ордеров, эквити счета увеличится...
Я же не **********, чтобы не различать показатели терминала...;)
И я бы не пыжился тут ,если бы видел профит в графе прибыль в терминале, а почему именно так происходит запись в стэйте я не в курсе, честное пионерское)))
понимаешь, все позиции на уровне безубытка закрываются в ноль, то есть прибыль от позиции - перекоса покрывает убытки от курсовой разницы (если локи отрицательные) и спред, а так же своп , если он в наличии, в ноль перекрывает, никакой прибыли от курсовой разницы нет! Просто нет необходимости, но при закрытии ордеров эквити растет...

Amun2
21.10.2008, 16:32
понимаешь, все позиции на уровне безубытка закрываются в ноль, то есть прибыль от позиции - перекоса покрывает убытки от курсовой разницы (если локи отрицательные) и спред, а так же своп , если он в наличии, в ноль перекрывает, никакой прибыли от курсовой разницы нет! Просто нет необходимости, но при закрытии ордеров эквити растет...
а не пробовал в разных брокерах такое?

возможно нулевая маржа на лок возвращается, хотя не утверждаю,
но мега-лот из серии таких же чудес.

т.е на рынке больше лот, чем счет может себе позволить по марже.

Dark67
21.10.2008, 16:43
Я уже выше написал почему при закрытии всех позиций лока эквити растет.
Повоторю еще раз: при локе учитывается двойной спред. Поэтому при закрытии всех поз эквити растет на величину спреда умноженному на количество локов.

IvER
21.10.2008, 16:47
а не пробовал в разных брокерах такое?

возможно нулевая маржа на лок возвращается, хотя не утверждаю,
но мега-лот из серии таких же чудес.

т.е на рынке больше лот, чем счет может себе позволить по марже.

Пробовал и на деме и на реале, не в марже дело а именно в возврате спреда от перекрытых ордеров, то есть фактически то, это курсовая разница, так как уровень безубытка расчитывается с учетом спредов и отрицательной курсовой разницы, но с большой уверенностью сказать не могу... но я верю своим глазам и после трейда и закрытия по нолям в лок, в терминале в графе прибыль будет стоять цифра равная спреду от последнего ордера* лот этого ордера и эта цифра будет отрицательной... Но мой депозит при закрытии перекрытых ордеров будет расти после каждого трейда...
Я уверен, что с минимальными рисками опытный локер может иметь в день стабильно от 2 до 5 % на депозит, применяя эту методику, без разницы как защиту или как атаку, но если применять как атаку, то в итоги дня можно будет записать прибыль от тэйков, как дополнительный бонус...:cool:

wiking
21.10.2008, 16:47
Без разницы.
У всех в рынке всегда одна единственная: у локера это перекос.
А все остальное - сетка из ордеров в голове, не более.

Задам вопрос по-другому :
Как на практике заменить несколько позиций в одну сторону с разных
уровней на одну , равную им по объему ?
Проще говоря , усреднение заменяется на одну позу ? Вопрос не в
математике, а в торговле.

IvER
21.10.2008, 16:55
Я уже выше написал почему при закрытии всех позиций лока эквити растет.
Повоторю еще раз: при локе учитывается двойной спред. Поэтому при закрытии всех поз эквити растет на величину спреда умноженному на количество локов.

Ну в принципе так и есть, эта стратегия очень комфортна в работе и позволяет при разумных рисках иметь разумную прибыль, но при черезмерных рисках будет неприятная картинка... Чудес не бывает... Я пробовал делать по 15-30 в день, но сложно это очень, и может наступить МК, а с низкими рисками нет проблем вообще...
Но в реальности прибыль почему то меньше чем расчетная... Расчетная прибыль такая ( кол-во ордеров в локе*лот*спред), но в реальности не так, а меньше, но не сильно...
Например всего в локе 12 позиций 6 бай и 6 селл, лот 0,1, спред 4 пипса... Расчетная прибыль (6*4)*цену пипса 1 у.е.=24 у.е., а при закрытии в истории сделок будет или 18 или 20... Но это неважно, хотя расчитывать прибыль удобно, но главное ,что она есть, при том ,что фактически нет прибыли от курсовой разницы...

IlyaFD
21.10.2008, 17:05
Ну в принципе так и есть, эта стратегия очень комфортна .

Вот только реальных денег ты с ДЦ не получишь, если присмотрятся к твоей торговле и захочешь вывести более-менее крупную сумму.
И это правильно.

Выхватывать спрэд можно только на прямом рынке, а там локов нет.

IlyaFD
21.10.2008, 17:06
Задам вопрос по-другому :
Как на практике заменить несколько позиций в одну сторону с разных
уровней на одну , равную им по объему ?
Проще говоря , усреднение заменяется на одну позу ? Вопрос не в
математике, а в торговле.

А зачем, в одну сторону то просто добавляешь сделку с нужного уровня и все.

IvER
21.10.2008, 17:21
Вот только реальных денег ты с ДЦ не получишь, если присмотрятся к твоей торговле и захочешь вывести более-менее крупную сумму.
И это правильно.

Выхватывать спрэд можно только на прямом рынке, а там локов нет.

С чего такое заявление, я искренне удивлен?...
В одном ДЦ, мне кстати сразу сказали, что я нарушаю регламент открывая много синтетических позиций с одного уровня с одновременным перекосом в какую либо сторону... Пришлось менять алгоритм открытия позиций и сейчас он отличается от того, что в стэйте... В стэйте так, я с одного уровня руками открываю 4-6 позиций в таком виде бай 0,1 селл 0,2 бай 0,2 селл 0,2 бай 0,2
получается открытие нескольких локов и перекос в бай...
Оказалось, что такое открытие позиций является нарушением регламента...
Пришлось поменять алгоритм входа, хотя эта цепочка сама по себе никаких преимуществ не дает, она убыточна априори... Ну да ладно я просто выставлял нужное мне количество полных локов и через какое то время перекос, это оказалось даже лучше ,чем было, то есть удобнее... поставил несколько локов и занимаешся чем нибудь другим, потом пришел сигнал о входе - вошел и все...
Потом я разговаривал с Шеф-диллером и он сказал, что никаких проблем больше нет... Так что все нормально...

Артист
21.10.2008, 17:42
Правовое поле таково :
в США за манипуляцию рынками есть угловная статья.
В случае работы на прямом быржевом рынке ( фьючерсы, акции) с двух разных счетов в разные стороны по одному инструменты формально человек подпадает под эту статью.

Дальше - лишь ньюансы ( типо того, что мы не в США и тут вопрос юрисдикции и прочее , да и CFD все-таки не прямой рынок и так далее)

На форекс это понятное дело нераспространяется, так как форекс - рынок небиржевой.
Но зачем заводить вредные привычки, если толку от них все равно ноль ?

Повторю вопрос ; какое правовое поле я нарушу торгуя на форексе через SAXO с разных счетов локируя позиции? Каким документом это оговаривается?и где конкретно это описывается как манипуляция рынком или биржевые манипуляции? Кто компетентен подскажите если не затруднит или дайте ссылку. Заранее спасибо.

Amun2
21.10.2008, 19:38
ранее я публиковал в начале этой ветки
Президент FXCM критикует локи (http://www.procapital.ru/showpost.php?p=217624&postcount=79)


я тут упоминал президента фхсм с его мнением про локи, и про Кэти Лин - главного стратега фхсм... Ошибочка....
это был Эйб Кофнас

порылся в архиве и нашел, вот полный текст статьи
по материалам www.futuresmag.com
Forex Magazine №67 от 09 мая 2005 года

Когда рынок идет против вас

Оказывается память меня не подвела, все таки Кэти Лин высказывалась о локах

спустя два года после Эйба

Forex Magazine №165 от 09 апреля 2007 года (http://www.fxmag.ru/get.php?id=165)
по материалам tradingmarkets.com


ХЕДЖИРОВАНИЕ В НЕДЕЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ТОРГОВЛИ
Хеджирование (hedging, заключение срочных контрактов) - лучшая стратегия для валютных пар, которые торгуются в диапазоне. Она состоит в том, чтобы выставлять ордера на покупку и продажу одной валютной пары на
одном торговом счете в то же самое время. Каждый день мы ищем и ранжируем валютные пары, пригодные для нашей
стратегии хеджирования.

по тексту далее приведена метода.... (опять незатейлевая, куда им до наших то локеров)

хочу отметить
1) в фхсм все таки признали наличие локов на уровне пиар-отдела и стратега Кэти Лин, а ранее как костерили-то...
2) локирующая система названа не просто стратегией, а ЛУЧШЕЙ стратегией для диапазонных торгов.
3) современные рынки в диапазоне проводят очень много времени

так что васька слушает, да ест, не все так мрачно в западном понимании.

agori
21.10.2008, 19:47
Не знаю форекс сам посебе не регулируемый межбанковский обменник поэтому манипуляция не грозит. ИМХО. Надо у юриста спросит,грозит ли манипулирование,если например, клиент будет продавать долар евро,а на других счетах покупать противоположно доллар евро?
Для меня нет смысла этого делать да и денег столько нет,чтобы совершать такие сделки.
Про манипуляции ссылки есть http://www.gazetakrona.com/?p=56
http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=817115&ct=news

Артист
21.10.2008, 19:55
Не знаю форекс сам посебе не регулируемый межбанковский обменник поэтому манипуляция не грозит. ИМХО. Надо у юриста спросит,грозит ли манипулирование,если например, клиент будет продавать долар евро,а на других счетах покупать противоположно доллар евро?
Для меня нет смысла этого делать да и денег столько нет,чтобы совершать такие сделки.
Про манипуляции ссылки есть http://www.gazetakrona.com/?p=56
http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=817115&ct=news

Спасибо за ответы сейчас посмотрю. Может кто с юристов проконсультирует?

Amun2
21.10.2008, 19:55
любой обменник валюты на улице (не сегодняшнее время имею ввиду, седня баксофф нету, все продали и держат, до сигнала зеленой ракеты)
покупает баксы, продает баксы, ну и т.д., спред в карман

если бы в обменник толпился народ с одного входа продавать баксы, а с другого покупать, то обменник в краткий момент времени занимался бы куплей и продажей одного и того же инструмента. И был бы очень счастлив.

это легальная деятельность, а никакая не манипуляция

за манипуляцией, инсайдом и прочим ---> на фонды.

wiking
21.10.2008, 21:26
А зачем, в одну сторону то просто добавляешь сделку с нужного уровня и все.

Еще раз. Рассматриваем не лок , а элементарное усреднение
или доливку по открытой позиции . Можно ли эти несколько
позиций равнозначно заменить одной ? Или есть некоторая
разница ?

Amun2
21.10.2008, 22:44
Еще раз. Рассматриваем не лок , а элементарное усреднение
или доливку по открытой позиции . Можно ли эти несколько
позиций равнозначно заменить одной ? Или есть некоторая
разница ?

заменить можно и возможно, если работать в SR или в forexite

там условно если открыл 1 лот бай по 100.00
а другой бай 0.5 по 100.40

то вместо двух баев
будет одна поза бай 1.5 от цены более 100 и менее 100.40
конкретно цена терминалом рассчитывается на усреднение.

в таких терминалах пирамиды хитро работают, всегда за ценой бегут, с нарастанием лота.
а локи схлопываются на разницу лота (т.е локов ваще нет).

как и овернайт поз путем закрытия

wiking
21.10.2008, 23:11
заменить можно и возможно, если работать в SR или в forexite



Да не , речь не об этом. Не о математике вопрос. Среднее
арифметическое из чего угодно получить можно. И не о
торговых платформах. Вопрос о торговле - несколько сделок открытых на разных уровнях в одну сторону это одно и тоже,
что одна того же объема ? Разница в положении имеется ?
Вопрос был к Илье , локеры и так ответ знают . ;)

IlyaFD
22.10.2008, 06:07
Вопрос о торговле - несколько сделок открытых на разных уровнях в одну сторону это одно и тоже,
что одна того же объема ? Разница в положении имеется ?
Вопрос был к Илье , локеры и так ответ знают . ;)

Конечно одно и то же.
И это надо понимать со всей полнотой повышения риска при постройке доливок.

То есть если например продали золото лотом 0.1 от 900, потом добавились
0.1 от 850, соответвенно это то же самое что продались от 875 лотом 0.2

Неужели кто-то считает иначе ?

Amun2
22.10.2008, 06:33
:bow: конечно, есть и другое мнение

в указанном усреднении - это называется "консолидированная позиция"

а на самом деле позиции две.
но приводят они в фиксированный промежуток времени, к одному итогу.
равному итогу консолидированной позы

но однако, управление (TM) консолидированной позицией отличается от управления двумя отдельными позами.